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RSI EA v2 策略

该策略是 MetaTrader 5 专家顾问 “RSI EA v2” 的 StockSharp 版本。它围绕 RSI 阈值突破自动化交易，并保留原始 EA 的资金管理、移动止损以及交易时间控制。默认使用 1 分钟 K 线，但可以通过参数替换为任何所需的烛图类型。

交易逻辑

  • 入场条件
    • 当 RSI 向上穿越买入阈值且上一根已完成 K 线的 RSI 位于阈值下方，同时处于允许交易的时间段时开多。
    • 当 RSI 向下穿越卖出阈值且上一根已完成 K 线的 RSI 位于阈值上方，同时满足交易时段要求时开空。
    • 如果当前持有反向仓位，策略会下发足够的市价单以先平掉现有敞口，再建立新的净方向（StockSharp 中为净仓模式）。
  • 离场条件
    • 新仓位被识别后立即根据设定的点数（pips）附加止损和止盈。
    • 移动止损复刻原始 EA：只有当价格收益超过“TrailingStop + TrailingStep”后才激活，并且每次至少推进一个 trailing step。
    • 可选的“信号反向平仓”逻辑：当 RSI 向下穿越卖出阈值时平掉多头；当 RSI 向上穿越买入阈值时平掉空头。
    • 所有判断均在已完成的 K 线上进行，便于回测和复现。

风险与仓位管理

  • 止损 / 止盈：以点数定义，并根据合约的价格精度（包含 3/5 位外汇报价）转换为价格距离。
  • 移动止损：距离为零时关闭；只要启用移动止损，就必须提供正的 TrailingStep。
  • 仓位大小：可选择固定手数，或根据风险百分比与止损距离自动计算手数。风险模式需要账户权益及有效的价格步长信息。
  • 交易时段：可选的日内过滤器，通过起始小时（包含）与结束小时（不包含）限定交易窗口；当两者相等时视为全天禁止交易。

参数

参数 说明
OpenBuy / OpenSell 分别控制多头或空头入场。
CloseBySignal 是否依据反向 RSI 信号平仓。
StopLossPips 止损点数，0 表示关闭止损。
TakeProfitPips 止盈点数，0 表示关闭止盈。
TrailingStopPips 移动止损距离（点）。
TrailingStepPips 每次更新移动止损所需的额外点数，启用移动止损时必须为正。
RsiPeriod RSI 计算周期。
RsiBuyLevel / RsiSellLevel 多头/空头的入场与信号平仓阈值。
UseRiskSizing 切换到风险百分比仓位管理。
FixedVolume 固定模式下的下单手数，也是风险模式失败时的回退值。
RiskPercent 每笔交易愿意承担的账户权益百分比，仅在启用风险模式且止损距离大于零时使用。
UseTimeControl 是否启用日内时间过滤。
StartHour / EndHour 交易窗口的起始小时（含）与结束小时（不含），范围 0–23。
CandleType 用于计算 RSI 的烛图类型。

实现细节

  • 使用高层订阅 API，将 RSI 指标绑定到蜡烛流。
  • 根据 PriceStep 与 Decimals 计算点值，兼容外汇常见的 3 位/5 位报价。
  • 下单前会按照交易品种的数量步长及最小/最大手数对订单量进行归一化。
  • 移动止损只维护内部参考价格，一旦触发就通过市价单平仓。
  • 分别维护多头与空头的入场价格、保护价位与移动止损状态，避免在蜡烛之间丢失信息。

使用步骤

  1. 将策略附加到已经连接的 StockSharp 交易适配器，确保证券与投资组合元数据可用。
  2. 根据交易品种设置 RSI 阈值、止损止盈点数以及可选的交易时段。
  3. 若账户权益可用，可启用风险百分比仓位管理；否则保持固定手数模式。
  4. 启动策略后，它会等待完整 K 线，依据 RSI 信号下单，并持续管理止损、止盈和移动止损。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// RSI EA v2 strategy using EMA crossover.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA, sells on reverse.
/// </summary>
public class RsiEaV2Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public RsiEaV2Strategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}