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FT CCI MA（StockSharp 版本）

概述

本策略是 MetaTrader 专家顾问“FT CCI MA”的直接移植。每当一根 K 线收盘时都会评估信号：策略把线性加权移动平均线（LWMA）与 CCI 指标阈值和可选的交易时段过滤器结合使用。StockSharp 实现保留了原始输入名称和默认值，同时利用高级 API（K 线订阅、指标绑定、仓位保护）。

主要实现要点：

  • LWMA 使用加权价 (High + Low + 2 * Close) / 4，完全对应 MetaTrader 的 PRICE_WEIGHTED 选项。
  • CCI 使用典型价 (High + Low + Close) / 3，与 PRICE_TYPICAL 相同。
  • 所有逻辑都基于刚刚收盘的 K 线，这与原始 EA 在下一根 K 线的第一笔报价上执行上一根 K 线信号的做法一致。
  • StartProtection 设置的止盈止损距离以“点（pip）”计量，与 MQL 版本保持一致。

交易规则

  1. 做多条件
    • 收盘价高于 LWMA 且 CCI 小于 CciLevelBuy（默认 -100），或
    • 收盘价低于 LWMA 且 CCI 小于 CciLevelDown（默认 -200）。
    • 只有当当前净头寸为空或为空头时才会触发买入。
  2. 做空条件
    • 收盘价低于 LWMA 且 CCI 大于 CciLevelSell（默认 100），或
    • 收盘价高于 LWMA 且 CCI 大于 CciLevelUp（默认 200）。
    • 只有当当前净头寸为空或为多头时才会触发卖出。
  3. 时间过滤
    • UseTimeFilter 启用后，策略读取 candle.CloseTime 的小时部分。
    • 如果当前时间不在交易窗口内，会立即取消所有挂单并平掉持仓。
  4. 风险控制
    • 通过 StartProtection 把 StopLossPips、TakeProfitPips 换算成绝对价格距离，换算基于 Security.PriceStep（对 3 或 5 位小数的外汇报价额外乘以 10，使 0.00001 转换为 0.0001 pip）。
    • 下单数量会考虑当前净头寸，因此反向开仓将自动平掉原有头寸。

参数

名称 说明 默认值
OrderVolume 下单手数（lots）。 1
StopLossPips 止损距离（pip），0 表示禁用。 150
TakeProfitPips 止盈距离（pip），0 表示禁用。 150
UseTimeFilter 是否启用交易时段过滤。 true
StartHour 开始交易的小时（0–23）。 10
EndHour 结束交易的小时（0–23）。若小于 StartHour，窗口跨越午夜。 5
CciPeriod CCI 指标周期。 14
CciLevelUp 激进做空阈值（+200）。 200
CciLevelDown 激进做多阈值（-200）。 -200
CciLevelBuy 当价格在均线上方时的温和买入阈值（-100）。 -100
CciLevelSell 当价格在均线下方时的温和卖出阈值（+100）。 100
MaPeriod LWMA 周期。 200
MaShift LWMA 水平偏移（单位：K 线）。信号使用 MaShift 根之前的均线值。 0
CandleType 计算使用的 K 线类型/时间框架。 1 小时

实现细节

  • pip 换算：优先使用 Security.PriceStep。若品种报价保留 3 或 5 位小数，则乘以 10 以匹配 MetaTrader 的 pip 定义。
  • 时段过滤：支持日内窗口（StartHour < EndHour）与跨夜窗口（StartHour > EndHour）。当二者相等时，策略被禁用，与原版逻辑一致。
  • 指标绑定：通过 SubscribeCandles().Bind(...) 获取指标值，无需手工复制缓冲区，仅在内部保存少量 LWMA 历史以处理 MaShift。
  • 订单管理：每次下市场单前都会执行 CancelActiveOrders()，保证订单簿整洁。
  • 无 Python 版本：按要求仅提供 C# 实现。

使用步骤

  1. 将策略绑定到目标证券，并设置合适的 CandleType（时间框架）。
  2. 根据品种规格调整手数和止盈止损的 pip 距离。
  3. 按需要开启或关闭交易时段过滤。
  4. 启动策略，它会自动订阅 K 线、执行信号并维护保护性订单。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// FT CCI MA strategy using EMA crossover with trend filter.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA and price above trend EMA.
/// </summary>
public class FtCciMaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public FtCciMaStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}