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Estratégia de RSI EA v2

Esta estratégia é um port StockSharp do assessor especialista MetaTrader 5 "RSI EA v2". Automatiza o trading em torno dos cruzamentos de limiar do Relative Strength Index (RSI) enquanto replica os controles de gerenciamento de dinheiro, trailing stop e janela de trading do assessor original. Por padrão, a estratégia processa velas de um minuto, mas qualquer tipo de vela pode ser fornecido através de parâmetros.

Lógica de negociação

  • Condições de entrada
    • Posições longas abrem quando o RSI sobe acima do nível de Compra configurado após estar abaixo na vela finalizada anterior, e as horas de trading permitem novas ordens.
    • Posições curtas abrem quando o RSI cai abaixo do nível de Venda configurado após estar acima anteriormente, e a janela de trading está aberta.
    • Quando já existe uma posição oposta, a estratégia dimensiona a nova ordem de mercado para aplanar a exposição atual e estabelecer a direção solicitada (somente posições líquidas).
  • Condições de saída
    • Os níveis de stop-loss e take-profit expressos em pips são anexados assim que uma nova posição é detectada.
    • Um trailing stop imita o EA original: ativa-se após o preço avançar Trailing stop + Trailing step e então se move pelo menos o passo de trailing.
    • A lógica opcional "fechar por sinal" sai de posições longas quando o RSI cruza para baixo através do nível de venda, e sai de posições curtas quando o RSI cruza para cima através do nível de compra.
    • Stops e sinais são avaliados apenas em velas finalizadas, mantendo o comportamento determinístico em backtests.

Gestão de risco e negociação

  • Stop-loss / Take-profit – definidos em pips, convertidos em incrementos de preço que respeitam a precisão do instrumento (incluindo símbolos forex de 3/5 decimais).
  • Trailing stop – desabilitado quando a distância é zero. Um passo de trailing positivo é necessário sempre que a distância de trailing for diferente de zero.
  • Dimensionamento de posição – um volume fixo ou um volume automático calculado a partir do percentual de risco e distância do stop. O dimensionamento de risco requer acesso ao patrimônio do portfólio e metadados de passo de preço válidos.
  • Janela de trading – filtro diário opcional definido por horas de início inclusivas e fim exclusivas (0–23). Quando início é igual a fim, o mercado é considerado fechado.

Parâmetros

Nome Descrição
OpenBuy / OpenSell Ativa/desativa entradas longas ou curtas independentemente.
CloseBySignal Habilita saídas em cruzamentos de RSI opostos.
StopLossPips Distância do stop-loss em pips (0 desabilita o stop).
TakeProfitPips Distância do take-profit em pips (0 desabilita a meta).
TrailingStopPips Distância do trailing stop em pips. Deve ser zero se nenhum trailing for desejado.
TrailingStepPips Progresso adicional (em pips) necessário antes de mover o trailing stop. Deve ser positivo quando o trailing estiver ativo.
RsiPeriod Comprimento do indicador RSI.
RsiBuyLevel / RsiSellLevel Limiares para entradas/saídas longas e curtas.
UseRiskSizing Alterna entre volume fixo e dimensionamento por percentual de risco.
FixedVolume Tamanho base da ordem para modo de volume fixo ou fallback quando o dimensionamento de risco não pode ser calculado.
RiskPercent Percentual do patrimônio do portfólio arriscado por negociação. Usado somente quando UseRiskSizing é verdadeiro e existe distância de stop positiva.
UseTimeControl Habilita o filtro de janela de trading diária.
StartHour / EndHour Hora de início inclusiva e fim exclusiva (0–23) da janela de trading.
CandleType Tipo de dados de vela que impulsiona os cálculos do indicador.

Notas de implementação

  • Usa a API de assinatura de velas de alto nível com binding do indicador RSI.
  • Converte distâncias em pips usando a precisão do instrumento (PriceStep e Decimals) para corresponder à lógica de 3/5 dígitos do MetaTrader.
  • Normaliza volumes de ordens para o step de volume e limites do instrumento (volume mín/máx).
  • A lógica de trailing apenas atualiza as referências de stop internas; as saídas são realizadas com ordens de mercado quando os níveis são violados.
  • Mantém estado separado para posições longas e curtas para preservar os níveis de trailing e protetores entre velas.

Uso

  1. Anexe a estratégia a um conector StockSharp com metadados de instrumento e portfólio apropriados.
  2. Configure os limiares, distâncias em pips e janela de tempo opcional para corresponder ao mercado desejado.
  3. Habilite o dimensionamento baseado em risco se as informações do portfólio estiverem disponíveis; caso contrário, deixe desabilitado para usar um lote fixo.
  4. Inicie a estratégia – ela aguardará velas finalizadas, aplicará a lógica RSI e gerenciará posições ativas de acordo com as proteções configuradas.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// RSI EA v2 strategy using EMA crossover.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA, sells on reverse.
/// </summary>
public class RsiEaV2Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public RsiEaV2Strategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}