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FT CCI MA (StockSharp Port)

Übersicht

Diese Strategie ist ein direkter Port des MetaTrader-Experten "FT CCI MA". Sie handelt beim Schlusskurs jeder abgeschlossenen Kerze und kombiniert einen linear gewichteten gleitenden Durchschnitt (LWMA) mit Commodity Channel Index (CCI) Schwellenwerten und einem optionalen Handelssessions-Filter. Die StockSharp-Implementierung behält dieselben Parameternamen und Standardwerte bei, sodass das ursprüngliche Verhalten reproduziert werden kann, während die High-Level-API genutzt wird (Kerzen-Abonnements, Indikator-Binding, Positionsschutz).

Wichtige Design-Notizen:

  • Die LWMA arbeitet mit dem gewichteten Preis (High + Low + 2 * Close) / 4 und entspricht dem PRICE_WEIGHTED-Modus von MetaTrader.
  • Der CCI verwendet den typischen Preis (High + Low + Close) / 3, wie in PRICE_TYPICAL.
  • Alle Entscheidungen werden auf dem gerade geschlossenen Balken ausgewertet, was dem ursprünglichen EA entspricht, der auf den Beginn des nächsten Balkens wartete, bevor er auf den vorherigen reagierte.
  • Der Positionsschutz repliziert den Take-Profit und Stop-Loss des EA in Pip-Einheiten.

Handelsregeln

  1. Long-Einstiege
    • Schlusskurs über der LWMA und CCI unter CciLevelBuy (Standard -100), oder
    • Schlusskurs unter der LWMA und CCI unter CciLevelDown (Standard -200).
    • Nur einsteigen, wenn die aktuelle Nettoposition flat oder short ist.
  2. Short-Einstiege
    • Schlusskurs unter der LWMA und CCI über CciLevelSell (Standard 100), oder
    • Schlusskurs über der LWMA und CCI über CciLevelUp (Standard 200).
    • Nur einsteigen, wenn die aktuelle Nettoposition flat oder long ist.
  3. Zeitfilter
    • Wenn UseTimeFilter aktiviert ist, prüft die Strategie die Stunde von candle.CloseTime.
    • Wenn die Stunde außerhalb des aktiven Fensters liegt, werden alle Positionen und Orders sofort storniert/geschlossen.
  4. Risikokontrollen
    • StartProtection setzt absolute Stop-Loss- und Take-Profit-Abstände unter Verwendung der Pip-Größe aus Security.PriceStep.
    • Das Order-Volumen wird gesetzt, sodass das Öffnen in entgegengesetzter Richtung automatisch die vorherige Exposition schließt.

Parameter

Name Beschreibung Standard
OrderVolume Handelsgröße in Lots. 1
StopLossPips Stop-Loss-Abstand in Pips (0 deaktiviert). 150
TakeProfitPips Take-Profit-Abstand in Pips (0 deaktiviert). 150
UseTimeFilter Aktiviert den Sessions-Filter. true
StartHour Sitzungs-Startzeit in Exchange-Zeit (0-23). 10
EndHour Sitzungs-Endzeit in Exchange-Zeit (0-23). Wenn kleiner als die Startzeit, überspannt die Session Mitternacht. 5
CciPeriod Commodity Channel Index Länge. 14
CciLevelUp Aggressiver Short-Schwellenwert (+200). 200
CciLevelDown Aggressiver Long-Schwellenwert (-200). -200
CciLevelBuy Weicher Long-Schwellenwert wenn Preis über der MA (-100). -100
CciLevelSell Weicher Short-Schwellenwert wenn Preis unter der MA (+100). 100
MaPeriod LWMA-Länge. 200
MaShift Horizontale Verschiebung der LWMA in Balken. Die aktuelle Kerze vergleicht mit dem Wert MaShift Balken zurück. 0
CandleType Kerzendatentyp/Zeitrahmen für Berechnungen. 1 hour time frame

Implementierungsdetails

  • Pip-Berechnung – Die Pip-Größe entspricht Security.PriceStep. Für 3- oder 5-stellige Forex-Symbole wird sie mit 10 multipliziert, um 0.00001 in den vom EA verwendeten 0.0001-Pip zu übersetzen.
  • Sessions-Filter – Implementiert die zwei Szenarien aus dem MQL-Quellcode: Intraday-Fenster (StartHour < EndHour) und Overnight-Fenster (StartHour > EndHour). Wenn StartHour == EndHour, ist der Handel deaktiviert und entspricht der ursprünglichen Logik.
  • Indikator-Binding – Verwendet SubscribeCandles().Bind(...), sodass CCI und LWMA automatische Updates ohne manuelles Buffering erhalten. Werte werden nur zur Unterstützung des optionalen LWMA-Shifts gespeichert.
  • Order-Management – CancelActiveOrders() läuft vor jeder Market-Order und spiegelt das EA-Verhalten eines sauberen Order-Buchs wider.
  • Keine Python-Version – Nur die C#-Strategie wird bereitgestellt, wie angefordert.

Verwendung

  1. Die Strategie einem Instrument zuordnen und CandleType auf den gewünschten Zeitrahmen setzen.
  2. Volumen und Pip-Parameter passend zum Instrument wählen (Broker-Pip-Definitionen mit der eingebauten Konvertierung abgleichen).
  3. Den Sessions-Filter nach den Handelszeiten aktivieren oder deaktivieren.
  4. Strategie starten; sie abonniert Kerzen, wendet die Indikatorlogik an und verwaltet Orders/Stops automatisch.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// FT CCI MA strategy using EMA crossover with trend filter.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA and price above trend EMA.
/// </summary>
public class FtCciMaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public FtCciMaStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}