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Flat Channel 策略

Flat Channel Strategy 是 MetaTrader 5 智能交易系统 Flat Channel (barabashkakvn's edition) 的 StockSharp 高级 API 版本。策略完整复刻原始流程：通过平滑后的标准差识别波动率收缩区间，区间内的最高价和最低价定义水平通道，并在通道两侧稍作偏移后挂出买入/卖出止损单。一旦市场向任一方向突破，策略即以预设的止损和止盈水平进场，并可根据利润情况启动移动止损。

工作原理

  1. 检测波动率收缩：StandardDeviation 指标（周期为 StdDevPeriod）再经过 SmoothingLength 周期的 SimpleMovingAverage 平滑。当平滑序列连续 FlatBars 个值不再上升时，视为进入盘整区间，并重新允许挂出突破订单。
  2. 构建通道：确认盘整后，使用内置 Highest / Lowest 指标获取最近 max(ChannelLookback, FlatBars + 1) 根蜡烛的最高价和最低价。通道高度会通过 ChannelMinPips 与 ChannelMaxPips 过滤，所有以点数表示的距离均通过 PipSize（或自动检测到的最小变动价位）转换为价格单位。
  3. 挂出止损单：在未持仓且满足交易条件时，于 high + IndentPips 挂出买入止损单，于 low − IndentPips 挂出卖出止损单。下单时同时记录对应的止损和止盈价格。
  4. 突破执行：任意一侧的止损单成交后，另一侧的挂单立即取消。成交价成为移动止损的基准，之前计算的止损/止盈距离随即生效。
  5. 仓位管理：每根完成的蜡烛都会检测价格是否触及止损或止盈，若满足条件则直接以市价平仓。当 TrailingStopPips 大于零时，只要收盘价相对开仓价至少移动 TrailingStopPips + TrailingStepPips，系统就会沿着利润方向上调止损。
  6. 交易时段过滤：启用 UseTradingHours 后，策略仅在 StartHour（含）与 EndHour（不含）之间监控突破；若 StartHour > EndHour 则表示跨夜时段。

风险控制

  • 固定或动态防护：StopLossPips / TakeProfitPips 为正值时使用固定点差；若为零则按照通道高度和 DynamicStopMultiplier / DynamicTakeMultiplier 计算动态距离。
  • 移动止损：设置 TrailingStopPips 后，仓位进入盈利区间会触发移动止损，TrailingStepPips 控制每次调整的最小幅度。
  • 仓位上限：MaxPositions 将净头寸限制在 MaxPositions × TradeVolume 以内，超出阈值时不再挂出新单。
  • 方向过滤：UseBuy 与 UseSell 可分别启用多头突破、空头突破或双向模式。

参数

参数 默认值 说明
TradeVolume 1 每笔挂单的成交量。
PipSize 0.0001 单个点对应的价格变化。设为 0 时根据品种的最小变动价位自动推算（含 3/5 位报价补偿）。
StdDevPeriod 46 基础标准差指标的回溯周期。
SmoothingLength 3 用于平滑标准差的移动平均周期。
FlatBars 3 连续不增加的平滑波动率个数，达到后重新允许挂单。
ChannelLookback 5 在检测到盘整时用于求最高/最低价的蜡烛数量，与 FlatBars + 1 取较大值。
ChannelMinPips 15 通道允许的最小高度（点）。设为 0 关闭该过滤。
ChannelMaxPips 105 通道允许的最大高度（点）。设为 0 关闭该过滤。
DynamicStopMultiplier 1 当 StopLossPips = 0 时，动态止损使用的通道高度倍数。
DynamicTakeMultiplier 1 当 TakeProfitPips = 0 时，动态止盈使用的通道高度倍数。
StopLossPips 0 固定止损距离（点），为正时覆盖动态算法。
TakeProfitPips 0 固定止盈距离（点），为正时覆盖动态算法。
IndentPips 0 在通道边界基础上额外添加的点数偏移。
TrailingStopPips 5 移动止损的基础距离（点）。设为 0 表示不启用。
TrailingStepPips 5 每次调整移动止损时的最小间隔（点）。
UseBuy true 允许多头突破（买入止损单）。
UseSell true 允许空头突破（卖出止损单）。
MaxPositions 5 允许的最大净仓位，以 TradeVolume 为单位倍数。
UseTradingHours true 启用交易时段过滤。
StartHour 0 允许交易的开始小时（含）。
EndHour 23 允许交易的结束小时（不含）。
CandleType H1 计算所用的蜡烛类型（默认 1 小时）。

其他说明

  • 策略仅在蜡烛收盘后运行，使用 SubscribeCandles().Bind(...) 等高层封装，确保回测与实时行为一致。
  • 所有价格都会通过 Security.ShrinkPrice 归一化，以满足交易所规定的最小报价步长。
  • 任一挂单成交后，另一侧挂单会立即取消，因此同一时间只会维护一个方向的突破仓位。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Flat Channel Breakout strategy using EMA crossover.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA, sells on reverse.
/// </summary>
public class FlatChannelBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public FlatChannelBreakoutStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}