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随机CG振荡器策略

该策略将 Exp_StochasticCGOscillator MetaTrader 5 智能交易系统移植到 StockSharp。转换过程完整重建了随机重心振荡器及其触发线平滑算法，并使用 StockSharp 的高级策略 API 执行交易。

工作原理

  1. 指标流水线 – 所有来自 CandleType 的已完成 K 线都会传入自定义的随机 CG 振荡器。策略先计算高低价的中值，再通过长度为 Length 的重心循环求出 CG 值，随后使用加权滑动窗口生成振荡器主线。触发线采用 EA 中同样的 0.96 * (previous + 0.02) 平滑方式复现。
  2. 信号采样 – 策略读取由 SignalBar 指定的两个历史数值。当较早的数值（偏移 SignalBar + 1）高于触发线且较新的数值（偏移 SignalBar）重新跌破触发线时，准备做多信号；做空条件完全对称。
  3. 仓位管理 – 只要较早的读数跌破触发线，多头仓位立即平仓；当较早读数升破触发线时，空头仓位被关闭。出现反向入场信号时，会先平掉当前仓位再执行反手订单。
  4. 风险控制 – StopLossPoints 与 TakeProfitPoints 以合约最小跳动值表示，在每根处理完成的 K 线收盘价上检查是否触发，复刻 EA 的止损/止盈设置且无需挂单。
  5. 预热流程 – 指标只有在重心循环与四值平滑缓冲区全部就绪后才输出信号，确保回测结果稳定可复现。

风险管理与仓位规模

  • 止损/止盈 – StopLossPoints 与 TakeProfitPoints 通过 Security.PriceStep 转换为绝对价格距离，设置为 0 时表示禁用。
  • 单向持仓 – 策略从不同时持有多头和空头。若出现反向信号，会先执行平仓，再根据新方向建仓。
  • 仓位规模 – SizingMode = FixedVolume 时始终使用 FixedVolume。SizingMode = PortfolioShare 则按照最新收盘价和 Security.VolumeStep 将账户市值中 DepositShare 的比例换算成合约数量。

参数

参数 说明
CandleType 订阅并计算指标所用的 K 线周期。
Length 随机 CG 振荡器的周期，同时决定 CG 与归一化窗口长度。
SignalBar 回溯多少根已完成 K 线来评估信号（1 对应 EA 默认值）。
AllowLongEntry / AllowShortEntry 控制是否允许开多/开空。
AllowLongExit / AllowShortExit 控制是否自动平多/平空。
StopLossPoints / TakeProfitPoints 按价格步长表示的止损与止盈距离，设置为 0 即关闭。
FixedVolume 固定仓位模式下发送的订单手数。
DepositShare 组合市值中用于仓位换算的比例。
SizingMode 选择固定手数或按市值比例换算仓位。

使用提示

  • 建议将 CandleType 设置为 EA 所用的周期（原版为 8 小时）。较大的 SignalBar 需要更长的预热时间，以便指标历史缓冲区覆盖相应的偏移。
  • 止损和止盈基于收盘价触发，并不会在 K 线内部挂单；请根据标的的最小跳动调整点数。
  • 若启用 PortfolioShare 模式，请确保组合估值可用；若无法获取，策略会回退到固定手数。
  • 指标输出范围保持在 [-1, 1]，与原实现一致，可继续叠加熟悉的阈值过滤或辅助条件。

与原始 EA 的差异

  • 策略直接发送市价单，不再使用 Deviation_ 参数控制滑点；成交滑点交由 StockSharp 执行层处理。
  • 资金管理精简为两种模式（固定手数与按市值比例），未实现 EA 中基于保证金的其他选项。
  • EA 中的挂单时间戳（UpSignalTime / DnSignalTime）在本实现中不再需要，因为策略仅处理已完成的 K 线并同步执行。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Stochastic CG Oscillator strategy using EMA crossover.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA, sells on reverse.
/// </summary>
public class StochasticCgOscillatorStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public StochasticCgOscillatorStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}