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配列によるシグナルカウント戦略

この戦略は、MetaTrader 4 エキスパートアドバイザー Signal-COunt-with array.mq4 のロジックを再現します。 設定可能な価格オフセットのセットに対して Donchian チャネルの極値を監視し、 インジケーター出力が変化する、空になる、またはシグナル値に戻る頻度をカウントします。実装は 元のスクリプトの診断的な焦点を維持します：取引は実行されません。代わりに、戦略は 新しい高値/安値が登録されたとき、またはローソク足ごとのロギングが有効な場合に 詳細な統計を印刷します。

コンセプト

  • super_signals_v2_alert の元の iCustom 検索を、ChannelPeriod ローソク足にわたる 最高値と最低値を提供する Donchian チャネルに置き換えます。
  • MQL スクリプトによってテストされた複数のインジケーター構成をエミュレートする オフセットのグリッド（GapStart、GapStep、GapCount）を評価します。
  • 各オフセットに対して、センチネル値への遷移を含む元の配列を反映する6つのカウンターを追跡します （上部読み取りが空の場合は 2147483647、下部読み取りが空の場合は -2147483646）。
  • ユーザーが各バッファーが新しいシグナルを生成する頻度、空に戻る頻度、 またはデフォルトのゼロ状態を離れる頻度を検査できるように、累積されたカウンターを含むテキストテーブルを出力します。

パラメーター

パラメーター デフォルト 説明
CandleType 5分足時間軸 Donchian 計算に使用されるローソク足シリーズ。
ChannelPeriod 24 Donchian の高値と安値を決定するために使用されるローソク足の数。
GapStart 0 仮想シグナル値に適用される最初のオフセット（価格ステップの倍数）。
GapStep 1 連続するオフセット間のステップサイズ（価格ステップ単位）。
GapCount 8 評価するオフセットの数（元の 0..7 ループに対応）。
LogOnEachCandle false 有効にすると、完了した各ローソク足の後に強制的にロギング。

カウンター

各オフセットは2つの行を維持します：インデックス 0 は Donchian の上部バッファー（強気シグナル）を表し、 インデックス 1 は下部バッファー（弱気シグナル）を表します。以下の統計が収集されます：

  • Changed – 生のインジケーター値が前の観察と異なるたびにインクリメント。
  • Empty – バッファーが正のセンチネル（2147483647）を返した頻度をカウント。
  • NegEmpty – 主に下部バッファーの負のセンチネル（-2147483646）の発生をカウント。
  • Zero – デフォルトのゼロ状態から任意の非ゼロ値への遷移を追跡。
  • NewFromEmpty – 実際の価格ベースのシグナルがセンチネル値を置き換えたときにインクリメント。
  • BackToEmpty – バッファーが非センチネル値を保持した後にセンチネルに戻ったときにインクリメント。

これらのカウンターは、元のエキスパートアドバイザーで維持されている配列と一対一で対応しています （GetInd_iCustom_changed、GetInd_iCustom_maxInt、GetInd_iCustom_minInt など）。

ロギング

戦略は2つの状況で AddInfoLog を通じて診断を印刷します：

  1. Donchian 上部バンドが上昇するか下部バンドが下降するたびに、新しい極値を示します。
  2. LogOnEachCandle が true に設定されている場合、完了した各ローソク足。

各ログエントリーはローソク足の時刻で始まり、次に各オフセットのカウンターをリストします。これにより、 異なる仮想インジケーター構成間の動作を比較しやすくなります。

使用上の注意

  • 戦略を任意のセキュリティに接続します；歴史的なローソク足のみに依存し、注文を送信しません。
  • 研究している銘柄のボラティリティに合わせて ChannelPeriod を調整します。より長い期間は MT4 インジケーターに似た広いスイング検出を模倣します。
  • さらにオフセットを観察する必要がある場合は GapCount を増やします。配列は開始時に自動的にリサイズされます。
  • 印刷された統計を市場構造と視覚的に整合させるために、チャート描画（ローソク足 + Donchian チャネル）と組み合わせます。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class SignalCountWithArrayStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;
	private decimal? _prevCci;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int CciPeriod { get => _cciPeriod.Value; set => _cciPeriod.Value = value; }

	public SignalCountWithArrayStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("CCI Period", "CCI lookback", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevCci = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevCci = null;
		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(cci, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal cciVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevCci = cciVal; return; }
		if (_prevCci == null) { _prevCci = cciVal; return; }
		if (_prevCci.Value < 0m && cciVal >= 0m && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (_prevCci.Value > 0m && cciVal <= 0m && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
		_prevCci = cciVal;
	}
}