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Flat Channel Breakout-Strategie

Die Flat Channel Strategy ist eine C#-Übersetzung des MetaTrader 5-Expertenberaters Flat Channel (barabashkakvns Edition). Sie behält den ursprünglichen Workflow bei: eine geglättete Standardabweichung hebt Volatilitätskompressionen hervor, die höchsten und niedrigsten Kurse innerhalb der Kompression definieren einen horizontalen Kanal, und Pending-Stop-Orders werden knapp außerhalb dieses Bereichs platziert. Wenn der Markt ausbricht, folgt die Strategie der Bewegung mit vordefinierten Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus und kann optional den Stop nachziehen, wenn die Position Gewinn macht.

Funktionsweise

  1. Volatilitätskompression-Erkennung – Ein StandardDeviation-Indikator mit Länge StdDevPeriod wird durch einen kurzen SimpleMovingAverage von SmoothingLength geglättet. Wann immer die geglättete Serie FlatBars aufeinanderfolgende nicht-steigende Werte druckt, wird der Markt als flat behandelt und die Order-Flags werden neu bewaffnet.
  2. Kanalaufbau – Sobald ein Flat bestätigt ist, fragt die Strategie den höchsten Hoch und niedrigsten Tief über die letzten max(ChannelLookback, FlatBars + 1) Kerzen ab, mit den eingebauten Highest/Lowest-Indikatoren. Die Kanalhöhe wird durch ChannelMinPips/ChannelMaxPips nach der Konvertierung von Pips in Preiseinheiten über PipSize gefiltert (oder die erkannte Tick-Größe, wenn der Parameter bei null belassen wird).
  3. Pending-Orders – Wenn die aktuelle Position flat ist und Handel erlaubt ist, sendet die Strategie eine Kauf-Stop-Order bei high + IndentPips und eine Verkauf-Stop-Order bei low − IndentPips. Jede Order merkt sich die Schutz-Niveaus, die zum Zeitpunkt der Einreichung berechnet wurden.
  4. Breakout-Ausführung – Wenn eine Pending-Order gefüllt wird, wird die entgegengesetzte Pending-Order automatisch storniert. Der gefüllte Preis wird zum Einstiegsanker für die Trailing-Stop-Logik und die gespeicherten Stop-Loss-/Take-Profit-Abstände werden aktiviert.
  5. Positionsmanagement – Die aktive Position wird bei jeder abgeschlossenen Kerze überwacht. Wenn der Preis das Stop-Loss- oder Take-Profit-Niveau berührt, gibt die Strategie einen Marktausstieg aus. Wenn TrailingStopPips größer als null ist, wird der Stop vorwärts gezogen, sobald der Schlusskurs sich mindestens TrailingStopPips + TrailingStepPips vom Füllpreis entfernt.
  6. Sessionsfilter – Wenn UseTradingHours aktiviert ist, läuft die Breakout-Logik nur zwischen StartHour (einschließlich) und EndHour (ausschließlich). Übernacht-Sessionen werden durch Erlaubnis von StartHour > EndHour unterstützt.

Risikomanagement

  • Dynamischer oder fester Schutz – Setzen Sie StopLossPips / TakeProfitPips auf positive Werte für feste Abstände (in Pips). Nullwerte schalten auf dynamisches Sizing basierend auf der Kanalhöhe und den DynamicStopMultiplier / DynamicTakeMultiplier-Koeffizienten um.
  • Trailing-Stop – Aktivieren Sie TrailingStopPips, um der Bewegung zu folgen, sobald der Trade im Gewinn ist. Die Trailing-Logik respektiert TrailingStepPips, um Mikrojustierungen zu vermeiden.
  • Positions-Cap – MaxPositions begrenzt die aggregierte Exposition auf MaxPositions × TradeVolume. Wenn dieser Schwellenwert erreicht wird, werden keine neuen Pending-Orders eingereicht, bis die Exposition abnimmt.
  • Richtungsfilter – UseBuy und UseSell erlauben der Strategie, im Nur-Breakout-, Nur-Breakdown- oder bidirektionalen Modus zu operieren.

Parameter

Parameter Standard Beschreibung
TradeVolume 1 Volumen für jede Pending-Order.
PipSize 0.0001 Manuelle Pip-Größen-Überschreibung. Bei null zur automatischen Tick-Größe lassen (mit 3/5-Stellen-Anpassung).
StdDevPeriod 46 Lookback für die Basis-StandardDeviation.
SmoothingLength 3 Gleitende Durchschnittslänge für die Volatilitätsserie.
FlatBars 3 Anzahl aufeinanderfolgender nicht-steigender geglätteter Volatilitätswerte zum Wiederaufladen von Breakout-Orders.
ChannelLookback 5 Kerzen zur Messung von Hoch und Tief nach Flat-Erkennung. Automatisch mit FlatBars + 1 verglichen.
ChannelMinPips 15 Minimale Kanalhöhe (in Pips). Auf 0 setzen zum Deaktivieren der Untergrenze.
ChannelMaxPips 105 Maximale Kanalhöhe (in Pips). Auf 0 setzen zum Deaktivieren der Obergrenze.
DynamicStopMultiplier 1 Kanalhöhen-Multiplikator für dynamische Stop-Loss-Berechnung wenn StopLossPips = 0.
DynamicTakeMultiplier 1 Kanalhöhen-Multiplikator für dynamische Take-Profit-Berechnung wenn TakeProfitPips = 0.
StopLossPips 0 Fester Stop-Loss-Abstand in Pips. Überschreibt die dynamische Formel wenn positiv.
TakeProfitPips 0 Fester Take-Profit-Abstand in Pips. Überschreibt die dynamische Formel wenn positiv.
IndentPips 0 Zusätzlicher Versatz (in Pips) über die Kanalgrenzen für Pending-Orders.
TrailingStopPips 5 Trailing-Stop-Abstand in Pips. Auf 0 setzen zum Deaktivieren.
TrailingStepPips 5 Minimaler Schritt (in Pips) zum Verschieben des Trailing-Stops.
UseBuy true Long (Kauf-Stop)-Breakouts aktivieren.
UseSell true Short (Verkauf-Stop)-Breakouts aktivieren.
MaxPositions 5 Maximale Anzahl von Basisvolumen in der aggregierten Position.
UseTradingHours true Sessionsfilter aktivieren.
StartHour 0 Sitzungsstartstunde (einschließlich).
EndHour 23 Sitzungsendstunde (ausschließlich).
CandleType H1 Kerzenserie für Berechnungen (Standard: 1-Stunden-Zeitrahmen).

Hinweise

  • Die Strategie operiert ausschließlich auf abgeschlossenen Kerzen über die High-Level-SubscribeCandles().Bind(...)-API und entspricht dem deterministischen Verhalten des ursprünglichen EA.
  • Schutzpreise werden durch Security.ShrinkPrice normalisiert, um Börsen-Tick-Größen zu respektieren.
  • Wenn beide Pending-Orders aktiv sind und eine davon gefüllt wird, wird die entgegengesetzte Order sofort storniert, sodass nur eine Breakout-Position gleichzeitig offen sein kann.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Flat Channel Breakout strategy using EMA crossover.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA, sells on reverse.
/// </summary>
public class FlatChannelBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public FlatChannelBreakoutStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}