Português PT
Ver no GitHub

Estratégia de Stochastic CG Oscillator

Esta estratégia porta o assessor especialista MetaTrader 5 Exp_StochasticCGOscillator para o StockSharp. A conversão mantém a lógica original do oscilador Stochastic Center of Gravity, reconstrói o suavização da linha de disparo e executa negociações usando a API de estratégia de alto nível do StockSharp.

Como funciona

  1. Pipeline de indicadores – cada vela finalizada de CandleType alimenta o oscilador Stochastic CG personalizado. Os preços medianos impulsionam um loop center-of-gravity, os valores são normalizados sobre as últimas Length barras, e uma janela deslizante ponderada produz a linha do oscilador. A linha de disparo é recriada através do mesmo suavização 0.96 * (previous + 0.02) que o EA aplica.
  2. Amostragem de sinal – a estratégia inspeciona duas leituras históricas separadas por SignalBar. Uma compra é preparada quando a leitura mais antiga (shift SignalBar + 1) está acima do trigger enquanto a mais recente (shift SignalBar) cruza abaixo. Vendas curtas espelham a lógica na direção oposta.
  3. Gestão de posição – posições longas são fechadas assim que a leitura mais antiga cai abaixo do trigger, enquanto posições curtas saem quando a leitura mais antiga sobe acima dele. Quando um novo eintry aparece no lado oposto, a posição atual é achatada antes de enviar a ordem de reversão.
  4. Tratamento de risco – distâncias opcionais de stop-loss e take-profit são expressas em steps do instrumento e avaliadas no preço de fechamento de cada vela processada. Elas refletem os inputs protetores do EA sem depender de ordens pendentes.
  5. Controle de aquecimento – a estratégia aguarda até que o indicador esteja completamente inicializado (histórico suficiente para o loop CG e o buffer de suavização de quatro valores) antes de emitir sinais, garantindo backtests deterministas.

Gestão de risco e dimensionamento de posição

  • Stops/metas – StopLossPoints e TakeProfitPoints são traduzidos em distâncias absolutas usando Security.PriceStep. Um valor de 0 desabilita o limite respectivo.
  • Posição ativa única – o algoritmo nunca mantém exposição longa e curta ao mesmo tempo. Sinais opostos acionam um fechamento explícito antes de entrar na nova direção.
  • Dimensionamento de posição – SizingMode = FixedVolume sempre negocia FixedVolume. SizingMode = PortfolioShare converte DepositShare do valor do portfólio em contratos usando o último fechamento e Security.VolumeStep.

Parâmetros

Parâmetro Descrição
CandleType Período subscrito para velas e cálculos de indicadores.
Length Período do oscilador Stochastic CG (afeta as janelas CG e de normalização).
SignalBar Número de velas fechadas atrás usadas para avaliar sinais (1 reproduz o padrão do EA).
AllowLongEntry / AllowShortEntry Ativa/desativa entradas longas/curtas.
AllowLongExit / AllowShortExit Ativa/desativa saídas automáticas para posições longas/curtas.
StopLossPoints / TakeProfitPoints Distâncias protetoras em steps de preço. Defina como 0 para desabilitar.
FixedVolume Tamanho da ordem quando o modo de dimensionamento é volume fixo.
DepositShare Fração do portfólio usada no dimensionamento baseado em participação.
SizingMode Escolhe entre volume fixo e dimensionamento de posição baseado em participação.

Notas de uso

  • Alinhe CandleType com o período usado pelo indicador original (H8 na versão MQL). Valores maiores de SignalBar requerem um aquecimento mais longo porque o buffer de histórico do indicador deve cobrir o shift.
  • Stops e metas atuam nos fechamentos de velas; não são ordens intrabarra. Ajuste os valores de pontos para se adequar ao tamanho do tick do instrumento.
  • Quando o dimensionamento PortfolioShare estiver habilitado, certifique-se de que a valoração do portfólio esteja disponível; caso contrário, a estratégia recorre ao volume fixo.
  • O indicador produz valores no intervalo [-1, 1] como a implementação original, permitindo reutilizar filtros baseados em limiar familiares se desejado.

Diferenças em relação ao EA original

  • As ordens de mercado são enviadas imediatamente sem o parâmetro Deviation_; o tratamento de slippage é delegado à camada de execução do StockSharp.
  • O gerenciamento de dinheiro é simplificado para dois modos (FixedVolume e PortfolioShare). As opções adicionais de dimensionamento baseadas em margem do EA não são reproduzidas.
  • Carimbos de tempo de ordens pendentes (UpSignalTime / DnSignalTime) são desnecessários porque as estratégias StockSharp trabalham em velas completadas e executam sincronicamente.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Stochastic CG Oscillator strategy using EMA crossover.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA, sells on reverse.
/// </summary>
public class StochasticCgOscillatorStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public StochasticCgOscillatorStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}