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Exp AFIRMA 策略

概述

Exp AFIRMA 策略在 StockSharp 平台上重现了 MetaTrader 顾问 Exp_AFIRMA.mq5。核心为 AFIRMA 指标（Adaptive Finite Impulse Response Moving Average），该指标先用带窗函数的 FIR 滤波器平滑价格，再利用 ARMA 预测未来方向。本移植版完全 保留原始逻辑：当 ARMA 预测线由下转上时开多，由上转下时开空。所有计算基于选定时间框架的已完成 K 线（默认 4 小时）。

策略在每根蜡烛收盘后记录最新的 ARMA 值，并检查三个连续收盘的斜率。当出现反向信号时，先撤销当前方向的持仓，再建立 新的反向仓位。可选的止损/止盈通过 StockSharp 的 StartProtection 机制实现。

交易逻辑

  1. 指标计算
    • 自定义的 AfirmaIndicator 复刻了 AFIRMA 算法。FIR 阶段使用 Taps 个系数，按所选窗口函数（矩形、两种 Hanning、 Blackman、Blackman-Harris）加权，参数 Periods 控制频带宽度（与原 MQL 输入一致）。
    • 预测阶段采用与原始代码相同的最小二乘公式（系数 sx2…sx6），输出 FIR 与 ARMA 两条曲线供图形显示。
  2. 信号判定
    • 每根 K 线收盘时保存新的 ARMA 值。SignalBar 指定跳过的收盘数，默认值 1 表示分析 t-1、t-2、t-3 三根已收盘 K 线并在第 t 根开盘执行。
    • 多头条件：ARMA[t-2] < ARMA[t-3] 且 ARMA[t-1] > ARMA[t-2]。此时允许平空并根据 TradeVolume 建立/加仓多头。
    • 空头条件：ARMA[t-2] > ARMA[t-3] 且 ARMA[t-1] < ARMA[t-2]。此时允许平多并建立/加仓空头。
  3. 仓位管理
    • 策略仅维持一个净头寸。触发信号后，仓位目标调整到 ±TradeVolume。
    • 若启用 StopLossPoints 或 TakeProfitPoints，在 OnStarted 中调用 StartProtection，以价格单位设置保护单。
    • 开仓前会取消所有挂单，避免旧订单与新信号冲突。

参数

参数 说明
TradeVolume 基础交易量，决定多空目标仓位。
CandleType 指标计算所用的蜡烛类型/时间框架。
Periods FIR 滤波器的带宽参数（等同于原顾问的 1/(2*Periods) 设置）。
Taps FIR 系数数量，内部会自动调整为奇数。
Window FIR 的窗函数：Rectangular、Hanning1、Hanning2、Blackman、BlackmanHarris。
SignalBar 用于确认信号的历史收盘数量；1 代表最近已收盘的一根 K 线。
EnableBuyEntries / EnableSellEntries 是否允许开多/开空。
EnableBuyExits / EnableSellExits 是否允许自动平多/平空。
StopLossPoints 止损距离，使用价格单位。
TakeProfitPoints 止盈距离，使用价格单位。

转换说明

  • 原策略中的资金管理选项（MM、MMMode、Deviation_）未迁移，改为单一的 TradeVolume。可通过账户或外部模块实现更 灵活的仓位控制与滑点处理。
  • MQL 版本以“点”为单位发送止损/止盈，这里直接使用价格差值，方便在不同品种之间复用。如需与点数匹配，请自行乘以价格步长。
  • 当 SignalBar = 1 时，策略读取最近三根已完成蜡烛的 ARMA 值，并在下一根蜡烛开盘下单，与原 CopyBuffer 调用保持一致。 将 SignalBar 设为 0 也可以使用，但由于计算在收盘后进行，因此仍然基于最新收盘价。
  • AfirmaIndicator 完整实现了 FIR+ARMA 的数学模型，可与 DrawIndicator 结合，在图表上同时显示 FIR 与 ARMA 曲线。

使用建议

  1. 绑定所需的证券与投资组合，设置 TradeVolume 并选择合适的 CandleType。
  2. 根据策略方向需求调整多空开仓和平仓开关。
  3. 若需要固定的止损/止盈，设置 StopLossPoints 与 TakeProfitPoints；留为 0 时策略仅依赖反向信号退出。
  4. 在调整 Periods、Taps、SignalBar 等参数时配合图表观察 FIR/ARMA 线的走势以及成交记录，确保行为与预期一致。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Exp AFIRMA strategy using EMA crossover as adaptive filter approximation.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA, sells on reverse.
/// </summary>
public class ExpAfirmaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Fast EMA period.
	/// </summary>
	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Slow EMA period.
	/// </summary>
	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop-loss distance in price steps.
	/// </summary>
	public int StopLossPoints
	{
		get => _stopLossPoints.Value;
		set => _stopLossPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take-profit distance in price steps.
	/// </summary>
	public int TakeProfitPoints
	{
		get => _takeProfitPoints.Value;
		set => _takeProfitPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="ExpAfirmaStrategy"/> class.
	/// </summary>
	public ExpAfirmaStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 21)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 100)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");

		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");

		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_fast = null;
		_slow = null;
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;
		_cooldown = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed)
		{
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		// Check SL/TP
		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}
		}

		// EMA crossover
		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();

			BuyMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 80;
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();

			SellMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 80;
		}

		_prevFast = fastValue;
		_prevSlow = slowValue;
	}
}