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RSI EA v2戦略

この戦略は MetaTrader 5 エキスパートアドバイザー "RSI EA v2" の StockSharp ポートです。Relative Strength Index (RSI) の閾値クロッシングに基づく取引を自動化し、元のアドバイザーのマネーマネジメント、トレーリングストップ、取引時間管理を反映します。デフォルトでは 1 分足ローソク足を処理しますが、パラメーターを通じて任意のローソク足タイプを指定できます。

取引ロジック

  • エントリー条件
    • RSI が前の完成したローソク足でそのレベルを下回った後、設定された買いレベルを上回るとロングポジションが開き、取引時間が新しい注文を許可します。
    • RSI が以前は上回っていた後、設定された売りレベルを下回るとショートポジションが開き、取引ウィンドウが開いています。
    • 逆のポジションがすでに存在する場合、戦略は現在のエクスポージャーを均して要求された方向を確立するように新しい成行注文のサイズを決定します（ネットポジションのみ）。
  • エグジット条件
    • pips で表現されたストップロスとテイクプロフィットレベルが新しいポジションが検出されるとすぐに付加されます。
    • トレーリングストップは元の EA を模倣します：トレーリングストップ + トレーリングステップの価格前進後に起動し、次にトレーリングステップ以上移動します。
    • オプションの「シグナルによるクローズ」ロジックは、RSI が売りレベルを下方クロスするとロングポジションを終了し、RSI が買いレベルを上方クロスするとショートポジションを終了します。
    • ストップとシグナルは完成したローソク足でのみ評価され、バックテストでの動作を決定論的に保ちます。

リスクと取引管理

  • ストップロス / テイクプロフィット – pips で定義され、インストゥルメントの精度（3/5 桁の Forex シンボルを含む）を尊重する価格増分に変換されます。
  • トレーリングストップ – 距離がゼロの場合は無効。トレーリング距離がゼロ以外の場合は常にトレーリングステップが正である必要があります。
  • ポジションサイジング – 固定出来高またはリスクパーセンテージとストップ距離から計算された自動出来高のいずれか。リスクサイジングはポートフォリオ資産と有効な価格ステップメタデータへのアクセスが必要です。
  • 取引ウィンドウ – 包含的な開始時刻と排他的な終了時刻（0–23）で定義されるオプションの日次フィルター。開始が終了と等しい場合、市場は閉じているとみなされます。

パラメーター

名前 説明
OpenBuy / OpenSell ロングまたはショートエントリーを独立して切り替え。
CloseBySignal 逆の RSI クロスでのエグジットを有効にする。
StopLossPips pips 単位のストップロス距離（0 でストップを無効化）。
TakeProfitPips pips 単位のテイクプロフィット距離（0 で目標を無効化）。
TrailingStopPips pips 単位のトレーリングストップ距離。トレーリングを希望しない場合はゼロにする必要あり。
TrailingStepPips トレーリングストップを移動する前に必要な追加進捗（pips 単位）。トレーリングがアクティブな場合は正である必要あり。
RsiPeriod RSI インジケーターの長さ。
RsiBuyLevel / RsiSellLevel ロングとショートのエントリー/エグジットの閾値。
UseRiskSizing 固定出来高とリスクパーセンテージサイジングを切り替え。
FixedVolume 固定出来高モードの基本注文サイズ、またはリスクサイジングが計算できない場合のフォールバック。
RiskPercent 取引ごとにリスクにさらすポートフォリオ資産のパーセンテージ。UseRiskSizing が真で正のストップ距離がある場合にのみ使用。
UseTimeControl 日次取引ウィンドウフィルターを有効にする。
StartHour / EndHour 取引ウィンドウの包含的な開始時刻と排他的な終了時刻（0–23）。
CandleType インジケーター計算を駆動するローソク足データ型。

実装ノート

  • RSI インジケーターバインディングを使用した高レベルのローソク足購読 API を使用します。
  • MetaTrader の 3/5 桁ロジックに合わせるために、インストゥルメントの精度（PriceStep と Decimals）を使用して pips 距離を変換します。
  • 注文出来高をインストゥルメントの出来高ステップと制限（最小/最大出来高）に正規化します。
  • トレーリングロジックは内部ストップ参照のみを更新します；レベルが侵害されると成行注文でエグジットを実行します。
  • ローソク足間でトレーリングと保護レベルを保持するために、ロングとショートポジションの別々の状態を維持します。

使用方法

  1. 適切なインストゥルメントとポートフォリオメタデータを持つ StockSharp コネクターに戦略を接続します。
  2. 希望する市場に合わせて閾値、pips 距離、オプションの時間ウィンドウを設定します。
  3. ポートフォリオ情報が利用可能な場合はリスクベースのサイジングを有効にします；そうでなければ固定ロットを使用するために無効のままにします。
  4. 戦略を開始します – 完成したローソク足を待ち、RSI ロジックを適用し、設定された保護に従ってアクティブポジションを管理します。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// RSI EA v2 strategy using EMA crossover.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA, sells on reverse.
/// </summary>
public class RsiEaV2Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public RsiEaV2Strategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}