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Exp AFIRMA戦略

概要

Exp AFIRMA戦略はMetaTraderエキスパートアドバイザーExp_AFIRMA.mq5をStockSharpの高レベルAPIで再現します。元のシステムは AFIRMA（Adaptive Finite Impulse Response Moving Average）インジケーターに基づいており、ウィンドウ付きFIRスムーサーと短期ARMA予測を 組み合わせます。StockSharpバージョンは同じ市場ロジックを維持します：ARMAコンポーネントが上向きに転換したときにロングポジションを 開き、予測が弱気側に落ちたときに閉じるか反転します。

取引の判断は設定可能な時間軸（デフォルト：H4）の完成した足で行われます。戦略は傾きの変化を確認するために複数の閉じたバーの ARMA値を評価します。注文はStockSharpのリスク管理を通じて実装されるオプションの保護ストップとターゲット付きで成行注文を出します。

取引ロジック

  1. インジケーター計算
    • 組み込みのAfirmaIndicatorは2段階のAFIRMAフィルターを再現します。ウィンドウ付きFIRスムーサー（長さ = Taps、 帯域幅 = Periods）がベース移動平均を生成します。
    • ARMA予測はMQLソースコードと同じ最小二乗係数を通じて計算されます。インジケーターはFIRとARMAの両方の値を公開します； 戦略はARMAコンポーネントのみを使用します。
  2. シグナル評価
    • 完成した足ごとに最新のARMA値が保存されます。SignalBarパラメーター（デフォルト：1）は何本の既に閉じたバーをスキップ するかを指定します。
    • 強気セットアップ：前のARMA値がその前の値より小さい（ARMA[t-2] < ARMA[t-3]）かつ最新の値が前の値より上（ARMA[t-1] > ARMA[t-2]）。これによりショートポジションを閉じ、許可されていればロングポジションを開く/拡大します。
    • 弱気セットアップ：前のARMA値がその前の値より大きく、最新の値がその下にある。これによりロングポジションを閉じ、 許可されていればショートポジションを開く/拡大します。
  3. ポジション管理
    • 1つのポジションのみ保持されます。新しいエントリーはポジションを±TradeVolumeに向けて移動します。反転前に既存の ポジションが閉じられます。
    • オプションのリスク保護は価格ベースのストップロスとテイクプロフィット距離でStartProtectionを使用します。

パラメーター

パラメーター 説明
TradeVolume ロングおよびショートエントリーに使用するベースポジションサイズ。
CandleType 市場データアダプターからリクエストする時間軸/データタイプ（デフォルト：4時間足）。
Periods FIRステージの逆帯域幅（1 / (2 * Periods)）、元のEAの入力と同一。
Taps FIR係数の数。必要に応じて内部で最も近い奇数値に調整されます。
Window FIRフィルターに適用するウィンドウ関数（Rectangular、Hanning1、Hanning2、Blackman、BlackmanHarris）。
SignalBar 確認のために遡る既に閉じたバーの数。1は最後に完全に閉じたバーに対応します。
EnableBuyEntries / EnableSellEntries ロング/ショートポジションのオープンを許可。
EnableBuyExits / EnableSellExits 反対のシグナルでのロング/ショートポジションのクローズを許可。
StopLossPoints 価格単位で表されるオプションの保護ストップ。
TakeProfitPoints 価格単位で表されるオプションの保護ターゲット。

変換上の注意

  • MetaTraderバージョンのマネー管理オプション（MM、MMMode、Deviation_）はよりシンプルなTradeVolumeパラメーターで 置き換えられます。
  • 元のEAはストップロスとテイクプロフィットの値をポイントで送ります。ここでは絶対価格単位で提供されます。ポイントを価格に 変換するには適切な価格ステップで乗算します。
  • SignalBar = 1の場合、戦略は最後の3つの完成したARMA値を読み取り、次のバーで注文を開きます。SignalBar = 0も 機能しますが、最も最近に閉じたバーを使用します。
  • AFIRMAインジケーターの実装はサポートされるウィンドウタイプと係数フォーミュラを含む元の数学と一致します。

使用上のヒント

  1. 戦略をインストゥルメントとポートフォリオに接続し、TradeVolumeを設定してCandleTypeで時間軸を選択します。
  2. 取引プランに従ってロング/ショート方向を有効または無効にします。
  3. 自動リスク管理が必要な場合はStopLossPointsとTakeProfitPointsを設定します；そうでなければ固定出口なしで取引するため ゼロのままにします。
  4. Periods、Taps、SignalBarを調整する際にAFIRMAラインと実行された取引を確認するために生成されたチャートを監視します。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Exp AFIRMA strategy using EMA crossover as adaptive filter approximation.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA, sells on reverse.
/// </summary>
public class ExpAfirmaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Fast EMA period.
	/// </summary>
	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Slow EMA period.
	/// </summary>
	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop-loss distance in price steps.
	/// </summary>
	public int StopLossPoints
	{
		get => _stopLossPoints.Value;
		set => _stopLossPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take-profit distance in price steps.
	/// </summary>
	public int TakeProfitPoints
	{
		get => _takeProfitPoints.Value;
		set => _takeProfitPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="ExpAfirmaStrategy"/> class.
	/// </summary>
	public ExpAfirmaStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 21)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 100)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");

		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");

		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_fast = null;
		_slow = null;
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;
		_cooldown = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed)
		{
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		// Check SL/TP
		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}
		}

		// EMA crossover
		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();

			BuyMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 80;
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();

			SellMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 80;
		}

		_prevFast = fastValue;
		_prevSlow = slowValue;
	}
}