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Signal Count With Array 策略

该策略复刻 MetaTrader 4 指标机器人 Signal-COunt-with array.mq4 的诊断思路。 它使用唐奇安通道在多个价格偏移上监测极值，并统计指标值变化、回到空值 以及离开零值的次数。策略本身不会下单，而是在检测到新的高点/低点或打开 逐K日志选项时输出详细统计信息。

核心思想

  • 用唐奇安通道代替原始脚本中的 super_signals_v2_alert 自定义指标， 获取 ChannelPeriod 根K线的最高价和最低价。
  • 遍历由 GapStart、GapStep、GapCount 定义的一组价格偏移，模拟 MQL 程序中的多参数循环。
  • 对每个偏移维护六个计数器，对应原脚本中的数组，包含对空值 sentinel (2147483647 和 -2147483646) 的进出统计。
  • 通过文本表格展示累积结果，便于比较不同虚拟配置下信号的出现频率。

参数

参数 默认值 说明
CandleType 5 分钟 用于计算唐奇安通道的K线类型。
ChannelPeriod 24 计算极值的K线数量。
GapStart 0 第一个价格偏移（按最小变动价位计算）。
GapStep 1 邻近偏移之间的步长。
GapCount 8 需要评估的偏移数量（对应原脚本的 0..7）。
LogOnEachCandle false 若为 true，每根完成的K线都会输出统计。

计数器说明

每个偏移包含两行：索引 0 代表上轨（看多信号），索引 1 代表下轨（看空信号）。 统计字段如下：

  • Changed：当前值与前一次不同。
  • Empty：返回正向 sentinel 2147483647 的次数。
  • NegEmpty：返回负向 sentinel -2147483646 的次数（主要针对下轨）。
  • Zero：从默认的 0 变为任意非零值的次数。
  • NewFromEmpty：真实价格信号替换 sentinel 的次数。
  • BackToEmpty：在出现非 sentinel 值后又回到 sentinel 的次数。

这些统计与原策略中的数组 (GetInd_iCustom_changed 等) 完全对应。

日志输出

策略在以下场景通过 AddInfoLog 打印信息：

  1. 唐奇安上轨上移或下轨下移，意味着出现新的极值；
  2. LogOnEachCandle 设为 true 时，每根完成的K线。

日志首行包含时间戳，随后按偏移列出各计数器，方便对比不同偏移的行为差异。

使用建议

  • 策略仅分析K线数据，不会发送订单，可用于任何标的。
  • 根据标的波动性调整 ChannelPeriod，周期越长越接近原 MT4 指标的节奏。
  • 若需要观察更多偏移，可提升 GapCount，在启动时会自动重新分配数组。
  • 建议与图表显示（K线 + 唐奇安通道）配合使用，便于直观验证统计结果。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class SignalCountWithArrayStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;
	private decimal? _prevCci;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int CciPeriod { get => _cciPeriod.Value; set => _cciPeriod.Value = value; }

	public SignalCountWithArrayStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("CCI Period", "CCI lookback", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevCci = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevCci = null;
		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(cci, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal cciVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevCci = cciVal; return; }
		if (_prevCci == null) { _prevCci = cciVal; return; }
		if (_prevCci.Value < 0m && cciVal >= 0m && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (_prevCci.Value > 0m && cciVal <= 0m && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
		_prevCci = cciVal;
	}
}