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Estrategia de Flat Channel Breakout

La Flat Channel Strategy es una traducción en C# del asesor experto MetaTrader 5 Flat Channel (edición de barabashkakvn). Mantiene el flujo de trabajo original: una desviación estándar suavizada resalta las compresiones de volatilidad, los precios más altos y más bajos dentro de la compresión definen un canal horizontal, y se colocan órdenes de stop pendientes justo fuera de ese rango. Cuando el mercado rompe, la estrategia se une al movimiento con niveles de stop-loss y take-profit predefinidos y puede opcionalmente trailear el stop a medida que la posición gana beneficio.

Cómo funciona

  1. Detección de compresión de volatilidad – Un indicador StandardDeviation con longitud StdDevPeriod se suaviza por una corta SimpleMovingAverage de SmoothingLength. Siempre que la serie suavizada imprime FlatBars valores consecutivos no crecientes, el mercado se trata como plano y las banderas de las órdenes se recargan.
  2. Construcción del canal – Una vez confirmado un plano, la estrategia solicita el máximo más alto y el mínimo más bajo durante las últimas max(ChannelLookback, FlatBars + 1) velas usando los indicadores integrados Highest/Lowest. La altura del canal se filtra por ChannelMinPips/ChannelMaxPips después de convertir pips en unidades de precio a través de PipSize (o el tamaño del tick detectado cuando el parámetro se deja en cero).
  3. Órdenes pendientes – Si la posición actual es plana y el trading está permitido, la estrategia envía una orden de compra stop en high + IndentPips y una orden de venta stop en low − IndentPips. Cada orden recuerda los niveles protectores calculados en el momento del envío.
  4. Ejecución del Breakout – Cuando una orden pendiente se ejecuta, la orden pendiente opuesta se cancela automáticamente. El precio ejecutado se convierte en el ancla de entrada para la lógica de trailing stop y las distancias de stop-loss/take-profit memorizadas se activan.
  5. Gestión de posición – La posición activa se supervisa en cada vela completada. Si el precio toca el nivel de stop-loss o take-profit, la estrategia emite una salida de mercado. Cuando TrailingStopPips es mayor que cero, el stop se arrastra hacia adelante una vez que el precio de cierre se mueve al menos TrailingStopPips + TrailingStepPips desde el precio de ejecución.
  6. Filtro de sesión – Cuando UseTradingHours está habilitado, la lógica de Breakout solo funciona entre StartHour (inclusive) y EndHour (exclusivo). Las sesiones nocturnas son compatibles permitiendo StartHour > EndHour.

Gestión de riesgo

  • Protección dinámica o fija – Configure StopLossPips / TakeProfitPips en valores positivos para usar distancias fijas (en pips). Mantenerlos en cero cambia a dimensionamiento dinámico basado en la altura del canal y los coeficientes DynamicStopMultiplier / DynamicTakeMultiplier.
  • Trailing stop – Habilite TrailingStopPips para seguir el movimiento una vez que la operación está en beneficio. La lógica de trailing respeta TrailingStepPips para evitar micro ajustes.
  • Límite de posición – MaxPositions limita la exposición agregada a MaxPositions × TradeVolume. Si se alcanza ese umbral, no se envían nuevas órdenes pendientes hasta que la exposición disminuya.
  • Filtros direccionales – UseBuy y UseSell permiten que la estrategia opere en modos solo-Breakout, solo-Breakout descendente o bidireccional.

Parámetros

Parámetro Predeterminado Descripción
TradeVolume 1 Volumen enviado con cada orden pendiente.
PipSize 0.0001 Anulación manual del tamaño del pip. Dejar en cero para usar el tamaño del tick del instrumento (con ajuste automático de 3/5 dígitos).
StdDevPeriod 46 Lookback para la StandardDeviation base.
SmoothingLength 3 Longitud de la media móvil aplicada a la serie de volatilidad.
FlatBars 3 Número de valores de volatilidad suavizada consecutivos no crecientes requeridos para recargar las órdenes de Breakout.
ChannelLookback 5 Velas usadas para medir el máximo más alto y el mínimo más bajo una vez detectado un plano. Se compara automáticamente con FlatBars + 1.
ChannelMinPips 15 Altura mínima del canal (en pips). Establezca en 0 para deshabilitar el límite inferior.
ChannelMaxPips 105 Altura máxima del canal (en pips). Establezca en 0 para deshabilitar el límite superior.
DynamicStopMultiplier 1 Multiplicador de altura del canal para el cálculo dinámico del stop-loss cuando StopLossPips = 0.
DynamicTakeMultiplier 1 Multiplicador de altura del canal para el cálculo dinámico del take-profit cuando TakeProfitPips = 0.
StopLossPips 0 Distancia fija del stop-loss en pips. Anula la fórmula dinámica cuando es positivo.
TakeProfitPips 0 Distancia fija del take-profit en pips. Anula la fórmula dinámica cuando es positivo.
IndentPips 0 Desplazamiento adicional (en pips) más allá de los límites del canal para órdenes pendientes.
TrailingStopPips 5 Distancia del trailing stop en pips. Establezca en 0 para deshabilitar el trailing.
TrailingStepPips 5 Paso mínimo (en pips) requerido para mover el trailing stop.
UseBuy true Habilitar Breakouts largos (orden de compra stop).
UseSell true Habilitar Breakouts cortos (orden de venta stop).
MaxPositions 5 Número máximo de volúmenes base permitidos en la posición agregada.
UseTradingHours true Habilitar el filtro de sesión de trading.
StartHour 0 Hora de inicio de sesión (inclusive).
EndHour 23 Hora de fin de sesión (exclusivo).
CandleType H1 Serie de velas usada para cálculos (por defecto marco temporal de 1 hora).

Notas

  • La estrategia opera exclusivamente en velas completadas a través de la API de alto nivel SubscribeCandles().Bind(...), coincidiendo con el comportamiento determinista esperado del EA original.
  • Los precios protectores se normalizan a través de Security.ShrinkPrice para respetar los tamaños de tick de la bolsa.
  • Cuando ambas órdenes pendientes están activas y una de ellas se ejecuta, la orden opuesta se cancela inmediatamente para que solo pueda estar abierta una posición de Breakout a la vez.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Flat Channel Breakout strategy using EMA crossover.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA, sells on reverse.
/// </summary>
public class FlatChannelBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public FlatChannelBreakoutStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}