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Estratégia de Flat Channel Breakout

A Flat Channel Strategy é uma tradução em C# do assessor especialista MetaTrader 5 Flat Channel (edição de barabashkakvn). Mantém o fluxo de trabalho original: um desvio padrão suavizado destaca compressões de volatilidade, os preços mais altos e mais baixos dentro da compressão definem um canal horizontal, e ordens de stop pendentes são colocadas logo fora desse intervalo. Quando o mercado rompe, a estratégia acompanha o movimento com níveis de stop-loss e take-profit predefinidos e pode opcionalmente trailear o stop à medida que a posição ganha lucro.

Como funciona

  1. Detecção de compressão de volatilidade – Um indicador StandardDeviation com comprimento StdDevPeriod é suavizado por uma curta SimpleMovingAverage de SmoothingLength. Sempre que a série suavizada imprime FlatBars valores consecutivos não crescentes, o mercado é tratado como flat e as flags das ordens são rearmadas.
  2. Construção do canal – Uma vez confirmado um flat, a estratégia solicita a máxima mais alta e a mínima mais baixa nas últimas max(ChannelLookback, FlatBars + 1) velas usando os indicadores integrados Highest/Lowest. A altura do canal é filtrada por ChannelMinPips/ChannelMaxPips após converter pips em unidades de preço através de PipSize (ou o tamanho do tick detectado quando o parâmetro é deixado em zero).
  3. Ordens pendentes – Se a posição atual é flat e o trading é permitido, a estratégia submete uma ordem de compra stop em high + IndentPips e uma ordem de venda stop em low − IndentPips. Cada ordem lembra os níveis protetores calculados no momento do envio.
  4. Execução do Rompimento – Quando uma ordem pendente é preenchida, a ordem pendente oposta é cancelada automaticamente. O preço preenchido torna-se a âncora de entrada para a lógica de trailing stop e as distâncias de stop-loss/take-profit memorizadas são ativadas.
  5. Gestão de posição – A posição ativa é supervisionada em cada vela completada. Se o preço tocar o nível de stop-loss ou take-profit, a estratégia emite uma saída de mercado. Quando TrailingStopPips é maior que zero, o stop é avançado uma vez que o preço de fechamento se move pelo menos TrailingStopPips + TrailingStepPips a partir do preço de preenchimento.
  6. Filtro de sessão – Quando UseTradingHours está habilitado, a lógica de rompimento só funciona entre StartHour (inclusive) e EndHour (exclusivo). Sessões noturnas são suportadas permitindo StartHour > EndHour.

Gestão de risco

  • Proteção dinâmica ou fixa – Configure StopLossPips / TakeProfitPips em valores positivos para usar distâncias fixas (em pips). Mantê-los em zero muda para dimensionamento dinâmico baseado na altura do canal e nos coeficientes DynamicStopMultiplier / DynamicTakeMultiplier.
  • Trailing stop – Habilite TrailingStopPips para seguir o movimento assim que a negociação estiver no lucro. A lógica de trailing respeita TrailingStepPips para evitar microajustes.
  • Limite de posição – MaxPositions limita a exposição agregada a MaxPositions × TradeVolume. Se esse limiar for atingido, novas ordens pendentes não são submetidas até que a exposição diminua.
  • Filtros direcionais – UseBuy e UseSell permitem que a estratégia opere em modos apenas-Rompimento, apenas-Rompimento descendente ou bidirecional.

Parâmetros

Parâmetro Padrão Descrição
TradeVolume 1 Volume submetido com cada ordem pendente.
PipSize 0.0001 Substituição manual do tamanho do pip. Deixar em zero para usar o tamanho do tick do instrumento (com ajuste automático de 3/5 dígitos).
StdDevPeriod 46 Lookback para o StandardDeviation base.
SmoothingLength 3 Comprimento da média móvel aplicado à série de volatilidade.
FlatBars 3 Número de valores de volatilidade suavizada consecutivos não crescentes necessários para rearmar as ordens de rompimento.
ChannelLookback 5 Velas usadas para medir a máxima mais alta e a mínima mais baixa após um flat ser detectado. Comparado automaticamente com FlatBars + 1.
ChannelMinPips 15 Altura mínima do canal (em pips). Defina como 0 para desabilitar o limite inferior.
ChannelMaxPips 105 Altura máxima do canal (em pips). Defina como 0 para desabilitar o limite superior.
DynamicStopMultiplier 1 Multiplicador de altura do canal para cálculo dinâmico de stop-loss quando StopLossPips = 0.
DynamicTakeMultiplier 1 Multiplicador de altura do canal para cálculo dinâmico de take-profit quando TakeProfitPips = 0.
StopLossPips 0 Distância fixa de stop-loss em pips. Substitui a fórmula dinâmica quando positivo.
TakeProfitPips 0 Distância fixa de take-profit em pips. Substitui a fórmula dinâmica quando positivo.
IndentPips 0 Deslocamento adicional (em pips) além dos limites do canal para ordens pendentes.
TrailingStopPips 5 Distância do trailing stop em pips. Defina como 0 para desabilitar o trailing.
TrailingStepPips 5 Passo mínimo (em pips) necessário para mover o trailing stop.
UseBuy true Habilitar rompimentos longos (ordem de compra stop).
UseSell true Habilitar rompimentos curtos (ordem de venda stop).
MaxPositions 5 Número máximo de volumes base permitidos na posição agregada.
UseTradingHours true Habilitar o filtro de sessão de trading.
StartHour 0 Hora de início da sessão (inclusive).
EndHour 23 Hora de fim da sessão (exclusivo).
CandleType H1 Série de velas usada para cálculos (padrão: período de 1 hora).

Notas

  • A estratégia opera exclusivamente em velas completadas através da API de alto nível SubscribeCandles().Bind(...), correspondendo ao comportamento determinista esperado do EA original.
  • Os preços protetores são normalizados através de Security.ShrinkPrice para respeitar os tamanhos de tick da bolsa.
  • Quando ambas as ordens pendentes estão ativas e uma delas é preenchida, a ordem oposta é cancelada imediatamente para que apenas uma posição de rompimento possa estar aberta de cada vez.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Flat Channel Breakout strategy using EMA crossover.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA, sells on reverse.
/// </summary>
public class FlatChannelBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public FlatChannelBreakoutStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}