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FT CCI MA（StockSharpポート）

概要

この戦略はMetaTraderエキスパート「FT CCI MA」の直接ポートです。完成した各ローソク足のクローズで取引を行い、線形加重移動平均（LWMA）をCommodity Channel Index（CCI）のしきい値とオプションの取引セッションフィルターと組み合わせます。StockSharp実装は元の入力名とデフォルト値を維持し、高レベルAPI（ローソク足サブスクリプション、インジケーターバインディング、ポジション保護）を活用しながら元の動作を再現できます。

主要な設計メモ:

  • LWMAは加重価格(High + Low + 2 * Close) / 4で動作し、MetaTraderのPRICE_WEIGHTEDモードと一致します。
  • CCIは典型値(High + Low + Close) / 3を使用し、PRICE_TYPICALと同様です。
  • すべての決定は閉じたばかりのバーで評価されます。これは前のバーに基づいて行動する前に次のバーの開始を待った元のEAを反映します。
  • ポジション保護はEAのテイクプロフィットとストップロスをpip単位で再現します。

取引ルール

  1. ロングエントリー
    • 終値がLWMAより上でCCIがCciLevelBuy（デフォルト-100）より低い、または
    • 終値がLWMAより下でCCIがCciLevelDown（デフォルト-200）より低い。
    • 現在のネットポジションがフラットまたはショートの場合のみエントリー。
  2. ショートエントリー
    • 終値がLWMAより下でCCIがCciLevelSell（デフォルト100）より高い、または
    • 終値がLWMAより上でCCIがCciLevelUp（デフォルト200）より高い。
    • 現在のネットポジションがフラットまたはロングの場合のみエントリー。
  3. 時間フィルター
    • UseTimeFilterが有効な場合、戦略はcandle.CloseTimeの時間を確認します。
    • 時間がアクティブウィンドウ外の場合、すべてのポジションと注文は即座にキャンセル/クローズされます。
  4. リスク管理
    • StartProtectionはSecurity.PriceStepから導出されたpipサイズを使用して絶対ストップロスとテイクプロフィット距離を設定します。
    • 注文ボリュームはネットされるため、反対方向へのオープンが前のエクスポージャーを自動的にクローズします。

パラメーター

名前 説明 デフォルト
OrderVolume ロット単位のトレードサイズ。 1
StopLossPips pip単位のストップロス距離（0で無効）。 150
TakeProfitPips pip単位のテイクプロフィット距離（0で無効）。 150
UseTimeFilter セッションフィルターを有効化します。 true
StartHour exchange時間でのセッション開始時間（0-23）。 10
EndHour exchange時間でのセッション終了時間（0-23）。開始時間より低い場合、セッションは深夜をまたぎます。 5
CciPeriod Commodity Channel Indexの長さ。 14
CciLevelUp 積極的なショートしきい値（+200）。 200
CciLevelDown 積極的なロングしきい値（-200）。 -200
CciLevelBuy 価格がMAより上のときのソフトなロングしきい値（-100）。 -100
CciLevelSell 価格がMAより下のときのソフトなショートしきい値（+100）。 100
MaPeriod LWMAの長さ。 200
MaShift バー単位のLWMAの水平シフト。現在のローソク足はMaShiftバー前の値と比較されます。 0
CandleType 計算に使用するローソク足データタイプ/時間足。 1 hour time frame

実装の詳細

  • pip計算 – pipサイズはSecurity.PriceStepに等しくなります。3桁または5桁のforexシンボルでは、EAが使用する0.0001 pipに0.00001を変換するために10倍されます。
  • セッションフィルター – MQLソースから2つのシナリオを実装: イントラデイウィンドウ（StartHour < EndHour）とオーバーナイトウィンドウ（StartHour > EndHour）。StartHour == EndHourの場合、元のロジックと一致して取引が無効化されます。
  • インジケーターバインディング – SubscribeCandles().Bind(...)を使用してCCIとLWMAが手動バッファリングなしに自動更新を受け取ります。値はオプションのLWMAシフトをサポートするためにのみ保存されます。
  • 注文管理 – CancelActiveOrders()は各成行注文の前に実行され、クリーンな注文帳を維持するEAの動作を反映します。
  • Pythonバージョンなし – 要求に従い、C#戦略のみが提供されます。

使用方法

  1. 戦略を商品に接続し、CandleTypeを希望の時間足に設定します。
  2. 商品に適したボリュームとpipパラメーターを選択します（ブローカーのpip定義を組み込みの変換に合わせることを忘れずに）。
  3. 取引時間に応じてセッションフィルターを有効または無効にします。
  4. 戦略を開始します; ローソク足を購読し、インジケーターロジックを適用し、注文/ストップを自動的に管理します。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// FT CCI MA strategy using EMA crossover with trend filter.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA and price above trend EMA.
/// </summary>
public class FtCciMaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public FtCciMaStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}