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Exp Highs Lows Signal

概述

Exp Highs Lows Signal 是 MetaTrader 5 专家顾问 Exp_HighsLowsSignal 的移植版本。策略依靠一个模式检测器，在所选周期内寻找若干根连续 K 线同时创出更高的高点和更高的低点（看涨序列）或更低的高点和更低的低点（看跌序列）。一旦检测到序列，策略会按照设定的已收盘 K 线数量延迟执行，先平掉相反方向的持仓，再根据需要开仓。止损和止盈以最小价格波动单位（point）表示，以复现原始算法的资金管理方式。

策略逻辑

高点/低点序列检测

  • 检测器仅处理已经收盘的 K 线。
  • 看涨信号 需要 SequenceLength 次连续比较中，高点和低点都严格高于前一根 K 线。
  • 看跌信号 需要 SequenceLength 次连续比较中，高点和低点都严格低于前一根 K 线。
  • 信号会进入队列，在等待 SignalBarDelay 根已收盘 K 线之后释放，对应 MT5 参数 SignalBar 的延迟逻辑。

入场规则

  • 做多
    • 当出现看涨序列且 AllowLongEntry 启用时触发。
    • 若当前持有空单并且 AllowShortExit 为真，先行平仓，然后以 OrderVolume + |Position| 的数量市价买入，既覆盖空头头寸又建立期望的多头规模。
  • 做空
    • 当出现看跌序列且 AllowShortEntry 启用时触发。
    • 若当前持有多单并且 AllowLongExit 为真，先行平仓，然后以 OrderVolume + |Position| 的数量市价卖出，既覆盖多头头寸又建立期望的空头规模。

离场规则

  • 看涨序列始终请求执行 AllowShortExit，以便平掉现有空单。
  • 看跌序列始终请求执行 AllowLongExit，以便平掉现有多单。
  • 如果相关的退出开关被关闭，对应方向的仓位保持不变，方便用户仅交易单一方向或仅用作信号提示。

风险管理

  • StopLossTicks 与 TakeProfitTicks 以价格最小变动单位表示距离，设为 0 即可禁用。
  • StartProtection 会把这些距离转换为绝对价格偏移，让每笔市价单自动带上配套的止损与止盈。

参数说明

  • OrderVolume – 开立新仓时使用的基础手数或合约数。
  • AllowLongEntry / AllowShortEntry – 控制是否在对应信号上开多或开空。
  • AllowLongExit / AllowShortExit – 控制是否在出现反向信号时平掉相反方向的仓位。
  • StopLossTicks / TakeProfitTicks – 以价格步长表示的止损/止盈距离，0 表示禁用。
  • SequenceLength – 判定看涨或看跌序列所需的连续比较次数，对应 MT5 中的 HowManyCandles。
  • SignalBarDelay – 信号延迟的已收盘 K 线数量，对应 MT5 中的 SignalBar。
  • CandleType – 用于检测高低点序列的 K 线周期（默认 4 小时）。

其他说明

  • 策略仅缓存序列检测所需的最小 K 线数量，因此行为与原始自定义指标保持一致。
  • 所有的止损止盈均通过 StartProtection 自动下达，便于回测和实盘维持一致的风险控制。
  • 通过关闭 Allow 系列参数，可以将策略切换为单向交易或纯信号模式。
  • 本策略仅提供 C# 版本，暂无 Python 翻译。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Highs Lows Signal strategy using EMA crossover.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA, sells on reverse.
/// </summary>
public class ExpHighsLowsSignalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public ExpHighsLowsSignalStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}