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Yesterday Today-Strategie

Die Yesterday Today-Strategie reproduziert den klassischen MetaTrader-Ausbruch, bei dem der heutige Preis mit dem gestrigen Hoch und Tief verglichen wird. Die Strategie verfolgt die letzte abgeschlossene Tageskerze und beobachtet dann Intraday-Kerzen, um schnell zu reagieren, wenn der Preis die gestrige Range verlässt. Vor einer Umkehr schließt sie immer die entgegengesetzte Exposition, was einen sauberen Ein-Positions-Workflow ermöglicht.

Überblick

  • Verfolgt die vorherige Tages-Range und wartet auf den Schluss einer Intraday-Kerze, um diese zu durchbrechen.
  • Öffnet Long-Positionen, wenn der Schluss das gestrige Hoch überschreitet; öffnet Short-Positionen, wenn der Schluss unter das gestrige Tief fällt.
  • Wendet feste Stop-Loss- und Take-Profit-Abstände an, die in Pips ausgedrückt werden. Die Pip-Größe passt sich an 3- oder 5-stellige Forex-Kurse an, genau wie in der originalen MQL-Implementierung.
  • Risikoniveaus werden bei jeder abgeschlossenen Intraday-Kerze anhand ihrer Hochs/Tiefs bewertet, um Stop-Loss- oder Take-Profit-Treffer zu erkennen.
  • Verwendet das integrierte Schutz-Framework zum Schutz vor unerwarteten Margin-Problemen.

Workflow

  1. Tageskerzen abonnieren und Hoch/Tief der letzten abgeschlossenen Sitzung speichern.
  2. Intraday-Kerzen abonnieren (standardmäßig 15-Minuten-Kerzen) für die Signalbewertung.
  3. Bei jeder abgeschlossenen Intraday-Kerze:
    • Sofort aussteigen, wenn die Kerze den aktiven Stop-Loss oder Take-Profit verletzt.
    • Long eingehen, wenn der Schluss über dem gestrigen Hoch liegt und keine Long-Position offen ist.
    • Short eingehen, wenn der Schluss unter dem gestrigen Tief liegt und keine Short-Position offen ist.
    • Jede entgegengesetzte Position wird zuerst durch Erhöhung des Marktorder-Volumens geschlossen.
  4. Wann immer eine neue Tageskerze abgeschlossen wird, die gespeicherte Range für den nächsten Handelstag aktualisieren.

Parameter

  • TradeVolume — Lotgröße für neue Positionen. Bei der Umkehr fügt die Strategie automatisch die entgegengesetzte Exposition hinzu, um zunächst zu glätten.
  • StopLossPips — Abstand vom Einstiegspreis zum schützenden Stop, ausgedrückt in Pips. Ein Wert von 0 deaktiviert den Stop.
  • TakeProfitPips — Abstand vom Einstiegspreis zum Gewinnziel, ausgedrückt in Pips. Ein Wert von 0 deaktiviert das Ziel.
  • SignalCandleType — Intraday-Kerzentyp für die Ausbruchserkennung (Standard: 15-Minuten-Kerzen).

Details

  • Einstiegskriterien: Intraday-Kerze schließt über dem gestrigen Hoch (Long) oder unter dem gestrigen Tief (Short).
  • Long/Short: Beide Richtungen unterstützt.
  • Ausstiegskriterien: Stop-Loss- oder Take-Profit-Niveaus, die von Intraday-Kerzenextremen berührt werden.
  • Stops: Ja, feste Pip-Abstände.
  • Standardwerte:
    • TradeVolume = 1
    • StopLossPips = 50
    • TakeProfitPips = 50
    • SignalCandleType = TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame()
  • Filter:
    • Kategorie: Ausbruch
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: Price Action
    • Stops: Ja
    • Komplexität: Grundlegend
    • Zeitrahmen: Intraday-Einträge mit Tageskontext
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel

Hinweise

  • Die Strategie ist für ein einzelnes Instrument ausgelegt. Konfigurieren Sie Security und Portfolio vor dem Start.
  • Die Pip-Größe wird aus Security.PriceStep berechnet und für Forex-Symbole mit 3 oder 5 Dezimalstellen automatisch skaliert, entsprechend der originalen EA-Logik.
  • Der Schutz wird in OnStarted aktiviert, sodass globale Kontoschutzmaßnahmen aktiv bleiben, wenn die Strategie handelt.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Yesterday Today strategy using EMA crossover.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA, sells on reverse.
/// </summary>
public class YesterdayTodayStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public YesterdayTodayStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}