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Estratégia de Exp Highs Lows Signal

Visão geral

Exp Highs Lows Signal é um port direto do assessor especialista MetaTrader 5 Exp_HighsLowsSignal. A estratégia depende de um detector de padrões que busca um número configurável de velas consecutivas que imprimem máximas mais altas e mínimas mais altas (sequência altista) ou máximas mais baixas e mínimas mais baixas (sequência baixista). Uma vez encontrada uma sequência, a estratégia atrasa a reação pelo número configurado de barras fechadas, fecha qualquer exposição oposta e opcionalmente abre uma posição na direção detectada. Os stops protetores são expressos em steps de preço para refletir o gerenciamento de dinheiro baseado em pontos do robô original.

Lógica da estratégia

Detector de sequência de Highs/Lows

  • O detector avalia cada vela finalizada no período selecionado.
  • Um sinal altista requer SequenceLength comparações consecutivas onde tanto a máxima atual quanto a mínima atual são estritamente maiores que a barra anterior.
  • Um sinal baixista requer SequenceLength comparações consecutivas onde tanto a máxima atual quanto a mínima atual são estritamente menores que a barra anterior.
  • Os sinais são enfileirados e liberados após SignalBarDelay velas fechadas, correspondendo à configuração SignalBar da implementação MQL.

Regras de entrada

  • Entradas longas
    • Acionadas quando uma sequência altista se torna ativa e AllowLongEntry está habilitado.
    • Qualquer posição curta existente é fechada primeiro (se AllowShortExit for verdadeiro), então uma ordem de compra de mercado com volume OrderVolume + |Position| é enviada para cobrir shorts e estabelecer o tamanho longo desejado.
  • Entradas curtas
    • Acionadas quando uma sequência baixista se torna ativa e AllowShortEntry está habilitado.
    • Qualquer posição longa existente é fechada primeiro (se AllowLongExit for verdadeiro), então uma ordem de venda de mercado com volume OrderVolume + |Position| é enviada para cobrir longos e estabelecer o tamanho curto desejado.

Regras de saída

  • Uma sequência altista sempre solicita AllowShortExit para fechar shorts abertos.
  • Uma sequência baixista sempre solicita AllowLongExit para fechar longos abertos.
  • Quando a flag relevante está desabilitada, a exposição oposta permanece intacta, permitindo ao usuário negociar apenas em uma direção ou executar o detector em modo "somente alertas".

Gestão de risco

  • StopLossTicks e TakeProfitTicks representam distâncias em steps de preço (pontos). Um valor de 0 desabilita a ordem protetora correspondente, reproduzindo o comportamento do EA original.
  • StartProtection converte essas distâncias em offsets de preço absolutos para que todas as entradas de mercado recebam automaticamente ordens de stop-loss e take-profit correspondentes.

Parâmetros

  • OrderVolume – volume base da ordem usado quando uma nova negociação é aberta.
  • AllowLongEntry / AllowShortEntry – interruptores que habilitam entradas longas ou curtas em seus respectivos sinais.
  • AllowLongExit / AllowShortExit – interruptores que permitem à estratégia achatar posições opostas quando o sinal contra-tendência aparece.
  • StopLossTicks / TakeProfitTicks – distâncias protetoras em steps de preço; defina como 0 para desabilitar.
  • SequenceLength – número de comparações consecutivas necessárias para qualificar uma sequência altista ou baixista (equivalente a HowManyCandles no MT5).
  • SignalBarDelay – número de velas fechadas a aguardar antes de agir em um sinal (equivalente ao input SignalBar).
  • CandleType – período usado para construir o detector de Highs/Lows (padrão: velas de 4 horas).

Notas adicionais

  • A estratégia armazena apenas a quantidade mínima de histórico de velas necessária para o detector, mantendo o comportamento idêntico ao indicador personalizado do MT5.
  • Como todo o gerenciamento de ordens ocorre através de StartProtection, backtests e trading ao vivo recebem automaticamente ordens de stop e take-profit correspondentes sem código adicional.
  • Desabilite as flags Allow correspondentes para converter a estratégia em um filtro direcional ou uma ferramenta de sinalização pura.
  • Nenhuma tradução Python é fornecida; apenas a versão C# está disponível neste pacote.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Highs Lows Signal strategy using EMA crossover.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA, sells on reverse.
/// </summary>
public class ExpHighsLowsSignalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public ExpHighsLowsSignalStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}