Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Yesterday Today

Стратегия Yesterday Today повторяет классическую идею MetaTrader: текущая цена сравнивается с диапазоном предыдущего дня. Алгоритм отслеживает последнюю завершённую дневную свечу и мониторит внутридневные свечи, чтобы оперативно реагировать на выход цены за пределы диапазона. Перед открытием позиции в противоположную сторону стратегия полностью закрывает существующее направление, поэтому одновременно активна только одна позиция.

Описание

  • Хранит максимум и минимум последней завершённой дневной свечи и ждёт пробоя этого диапазона.
  • Открывает длинную позицию, когда цена закрытия внутридневной свечи выше вчерашнего максимума; короткую — когда закрытие ниже вчерашнего минимума.
  • Использует фиксированные уровни стоп-лосса и тейк-профита в пунктах. Размер пункта автоматически корректируется для инструментов с 3 или 5 знаками после запятой по аналогии с исходным советником.
  • На каждой завершённой внутридневной свече проверяет, не были ли достигнуты уровни стопа или тейка (по максимуму/минимуму свечи).
  • Включает защитный механизм StartProtection, чтобы снизить риски технических проблем с маржой.

Алгоритм работы

  1. Подписывается на дневные свечи и сохраняет максимум/минимум последней завершённой сессии.
  2. Подписывается на внутридневные свечи (по умолчанию 15 минут) для поиска сигналов.
  3. Для каждой завершённой внутридневной свечи:
    • Сначала проверяет, не сработали ли стоп-лосс или тейк-профит.
    • Если закрытие выше вчерашнего максимума и нет длинной позиции — открывает покупку.
    • Если закрытие ниже вчерашнего минимума и нет короткой позиции — открывает продажу.
    • При развороте увеличивает объём заявки, чтобы закрыть противоположную позицию и сразу открыть новую.
  4. После завершения очередной дневной свечи обновляет диапазон, с которым будет сравниваться цена на следующий день.

Параметры

  • TradeVolume — объём новой позиции. При развороте автоматически добавляется объём противоположной позиции для её закрытия.
  • StopLossPips — расстояние от цены входа до стоп-лосса в пунктах. Значение 0 отключает стоп.
  • TakeProfitPips — расстояние до тейк-профита в пунктах. Значение 0 отключает тейк.
  • SignalCandleType — тип внутридневных свечей, которые используются для поиска пробоя (по умолчанию 15 минут).

Детали

  • Условие входа: закрытие внутридневной свечи выше вчерашнего максимума (лонг) или ниже вчерашнего минимума (шорт).
  • Направление: обе стороны.
  • Выход: фиксация по стоп-лоссу или тейк-профиту, когда диапазон свечи затрагивает соответствующий уровень.
  • Стопы: да, фиксированные расстояния в пунктах.
  • Значения по умолчанию:
    • TradeVolume = 1
    • StopLossPips = 50
    • TakeProfitPips = 50
    • SignalCandleType = TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame()
  • Фильтры:
    • Категория: Пробой
    • Направление: Обе стороны
    • Индикаторы: Price Action
    • Стопы: Да
    • Сложность: Базовая
    • Таймфрейм: Внутридневный вход, дневной контекст
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний

Дополнительно

  • Стратегия рассчитана на работу с одним инструментом. Перед запуском назначьте Security и Portfolio.
  • Размер пункта вычисляется на основе Security.PriceStep и корректируется для 3- и 5-знаковых котировок, что позволяет повторить поведение оригинального MQL-советника.
  • В OnStarted включается защита StartProtection, поэтому глобальные ограничения по счёту остаются активными во время торговли.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Yesterday Today strategy using EMA crossover.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA, sells on reverse.
/// </summary>
public class YesterdayTodayStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public YesterdayTodayStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}