Русский RU
Открыть на GitHub

Exp Highs Lows Signal

Обзор

Exp Highs Lows Signal — порт советника MetaTrader 5 Exp_HighsLowsSignal. Стратегия использует детектор последовательностей, который на выбранном таймфрейме ищет несколько подряд идущих свечей с более высокими максимумами и минимумами (бычья последовательность) или более низкими максимумами и минимумами (медвежья последовательность). После появления сигнала стратегия ждет заданное число закрытых баров, закрывает позицию в противоположном направлении и при необходимости открывает сделку по сигналу. Уровни стоп-лосса и тейк-профита задаются в шагах цены, что полностью повторяет точечную модель управления капиталом оригинального советника.

Логика стратегии

Детектор Highs/Lows

  • Анализируются только завершенные свечи.
  • Бычий сигнал возникает, если в SequenceLength последовательных сравнениях максимум и минимум каждой свечи строго выше, чем у предыдущей.
  • Медвежий сигнал возникает, если в SequenceLength последовательных сравнениях максимум и минимум каждой свечи строго ниже, чем у предыдущей.
  • Сигналы помещаются в очередь и исполняются после SignalBarDelay закрытых свечей — это эквивалент параметра SignalBar в версии для MT5.

Правила входа

  • Покупка
    • Срабатывает при появлении бычьей последовательности и включенном параметре AllowLongEntry.
    • При наличии короткой позиции она закрывается (если разрешен AllowShortExit), затем выставляется рыночная покупка объемом OrderVolume + |Position|, чтобы покрыть шорт и открыть требуемый лонг.
  • Продажа
    • Срабатывает при появлении медвежьей последовательности и включенном параметре AllowShortEntry.
    • При наличии длинной позиции она закрывается (если разрешен AllowLongExit), затем выставляется рыночная продажа объемом OrderVolume + |Position|, чтобы покрыть лонг и открыть требуемый шорт.

Правила выхода

  • Бычий сигнал всегда инициирует AllowShortExit для закрытия коротких позиций.
  • Медвежий сигнал всегда инициирует AllowLongExit для закрытия длинных позиций.
  • Если соответствующий флаг отключен, позиция сохраняется — это позволяет вести одностороннюю торговлю или использовать стратегию в качестве индикатора.

Управление рисками

  • StopLossTicks и TakeProfitTicks задают расстояние в шагах цены. Значение 0 отключает соответствующий уровень.
  • Метод StartProtection переводит расстояние в абсолютные цены, поэтому к каждой сделке автоматически привязываются стоп-лосс и тейк-профит.

Параметры

  • OrderVolume – базовый объем сделки при открытии позиции.
  • AllowLongEntry / AllowShortEntry – разрешение на вход в лонг или шорт по сигналу.
  • AllowLongExit / AllowShortExit – разрешение на закрытие противоположных позиций при появлении обратного сигнала.
  • StopLossTicks / TakeProfitTicks – расстояние стоп-лосса и тейк-профита в шагах цены; 0 отключает уровень.
  • SequenceLength – число последовательных сравнений, необходимое для подтверждения бычьей или медвежьей последовательности (аналог HowManyCandles).
  • SignalBarDelay – количество закрытых свечей, на которое откладывается реакция на сигнал (аналог SignalBar).
  • CandleType – таймфрейм, на котором рассчитывается детектор (по умолчанию 4 часа).

Дополнительные замечания

  • Стратегия хранит только минимальный объем истории, необходимый для детектора, поэтому поведение совпадает с оригинальным индикатором MT5.
  • Все защитные заявки выставляются через StartProtection, что обеспечивает единообразное управление рисками в тестах и на реальном счете.
  • Отключение соответствующих флагов Allow позволяет превратить стратегию в фильтр направлений или чисто сигнальный модуль.
  • В данном пакете представлена только реализация на C#; Python-версия не поставляется.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Highs Lows Signal strategy using EMA crossover.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA, sells on reverse.
/// </summary>
public class ExpHighsLowsSignalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public ExpHighsLowsSignalStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}