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Stochastic CG Oscillator戦略

この戦略は MetaTrader 5 エキスパートアドバイザー Exp_StochasticCGOscillator を StockSharp にポートします。変換は Stochastic Center of Gravity オシレーターの元のロジックを維持し、トリガーラインのスムージングを再構築し、StockSharp の高レベル戦略 API を使用して取引を実行します。

動作原理

  1. インジケーターパイプライン – CandleType からの各完成したローソク足がカスタム Stochastic CG オシレーターを供給します。中央価格が center-of-gravity ループを駆動し、値は最後の Length バーにわたって正規化され、加重ローリングウィンドウがオシレーターラインを生成します。トリガーラインは EA が適用するのと同じ 0.96 * (previous + 0.02) スムージングを通じて再現されます。
  2. シグナルサンプリング – 戦略は SignalBar で区切られた 2 つの過去の読みを検査します。古い読み（シフト SignalBar + 1）がトリガーを上回り、新しい読み（シフト SignalBar）がその下にクロスするとき買いが準備されます。ショートはロジックを逆方向に反映します。
  3. ポジション管理 – ロングポジションは古い読みがトリガーを下回るとすぐに閉じられ、ショートポジションは古い読みがトリガーを上回るときに出口します。反対側に新しいエントリーが現れると、反転注文を送る前に現在のポジションが均されます。
  4. リスク処理 – オプションのストップロスとテイクプロフィット距離はインストゥルメントステップで表現され、処理された各ローソク足の終値で評価されます。ペンディング注文に依存せず EA の保護 inputs を反映します。
  5. ウォームアップ制御 – 戦略はシグナルを発する前にインジケーターが完全に初期化されるまで（CG ループと 4 値スムージングバッファに十分な履歴）待ち、決定論的なバックテストを保証します。

リスク管理とポジションサイジング

  • ストップ/目標 – StopLossPoints と TakeProfitPoints は Security.PriceStep を使用して絶対距離に変換されます。値 0 はそれぞれの制限を無効にします。
  • 単一アクティブポジション – アルゴリズムはロングとショートのエクスポージャーを同時に保持しません。逆シグナルは新しい方向へのエントリー前に明示的なクローズをトリガーします。
  • ポジションサイジング – SizingMode = FixedVolume は常に FixedVolume で取引します。SizingMode = PortfolioShare は最新の終値と Security.VolumeStep を使用してポートフォリオ価値の DepositShare をコントラクトに変換します。

パラメーター

パラメーター 説明
CandleType ローソク足とインジケーター計算のために購読する時間軸。
Length Stochastic CG オシレーターの期間（CG と正規化ウィンドウに影響）。
SignalBar シグナル評価に使用する閉じたローソク足の数（1 で EA のデフォルトを再現）。
AllowLongEntry / AllowShortEntry ロング/ショートエントリーを切り替え。
AllowLongExit / AllowShortExit ロング/ショートポジションの自動出口を切り替え。
StopLossPoints / TakeProfitPoints 価格ステップ単位の保護距離。無効にするには 0 に設定。
FixedVolume サイジングモードが固定出来高のときの注文サイズ。
DepositShare シェアベースのサイジングで使用するポートフォリオの割合。
SizingMode 固定出来高とシェアベースのポジションサイジングを選択。

使用上の注意

  • CandleType を元のインジケーターが使用する時間軸（MQL バージョンでは H8）に合わせます。SignalBar の値が大きいほど、インジケーターの履歴バッファがシフトをカバーする必要があるため、ウォームアップが長くなります。
  • ストップと目標はローソク足の終値で機能します；バー内注文ではありません。インストゥルメントのティックサイズに合わせてポイント値を調整してください。
  • PortfolioShare サイジングが有効な場合、ポートフォリオ評価が利用可能であることを確認してください；そうでなければ戦略は固定出来高にフォールバックします。
  • インジケーターは元の実装と同様に [-1, 1] の範囲で値を出力し、必要に応じて使い慣れた閾値ベースのフィルターを再利用できます。

元の EA との違い

  • 成行注文は Deviation_ パラメーターなしに即座に送られます；スリッページ処理は StockSharp 実行レイヤーに委任されます。
  • マネーマネジメントは 2 つのモード（FixedVolume と PortfolioShare）に簡略化されています。EA の追加マージンベースのサイジングオプションは再現されません。
  • ペンディング注文のタイムスタンプ（UpSignalTime / DnSignalTime）は、StockSharp 戦略が完成したローソク足で機能し同期的に実行するため不要です。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Stochastic CG Oscillator strategy using EMA crossover.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA, sells on reverse.
/// </summary>
public class StochasticCgOscillatorStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public StochasticCgOscillatorStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}