Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Pendulum

Сеточный мартингейл, который «раскачивается» между двумя ценовыми уровнями. Когда цена достигает верхней границы сетки, стратегия открывает длинную позицию, а при переходе к нижней границе разворачивается в шорт с увеличенным объёмом. Так продолжается до заданного количества слоёв: цели по прибыли расширяются, а защитные уровни сужаются в соответствии с оригинальным советником Pendulum. После фиксации прибыли сетка переносится на новую цену, и запланированный повторный вход позволяет возобновить качание маятника.

Подробности

  • Логика входов
    • Привязывает сетку к цене закрытия свечи на основе параметра StepSize.
    • Достижение верхнего уровня → покупка базовым объёмом.
    • Достижение нижнего уровня → продажа базовым объёмом.
    • При движении к противоположному уровню позиция разворачивается, абсолютный объём умножается на Multiplier, а цели и стопы пересчитываются так же, как в MQL-версии.
    • После прибыльного выхода создаётся отложенный повторный вход — следующая свеча открывает сделку на том же уровне, когда предыдущая позиция полностью закрыта.
  • Логика выходов
    • Для первого слоя используется цель в один шаг, для последующих — Multiplier шагов.
    • Стоп-лоссы зеркалируют логику советника: на первом слое применяется широкий стоп (StepSize * Multiplier), на следующих — один шаг против текущего направления.
    • При достижении максимального числа слоёв стратегия ждёт срабатывания тейк-профита или стопа и только после этого перезапускает сетку.
  • Управление позицией
    • Используется неттинг: порт в StockSharp закрывает и разворачивает суммарную позицию, а не держит встречные сделки, что делает стратегию совместимой с портфелями StockSharp.
    • Объёмы округляются до шага объёма инструмента (если он известен).
  • Данные
    • Работает с любым инструментом и таймфреймом. По умолчанию подписывается на минутные свечи и использует цену закрытия.
  • Защита
    • Активирована StartProtection() для обработки зависших позиций при сбоях или ручном вмешательстве.

Параметры

Параметр Значение по умолчанию Описание
StepSize 0.001 Расстояние между уровнями сетки, всегда кратное указанному шагу.
Multiplier 2 Множитель объёма и расширенной цели при переходе к следующему слою (должен быть > 1).
MaxLayers 3 Максимальное количество слоёв, после которого новые развороты не добавляются.
BaseVolume 1 Базовый объём первой сделки; последующие умножаются на Multiplier.
CandleType 1 Minute TimeFrame Тип свечей для подписки, можно заменить на любой доступный таймфрейм.

Примечания

  • Поведение советника Pendulum.mq5 воспроизведено без хеджирующих позиций: суммарная позиция разворачивается, что эквивалентно оригинальной сетке в условиях неттинга.
  • После исполнения тейк-профита стратегія планирует повторный вход на том же уровне, чтобы продолжить цикл после подтверждения закрытия.
  • Рекомендуется выбирать StepSize кратным шагу цены инструмента, чтобы избежать чрезмерных округлений уровней сетки.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Pendulum strategy using SMA crossover with mean reversion.
/// Buys when fast SMA crosses above slow SMA, sells on reverse.
/// </summary>
public class PendulumStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public PendulumStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 20).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 80).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 80; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 80; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 80; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 80; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 80; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 80; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}