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Pendulum 策略

一个以网格和马丁格尔为核心的“钟摆”系统。价格触及上方阈值时建立多头，跌回下方阈值时反向加倍做空。策略最多叠加若干层，每当方向反转就放大头寸和止盈目标，同时缩小新的防守区间，以复刻原始 Pendulum 专家的节奏。获利离场后会在同一价格计划新的入场，让钟摆运动得以持续。

细节

  • 入场逻辑
    • 使用 StepSize 将网格对齐到当前收盘价。
    • 触及上轨 → 以基础手数做多。
    • 触及下轨 → 以基础手数做空。
    • 当持仓移动到相反触发点时立即反向，并将净头寸乘以 Multiplier，同时按 MQL 版本的规则重新计算止盈与止损。
    • 盈利平仓后会登记一次延迟入场，只要上一笔交易完全结算，下一根 K 线就会在同一价位重新开仓。
  • 离场逻辑
    • 第一个层级的止盈距离为一个步长；后续层级的止盈距离为 Multiplier 个步长。
    • 防守距离遵循原版：首层使用较宽的止损 (StepSize * Multiplier)，之后的层级使用一个步长的保护位。
    • 达到 MaxLayers 后不再增加新层，等待止盈或止损触发后重新开始。
  • 仓位管理
    • 采用净头寸模式：StockSharp 端通过平仓再反向的方式模拟原策略的对冲网格，使其兼容净额结算的投资组合。
    • 如交易所提供手数步长，会将下单数量四舍五入到最近的有效手数。
  • 数据来源
    • 默认订阅 1 分钟蜡烛，但可以切换到任意支持的时间框架。网格判断基于蜡烛收盘价。
  • 安全措施
    • 调用 StartProtection()，在断线或手动干预后帮助清理遗留头寸。

参数

参数 默认值 说明
StepSize 0.001 网格间距，所有价格都会对齐到该步长的倍数。
Multiplier 2 每次反向时同时放大仓位与止盈距离，必须大于 1。
MaxLayers 3 最多叠加的层数，到达上限后只等待止盈或止损。
BaseVolume 1 第一层的基础手数，后续层级会乘以 Multiplier。
CandleType 1 Minute TimeFrame 订阅的蜡烛类型，可自由调整。

说明

  • 该实现复刻了 Pendulum.mq5 的逻辑，但不使用同时持有的多空头寸，而是通过净仓反转来实现等效的风险敞口。
  • 当止盈成交时会记录下一次入场的方向与价格，等待上一笔订单完全执行后立即重开。
  • 请确保 StepSize 与标的的最小报价单位匹配，以减少对网格位置的额外四舍五入。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Pendulum strategy using SMA crossover with mean reversion.
/// Buys when fast SMA crosses above slow SMA, sells on reverse.
/// </summary>
public class PendulumStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public PendulumStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 20).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 80).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 80; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 80; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 80; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 80; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 80; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 80; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}