Deutsch DE
Auf GitHub ansehen

RSI EA v2-Strategie

Diese Strategie ist ein StockSharp-Port des MetaTrader 5-Expertenberaters "RSI EA v2". Sie automatisiert den Handel rund um Relative Strength Index (RSI)-Schwellenwert-Kreuzungen und spiegelt die Money-Management-, Trailing-Stop- und Handelszeit-Kontrollen des ursprünglichen Beraters wider. Standardmäßig verarbeitet die Strategie Einminuten-Kerzen, aber jeder Kerzentyp kann über Parameter angegeben werden.

Handelslogik

  • Eintrittsbedingungen
    • Long-Positionen öffnen sich, wenn RSI über den konfigurierten Kauflevel steigt, nachdem er auf der vorherigen abgeschlossenen Kerze darunter lag, und die Handelsstunden neue Orders erlauben.
    • Short-Positionen öffnen sich, wenn RSI unter den konfigurierten Verkauflevel fällt, nachdem er zuvor darüber war, und das Handelsfenster offen ist.
    • Wenn bereits eine entgegengesetzte Position existiert, dimensioniert die Strategie die neue Marktorder so, dass sie die aktuelle Exposition flattened und die gewünschte Richtung etabliert (nur Nettopositionen).
  • Austrittsbedingungen
    • Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus in Pips werden angehängt, sobald eine neue Position erkannt wird.
    • Ein Trailing-Stop spiegelt den ursprünglichen EA wider: aktiviert sich nach Trailing-Stop + Trailing-Schritt Preisfortschritt und bewegt sich dann um mindestens den Trailing-Schritt.
    • Optionale „Close by Signal"-Logik schließt Long-Positionen, wenn RSI nach unten durch den Verkauflevel kreuzt, und schließt Short-Positionen, wenn RSI nach oben durch den Kauflevel kreuzt.
    • Stops und Signale werden nur auf abgeschlossenen Kerzen ausgewertet, was das Verhalten in Backtests deterministisch hält.

Risiko- und Trade-Management

  • Stop-Loss / Take-Profit – in Pips definiert, in Preisschritte umgerechnet, die die Instrumentenpräzision respektieren (einschließlich 3/5-Stellen-Forex-Symbole).
  • Trailing-Stop – deaktiviert wenn Abstand null ist. Ein positiver Trailing-Schritt ist erforderlich, wenn der Trailing-Abstand ungleich null ist.
  • Positionsgröße – entweder ein festes Volumen oder ein automatisches Volumen aus Risikoprozentsatz und Stop-Abstand berechnet. Risiko-Sizing erfordert Zugang zu Portfolio-Eigenkapital und validen Preisschritt-Metadaten.
  • Handelsfenster – optionaler täglicher Filter durch inklusive Start- und exklusive End-Stunden (0–23). Wenn Start gleich End ist, gilt der Markt als geschlossen.

Parameter

Name Beschreibung
OpenBuy / OpenSell Schaltet Long- oder Short-Eintritte unabhängig ein/aus.
CloseBySignal Aktiviert Ausstiege bei entgegengesetzten RSI-Kreuzungen.
StopLossPips Stop-Loss-Abstand in Pips (0 deaktiviert den Stop).
TakeProfitPips Take-Profit-Abstand in Pips (0 deaktiviert das Ziel).
TrailingStopPips Trailing-Stop-Abstand in Pips. Muss null sein, wenn kein Trailing gewünscht.
TrailingStepPips Zusätzlicher Fortschritt (in Pips) vor dem Verschieben des Trailing-Stops. Muss positiv sein, wenn Trailing aktiv.
RsiPeriod RSI-Indikatorlänge.
RsiBuyLevel / RsiSellLevel Schwellenwerte für Long- und Short-Eintritte/Ausstiege.
UseRiskSizing Wechselt zwischen festem Volumen und risikoprozentualer Positionsgröße.
FixedVolume Basis-Ordergröße für Fixvolumen-Modus oder Fallback wenn Risiko-Sizing nicht berechnet werden kann.
RiskPercent Prozentsatz des Portfolio-Eigenkapitals pro Trade. Nur wenn UseRiskSizing wahr ist und positiver Stop-Abstand vorhanden.
UseTimeControl Aktiviert den täglichen Handelsfensterfilter.
StartHour / EndHour Inklusive Start- und exklusive End-Stunde (0–23) des Handelsfensters.
CandleType Kerzen-Datentyp für Indikatorberechnungen.

Implementierungshinweise

  • Verwendet die High-Level-Kerzen-Abonnement-API mit RSI-Indikator-Binding.
  • Konvertiert Pip-Abstände mithilfe der Instrumentenpräzision (PriceStep und Decimals), um MetaTrader's 3/5-Stellen-Logik zu entsprechen.
  • Normalisiert Ordervolumen auf den Volumen-Step und die Grenzen des Instruments (Min/Max-Volumen).
  • Trailing-Logik aktualisiert nur interne Stop-Referenzen; Ausstiege werden mit Marktorders durchgeführt, wenn Niveaus verletzt werden.
  • Hält separaten Zustand für Long- und Short-Positionen, um Trailing- und Schutzniveaus zwischen Kerzen zu erhalten.

Verwendung

  1. Hängen Sie die Strategie an einen StockSharp-Connector mit geeigneten Instrument- und Portfolio-Metadaten.
  2. Konfigurieren Sie Schwellenwerte, Pip-Abstände und optionales Zeitfenster für den gewünschten Markt.
  3. Aktivieren Sie risikobasiertes Sizing wenn Portfolio-Informationen verfügbar sind; andernfalls deaktiviert lassen für ein festes Lot.
  4. Starten Sie die Strategie – sie wartet auf abgeschlossene Kerzen, wendet die RSI-Logik an und verwaltet aktive Positionen gemäß den konfigurierten Schutzmechanismen.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// RSI EA v2 strategy using EMA crossover.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA, sells on reverse.
/// </summary>
public class RsiEaV2Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public RsiEaV2Strategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}