Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Exp AFIRMA

Обзор

Exp AFIRMA — порт на StockSharp оригинального советника Exp_AFIRMA.mq5. В основе лежит индикатор AFIRMA (Adaptive Finite Impulse Response Moving Average), который сочетает фильтр конечной импульсной характеристики с прогнозирующим блоком ARMA. В переносе полностью сохранена логика: покупка открывается, когда прогноз ARMA разворачивается вверх, продажа — когда наклон становится отрицательным. Анализ выполняется по закрытым свечам выбранного таймфрейма (по умолчанию H4).

Стратегия записывает последовательность значений ARMA и сравнивает наклон трёх последовательных баров. Перед сменой направления приказы на закрытие текущей позиции отправляются раньше, чем команды на открытие противоположной. Для управления рисками можно включить автоматическое выставление стоп-лосса и тейк-профита средствами StockSharp.

Торговая логика

  1. Расчёт индикатора
    • Встроенный AfirmaIndicator пересчитывает фильтр AFIRMA. FIR-часть использует Taps коэффициентов, умноженных на выбранное окно (Rectangular, Hanning1, Hanning2, Blackman, BlackmanHarris). Параметр Periods задаёт полосу пропускания (в терминах исходного советника — 1/(2*Periods)).
    • Прогноз ARMA вычисляется методом наименьших квадратов с теми же суммами sx2…sx6, что и в MQL-версии. Индикатор возвращает обе линии (FIR и ARMA), что позволяет визуализировать их на графике.
  2. Выявление сигналов
    • После закрытия каждой свечи сохраняется новое значение ARMA. Параметр SignalBar определяет, сколько закрытых баров следует пропустить. Значение 1 соответствует анализу баров t-1, t-2, t-3 и исполнению сделок в начале бара t.
    • Бычий сценарий: ARMA[t-2] < ARMA[t-3] и одновременно ARMA[t-1] > ARMA[t-2]. При выполнении условия разрешается закрытие шорта и открытие/наращивание лонга.
    • Медвежий сценарий: ARMA[t-2] > ARMA[t-3] и ARMA[t-1] < ARMA[t-2]. Это приводит к закрытию лонга и открытию/усилению короткой позиции.
  3. Управление позицией
    • Поддерживается одна совокупная позиция. При появлении нового сигнала целевой размер приводит позицию к ±TradeVolume.
    • При срабатывании встречных условий сначала отменяются активные заявки (CancelActiveOrders()), затем закрывается текущая позиция и только после этого выставляется встречная сделка.
    • При наличии ненулевых StopLossPoints и/или TakeProfitPoints запускается StartProtection, создающий защитные ордера в ценовых единицах.

Параметры

Параметр Описание
TradeVolume Базовый объём позиции для открытия лонгов и шортов.
CandleType Таймфрейм свечей, по которым рассчитывается индикатор.
Periods Ширина полосы фильтра FIR (1/(2*Periods)), как в оригинальном советнике.
Taps Количество коэффициентов FIR. Внутри автоматически корректируется к ближайшему нечётному значению.
Window Тип окна для сглаживания коэффициентов (прямоугольное, Ханнинга, Хемминга и т.д.).
SignalBar Количество закрытых баров, которые нужно пропустить при подтверждении сигнала. Значение 1 соответствует последнему полностью закрытому бару.
EnableBuyEntries / EnableSellEntries Разрешение на открытие длинных/коротких позиций.
EnableBuyExits / EnableSellExits Разрешение на автоматическое закрытие длинных/коротких позиций.
StopLossPoints Дистанция стоп-лосса в ценовых единицах.
TakeProfitPoints Дистанция тейк-профита в ценовых единицах.

Особенности конвертации

  • Параметры управления капиталом из MQL (MM, MMMode, Deviation_) заменены на единый параметр TradeVolume. Для сложного манименеджмента используйте настройки портфеля StockSharp или внешние модули.
  • В оригинале стоп и тейк задавались в пунктах. Здесь они трактуются как абсолютные ценовые величины, что упрощает перенос на разные инструменты. При необходимости умножайте значение на шаг цены.
  • Значение SignalBar = 1 полностью повторяет вызов CopyBuffer со смещением в советнике: анализируются три закрытых значения ARMA, а сделки подаются на следующей свече. При SignalBar = 0 стратегия по-прежнему использует последнее закрытое значение, потому что вычисления выполняются только по завершённым свечам.
  • Реализация AfirmaIndicator воспроизводит математическую модель оригинала, что позволяет накладывать линии FIR и ARMA на график для визуальной проверки.

Рекомендации по использованию

  1. Привяжите стратегию к нужному инструменту и портфелю, выставьте TradeVolume и таймфрейм через CandleType.
  2. Уточните разрешение на работу в длинную и короткую сторону, используя соответствующие флаги.
  3. Задайте StopLossPoints и TakeProfitPoints, если требуется автоматическое сопровождение позиций.
  4. При оптимизации параметров наблюдайте за визуализацией на графике, чтобы контролировать согласованность линий FIR/ARMA и реальных сделок.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Exp AFIRMA strategy using EMA crossover as adaptive filter approximation.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA, sells on reverse.
/// </summary>
public class ExpAfirmaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Fast EMA period.
	/// </summary>
	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Slow EMA period.
	/// </summary>
	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop-loss distance in price steps.
	/// </summary>
	public int StopLossPoints
	{
		get => _stopLossPoints.Value;
		set => _stopLossPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take-profit distance in price steps.
	/// </summary>
	public int TakeProfitPoints
	{
		get => _takeProfitPoints.Value;
		set => _takeProfitPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="ExpAfirmaStrategy"/> class.
	/// </summary>
	public ExpAfirmaStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 21)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 100)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");

		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");

		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_fast = null;
		_slow = null;
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;
		_cooldown = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed)
		{
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		// Check SL/TP
		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}
		}

		// EMA crossover
		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();

			BuyMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 80;
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();

			SellMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 80;
		}

		_prevFast = fastValue;
		_prevSlow = slowValue;
	}
}