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Exp AFIRMA Strategie

Übersicht

Die Exp AFIRMA Strategie reproduziert den MetaTrader Expert Advisor Exp_AFIRMA.mq5 mit StockSharp's High-Level-API. Das Originalsystem basiert auf dem AFIRMA-Indikator (Adaptive Finite Impulse Response Moving Average), der einen gefensterten FIR-Glätter mit einer kurzen ARMA-Prognose kombiniert. Die StockSharp-Version behält die gleiche Marktlogik bei: öffnet Long-Positionen, wenn die ARMA-Komponente nach oben dreht, und schließt oder kehrt um, wenn die Prognose auf die bearische Seite fällt.

Handelsentscheidungen werden auf abgeschlossenen Kerzen eines konfigurierbaren Zeitrahmens getroffen (Standard: H4). Die Strategie wertet ARMA-Werte mehrerer geschlossener Bars aus, um eine Steigungsänderung zu bestätigen. Aufträge werden zum Markt platziert mit optionalen Schutz-Stops und -Zielen, die durch StockSharp's Risikomanagement implementiert werden.

Handelslogik

  1. Indikatorberechnung
    • Der eingebettete AfirmaIndicator recreiert den zweistufigen AFIRMA-Filter. Ein gefensterter FIR-Glätter (Länge = Taps, Bandbreite = Periods) erzeugt einen Basis-gleitenden Durchschnitt.
    • Die ARMA-Prognose wird über dieselben Least-Squares-Koeffizienten wie im MQL-Quellcode berechnet. Der Indikator exponiert FIR- und ARMA-Werte; die Strategie konsumiert nur die ARMA-Komponente.
  2. Signalauswertung
    • Bei jeder abgeschlossenen Kerze wird der neueste ARMA-Wert gespeichert. Der Parameter SignalBar (Standard: 1) gibt an, wie viele bereits geschlossene Bars übersprungen werden sollen.
    • Bullisches Setup: der vorherige ARMA-Wert ist kleiner als sein Vorgänger (ARMA[t-2] < ARMA[t-3]) und der neueste Wert liegt über dem vorherigen (ARMA[t-1] > ARMA[t-2]). Dies schließt Short-Exposition und öffnet/erweitert eine Long-Position, wenn erlaubt.
    • Bearisches Setup: der vorherige ARMA-Wert ist größer als sein Vorgänger, während der neueste Wert darunter liegt. Dies schließt Long-Exposition und öffnet/erweitert eine Short-Position, wenn erlaubt.
  3. Positionsverwaltung
    • Es wird nur eine Position gehalten. Neue Einträge bewegen die Position Richtung ±TradeVolume. Bestehende Exposition wird vor dem Umkehren geschlossen.
    • Optionaler Risikoschutz verwendet StartProtection mit preisbasierten Stop-Loss- und Take-Profit-Abständen.

Parameter

Parameter Beschreibung
TradeVolume Basis-Positionsgröße für Long- und Short-Einträge.
CandleType Zeitrahmen/Datentyp, der vom Marktdaten-Adapter angefordert wird (Standard: 4-Stunden-Kerzen).
Periods Reziproke Bandbreite der FIR-Stufe (1 / (2 * Periods)), identisch zur Eingabe des Original-EA.
Taps Anzahl der FIR-Koeffizienten. Intern auf den nächsten ungeraden Wert angepasst, wenn nötig.
Window Fensterfunktion für den FIR-Filter (Rectangular, Hanning1, Hanning2, Blackman, BlackmanHarris).
SignalBar Anzahl bereits geschlossener Bars für die Bestätigungsrückschau. 1 entspricht der zuletzt vollständig geschlossenen Bar.
EnableBuyEntries / EnableSellEntries Long/Short-Positionseröffnungen erlauben.
EnableBuyExits / EnableSellExits Long/Short-Positionsschließungen bei entgegengesetzten Signalen erlauben.
StopLossPoints Optionaler Schutz-Stop, ausgedrückt in Preiseinheiten.
TakeProfitPoints Optionales Schutzziel, ausgedrückt in Preiseinheiten.

Konvertierungshinweise

  • Die Geldverwaltungsoptionen (MM, MMMode, Deviation_) der MetaTrader-Version werden durch den einfacheren TradeVolume-Parameter ersetzt.
  • Der Original-EA sendet Stop-Loss- und Take-Profit-Werte in Punkten. Hier werden sie in absoluten Preiseinheiten angegeben. Punkte in Preis umrechnen durch Multiplikation mit dem entsprechenden Preisschritt.
  • Wenn SignalBar = 1, liest die Strategie die letzten drei abgeschlossenen ARMA-Werte und öffnet Aufträge auf der nächsten Bar. SignalBar = 0 funktioniert auch, verwendet aber die zuletzt geschlossene Bar.
  • Die AFIRMA-Indikatorimplementierung entspricht der Originalmathematik, einschließlich der unterstützten Fenstertypen und Koeffizientenformeln.

Verwendungstipps

  1. Strategie mit einem Instrument und Portfolio verbinden, TradeVolume konfigurieren und den Zeitrahmen über CandleType auswählen.
  2. Long/Short-Richtungen entsprechend dem Handelsplan aktivieren oder deaktivieren.
  3. StopLossPoints und TakeProfitPoints setzen, wenn automatisiertes Risikomanagement gewünscht; sonst auf null lassen für Handel ohne feste Ausstiege.
  4. Das generierte Diagramm überwachen, um AFIRMA-Linien und ausgeführte Trades beim Anpassen von Periods, Taps und SignalBar zu überprüfen.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Exp AFIRMA strategy using EMA crossover as adaptive filter approximation.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA, sells on reverse.
/// </summary>
public class ExpAfirmaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Fast EMA period.
	/// </summary>
	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Slow EMA period.
	/// </summary>
	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop-loss distance in price steps.
	/// </summary>
	public int StopLossPoints
	{
		get => _stopLossPoints.Value;
		set => _stopLossPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take-profit distance in price steps.
	/// </summary>
	public int TakeProfitPoints
	{
		get => _takeProfitPoints.Value;
		set => _takeProfitPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="ExpAfirmaStrategy"/> class.
	/// </summary>
	public ExpAfirmaStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 21)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 100)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");

		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");

		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_fast = null;
		_slow = null;
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;
		_cooldown = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed)
		{
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		// Check SL/TP
		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}
		}

		// EMA crossover
		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();

			BuyMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 80;
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();

			SellMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 80;
		}

		_prevFast = fastValue;
		_prevSlow = slowValue;
	}
}