Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Signal Count With Array

Стратегия повторяет логику советника MetaTrader 4 Signal-COunt-with array.mq4. Она отслеживает экстремумы канала Дончиана для набора ценовых смещений и подсчитывает, как часто индикатор меняет значение, возвращается к «пустому» значению или снова выдаёт сигнал. Реализация сохраняет диагностический характер исходного скрипта: заявки не выставляются, вместо этого стратегия выводит подробную статистику при появлении нового максимума/минимума либо при включённом построчном логировании.

Концепция

  • Вместо вызова iCustom индикатора super_signals_v2_alert используется канал Дончиана, который предоставляет максимум и минимум за ChannelPeriod свечей.
  • Анализируется сетка смещений (GapStart, GapStep, GapCount), имитирующая перебор параметров в оригинальном советнике.
  • Для каждого смещения ведутся шесть счётчиков, соответствующих массивам исходного кода, включая фиксацию переходов к пустым значениям (2147483647 для верхнего буфера и -2147483646 для нижнего).
  • Результаты выводятся в виде таблицы, что позволяет быстро оценить, как часто буфер генерирует сигнал, очищается или покидает нулевое состояние.

Параметры

Параметр Значение по умолчанию Описание
CandleType Таймфрейм 5 минут Свечной поток для вычисления канала Дончиана.
ChannelPeriod 24 Количество свечей, используемых для определения экстремумов.
GapStart 0 Начальное смещение (в шагах цены), применяемое к виртуальным значениям сигнала.
GapStep 1 Шаг (в шагах цены) между соседними смещениями.
GapCount 8 Число анализируемых смещений (аналог цикла 0..7 в MQL).
LogOnEachCandle false Включает вывод статистики после каждой завершённой свечи.

Счётчики

Каждое смещение содержит две строки: индекс 0 отвечает за верхний буфер Дончиана (бычий сигнал), индекс 1 — за нижний буфер (медвежий сигнал). Собираются следующие показатели:

  • Changed — значение индикатора отличается от предыдущего наблюдения.
  • Empty — буфер вернул положительный «пустой» sentinel 2147483647.
  • NegEmpty — количество отрицательных sentinel -2147483646 (актуально для нижнего буфера).
  • Zero — переход от значения по умолчанию 0 к любому ненулевому значению.
  • NewFromEmpty — реальный сигнал заменил sentinel.
  • BackToEmpty — буфер вернулся к sentinel после периода с ненулевым значением.

Эти счётчики полностью соответствуют массивам GetInd_iCustom_changed, GetInd_iCustom_maxInt, GetInd_iCustom_minInt и т.д. в исходном советнике.

Логирование

Диагностические сообщения формируются методом AddInfoLog в двух случаях:

  1. Когда верхняя граница Дончиана повышается или нижняя граница снижается, что означает новый экстремум.
  2. После каждой завершённой свечи, если параметр LogOnEachCandle установлен в true.

Каждая запись начинается с времени свечи, далее перечисляются счётчики для всех смещений, что позволяет сравнивать поведение различных конфигураций индикатора.

Рекомендации

  • Стратегия использует только исторические свечи и не отправляет заявок — её можно подключать к любому инструменту.
  • Подбирайте ChannelPeriod под волатильность инструмента: увеличение периода делает сигналы более редкими, как в MT4.
  • При необходимости наблюдать больше смещений увеличьте GapCount. При запуске массивы автоматически пересоздаются.
  • Комбинируйте печать статистики с графическим отображением (свечи + канал Дончиана), чтобы визуально сопоставлять логи с рыночной структурой.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class SignalCountWithArrayStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;
	private decimal? _prevCci;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int CciPeriod { get => _cciPeriod.Value; set => _cciPeriod.Value = value; }

	public SignalCountWithArrayStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("CCI Period", "CCI lookback", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevCci = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevCci = null;
		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(cci, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal cciVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevCci = cciVal; return; }
		if (_prevCci == null) { _prevCci = cciVal; return; }
		if (_prevCci.Value < 0m && cciVal >= 0m && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (_prevCci.Value > 0m && cciVal <= 0m && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
		_prevCci = cciVal;
	}
}