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Estratégia de Contagem de Sinais com Array

A estratégia reproduz a lógica do expert advisor MetaTrader 4 Signal-COunt-with array.mq4. Ela monitora os extremos do canal Donchian para um conjunto configurável de offsets de preço e conta com que frequência a saída do indicador muda, fica vazia ou retorna a um valor de sinal. A implementação mantém o foco diagnóstico do script original: nenhuma operação é executada. Em vez disso, a estratégia imprime estatísticas detalhadas sempre que um novo máximo/mínimo é registrado ou quando o log por candle está habilitado.

Conceito

  • Substituir a pesquisa iCustom original de super_signals_v2_alert por um canal Donchian que fornece a máxima mais alta e a mínima mais baixa durante ChannelPeriod candles.
  • Avaliar uma grade de offsets (GapStart, GapStep, GapCount) que emulam as múltiplas configurações de indicadores testadas pelo script MQL.
  • Para cada offset rastrear seis contadores que espelham os arrays originais, incluindo transições para e fora do valor sentinela (2147483647 para leituras superiores vazias e -2147483646 para leituras inferiores vazias).
  • Gerar uma tabela de texto com os contadores acumulados para que o usuário possa inspecionar com que frequência cada buffer produz um novo sinal, retorna ao vazio ou sai do estado zero padrão.

Parâmetros

Parâmetro Padrão Descrição
CandleType Período de 5 minutos Série de candles usada para os cálculos de Donchian.
ChannelPeriod 24 Número de candles usados para determinar as máximas e mínimas de Donchian.
GapStart 0 Primeiro offset (em múltiplos do passo de preço) aplicado aos valores de sinal virtuais.
GapStep 1 Tamanho do passo (em passos de preço) entre offsets consecutivos.
GapCount 8 Número de offsets a avaliar (corresponde ao loop 0..7 original).
LogOnEachCandle false Quando habilitado, força o log após cada candle terminado.

Contadores

Cada offset mantém duas linhas: o índice 0 representa o buffer superior do Donchian (sinal altista) e o índice 1 representa o buffer inferior (sinal baixista). As seguintes estatísticas são coletadas:

  • Changed – incrementa sempre que o valor bruto do indicador difere da observação anterior.
  • Empty – conta quantas vezes o buffer retornou o sentinela positivo (2147483647).
  • NegEmpty – conta ocorrências do sentinela negativo (-2147483646), principalmente para o buffer inferior.
  • Zero – rastreia transições do estado zero padrão para qualquer valor diferente de zero.
  • NewFromEmpty – incrementa quando um sinal baseado em preço real substitui o valor sentinela.
  • BackToEmpty – incrementa quando o buffer retorna ao seu sentinela após manter um valor não sentinela.

Esses contadores correspondem um a um com os arrays mantidos no Expert Advisor original (GetInd_iCustom_changed, GetInd_iCustom_maxInt, GetInd_iCustom_minInt, etc.).

Registro

A estratégia imprime diagnósticos através de AddInfoLog em duas situações:

  1. Sempre que a banda superior do Donchian sobe ou a banda inferior desce, indicando um novo extremo.
  2. Cada candle terminado quando LogOnEachCandle está definido como true.

Cada entrada de log começa com o tempo do candle e depois lista os contadores para cada offset, facilitando a comparação do comportamento entre diferentes configurações de indicadores virtuais.

Notas de uso

  • Anexar a estratégia a qualquer instrumento; ela depende apenas de candles históricos e não envia ordens.
  • Ajustar ChannelPeriod para corresponder à volatilidade do instrumento que está sendo estudado. Um período mais longo imita uma detecção de swing mais ampla similar ao indicador MT4.
  • Aumentar GapCount se precisar observar mais offsets. Os arrays são redimensionados automaticamente no início.
  • Combinar os diagnósticos com desenhos de gráfico (candles mais canal Donchian) para alinhar visualmente as estatísticas impressas com a estrutura do mercado.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class SignalCountWithArrayStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;
	private decimal? _prevCci;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int CciPeriod { get => _cciPeriod.Value; set => _cciPeriod.Value = value; }

	public SignalCountWithArrayStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("CCI Period", "CCI lookback", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevCci = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevCci = null;
		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(cci, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal cciVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevCci = cciVal; return; }
		if (_prevCci == null) { _prevCci = cciVal; return; }
		if (_prevCci.Value < 0m && cciVal >= 0m && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (_prevCci.Value > 0m && cciVal <= 0m && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
		_prevCci = cciVal;
	}
}