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Estratégia Yesterday Today

A Estratégia Yesterday Today reproduz o clássico rompimento do MetaTrader onde o preço de hoje é comparado com o máximo e mínimo de ontem. A estratégia acompanha a última vela diária concluída e observa velas intradíárias para reagir rapidamente quando o preço escapa do intervalo de ontem. Antes de reverter, sempre fecha qualquer exposição oposta, proporcionando um fluxo de trabalho limpo de posição única.

Visão Geral

  • Acompanha o intervalo diário anterior e aguarda o fechamento de uma vela intradíária para rompê-lo.
  • Abre posições longas quando o fechamento supera o máximo de ontem; abre posições curtas quando o fechamento cai abaixo do mínimo de ontem.
  • Aplica níveis de stop-loss e take-profit a distância fixa expressos em pips. O tamanho do pip se adapta a cotações forex de 3 ou 5 dígitos, assim como na implementação MQL original.
  • Os níveis de risco são avaliados em cada vela intradíária concluída usando seu máximo/mínimo para detectar acionamentos de stop-loss ou take-profit.
  • Utiliza o framework de proteção integrado para proteger contra problemas inesperados de margem.

Fluxo de Trabalho

  1. Assinar velas diárias e armazenar o máximo/mínimo da última sessão concluída.
  2. Assinar velas intradíárias (15 minutos por padrão) para avaliação de sinais.
  3. Em cada vela intradíária concluída:
    • Sair imediatamente se a vela violar o stop-loss ou take-profit ativo.
    • Entrar comprado se o fechamento estiver acima do máximo de ontem e não houver posição longa aberta.
    • Entrar vendido se o fechamento estiver abaixo do mínimo de ontem e não houver posição curta aberta.
    • Qualquer posição oposta é fechada primeiro aumentando o volume da ordem de mercado.
  4. Sempre que uma nova vela diária for concluída, atualizar o intervalo armazenado para o próximo dia de negociação.

Parâmetros

  • TradeVolume — tamanho do lote para novas posições. Ao reverter, a estratégia adiciona automaticamente a exposição oposta para zerar primeiro.
  • StopLossPips — distância do preço de entrada ao stop protetor, expressa em pips. Um valor de 0 desativa o stop.
  • TakeProfitPips — distância do preço de entrada ao alvo de lucro, expressa em pips. Um valor de 0 desativa o alvo.
  • SignalCandleType — tipo de vela intradíária usado para detecção de rompimento (padrão: velas de 15 minutos).

Detalhes

  • Critérios de entrada: A vela intradíária fecha acima do máximo de ontem (comprado) ou abaixo do mínimo de ontem (vendido).
  • Comprado/Vendido: Ambas as direções suportadas.
  • Critérios de saída: Níveis de stop-loss ou take-profit tocados pelos extremos da vela intradíária.
  • Stops: Sim, distâncias fixas em pips.
  • Valores padrão:
    • TradeVolume = 1
    • StopLossPips = 50
    • TakeProfitPips = 50
    • SignalCandleType = TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame()
  • Filtros:
    • Categoria: Rompimento
    • Direção: Ambos
    • Indicadores: Price Action
    • Stops: Sim
    • Complexidade: Básico
    • Período: Entradas intradíárias com contexto diário
    • Sazonalidade: Não
    • Redes neurais: Não
    • Divergência: Não
    • Nível de risco: Médio

Notas

  • A estratégia é projetada para um único instrumento. Configure Security e Portfolio antes de iniciar.
  • O tamanho do pip é calculado a partir de Security.PriceStep e escalonado automaticamente para símbolos forex de 3 ou 5 decimais, espelhando a lógica original do EA.
  • A proteção é ativada em OnStarted, para que as salvaguardas globais da conta permaneçam ativas quando a estratégia opera.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Yesterday Today strategy using EMA crossover.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA, sells on reverse.
/// </summary>
public class YesterdayTodayStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public YesterdayTodayStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}