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Stochastic CG Oscillator-Strategie

Diese Strategie portiert den MetaTrader 5-Expertenberater Exp_StochasticCGOscillator nach StockSharp. Die Konvertierung behält die ursprüngliche Logik des Stochastic Center of Gravity Oszillators bei, baut das Trigger-Linien-Smoothing neu auf und führt Trades über die StockSharp High-Level-Strategie-API aus.

Funktionsweise

  1. Indikator-Pipeline – jede abgeschlossene Kerze von CandleType speist den benutzerdefinierten Stochastic CG Oszillator. Medianpreise treiben einen Center-of-Gravity-Loop an, Werte werden über die letzten Length Balken normalisiert, und ein gewichtetes rollierendes Fenster erzeugt die Oszillatorlinie. Die Triggerlinie wird durch dasselbe 0.96 * (previous + 0.02)-Smoothing recreated, das der EA anwendet.
  2. Signalabtastung – die Strategie untersucht zwei historische Lesungen, die durch SignalBar getrennt sind. Ein Kauf wird vorbereitet, wenn die ältere Lesung (Shift SignalBar + 1) über dem Trigger liegt, während die neuere (Shift SignalBar) darunter kreuzt. Shorts spiegeln die Logik in entgegengesetzter Richtung.
  3. Positionsmanagement – Long-Positionen werden geschlossen, sobald die ältere Lesung unter den Trigger fällt, während Short-Positionen aussteigen, wenn die ältere Lesung über ihn steigt. Wenn ein neuer Einstieg auf der gegenüberliegenden Seite erscheint, wird die aktuelle Position vor dem Umkehrauftrag geschlossen.
  4. Risikohandling – optionale Stop-Loss- und Take-Profit-Abstände werden in Instrument-Steps ausgedrückt und auf dem Schlusskurs jeder verarbeiteten Kerze bewertet. Sie spiegeln die Schutz-Inputs des EA wider, ohne auf Pending-Orders zu setzen.
  5. Aufwärmkontrolle – die Strategie wartet, bis der Indikator vollständig initialisiert ist (genug Geschichte für den CG-Loop und den Vier-Wert-Smoothing-Buffer), bevor Signale emittiert werden, was deterministische Backtests garantiert.

Risikomanagement & Positionsgröße

  • Stops/Ziele – StopLossPoints und TakeProfitPoints werden mithilfe von Security.PriceStep in absolute Abstände umgerechnet. Ein Wert von 0 deaktiviert das jeweilige Limit.
  • Einzelne aktive Position – der Algorithmus hält niemals gleichzeitig Long- und Short-Exposition. Gegensignale lösen ein explizites Schließen vor dem Einstieg in die neue Richtung aus.
  • Positionsgröße – SizingMode = FixedVolume handelt immer mit FixedVolume. SizingMode = PortfolioShare konvertiert DepositShare des Portfoliowerts in Kontrakte mithilfe des letzten Schlusskurses und Security.VolumeStep.

Parameter

Parameter Beschreibung
CandleType Zeitrahmen für Kerzen und Indikatorberechnungen.
Length Periode des Stochastic CG Oszillators (beeinflusst CG- und Normalisierungsfenster).
SignalBar Anzahl der geschlossenen Kerzen zurück für die Signalbewertung (1 reproduziert den EA-Standard).
AllowLongEntry / AllowShortEntry Schaltet Long/Short-Eintritte ein/aus.
AllowLongExit / AllowShortExit Schaltet automatische Ausstiege für Long/Short-Positionen ein/aus.
StopLossPoints / TakeProfitPoints Schutzabstände in Preisschritten. Auf 0 setzen zum Deaktivieren.
FixedVolume Ordergröße beim Fixvolumen-Modus.
DepositShare Portfolioanteil für anteilsbasiertes Sizing.
SizingMode Wählt zwischen festem Volumen und anteilsbasierter Positionsgröße.

Nutzungshinweise

  • Richten Sie CandleType am Zeitrahmen des ursprünglichen Indikators aus (H8 in der MQL-Version). Größere SignalBar-Werte erfordern eine längere Aufwärmzeit, da der Indikator-Geschichtspuffer den Shift abdecken muss.
  • Stops und Ziele wirken auf Kerzen-Schlusskurse; sie sind keine Intrabar-Orders. Passen Sie die Punktwerte an die Tick-Größe des Instruments an.
  • Wenn PortfolioShare-Sizing aktiviert ist, stellen Sie sicher, dass die Portfoliobewertung verfügbar ist; andernfalls fällt die Strategie auf das feste Volumen zurück.
  • Der Indikator gibt Werte im Bereich [-1, 1] aus wie die ursprüngliche Implementierung, damit vertraute schwellenwertbasierte Filter wiederverwendet werden können.

Unterschiede zum Original-EA

  • Marktorders werden sofort ohne den Deviation_-Parameter gesendet; die Slippage-Behandlung wird an die StockSharp-Ausführungsschicht delegiert.
  • Das Money-Management ist auf zwei Modi vereinfacht (FixedVolume und PortfolioShare). Die zusätzlichen margin-basierten Sizing-Optionen des EA werden nicht reproduziert.
  • Zeitstempel für Pending-Orders (UpSignalTime / DnSignalTime) sind unnötig, da StockSharp-Strategien auf abgeschlossenen Kerzen arbeiten und synchron ausführen.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Stochastic CG Oscillator strategy using EMA crossover.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA, sells on reverse.
/// </summary>
public class StochasticCgOscillatorStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public StochasticCgOscillatorStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}