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前一根K线突破策略

概述

本策略复刻了 MetaTrader 上的“Previous Candle Breakdown”专家顾问。策略在价格突破上一根参考K线的高点或低点时进场，并可为突破位置增加基于价格步长的偏移。实现完全基于 StockSharp 的高级 API：使用K线订阅计算突破区间，使用逐笔成交订阅监控入场与风控。

交易逻辑

  1. 每当参考K线（默认4小时）收盘，记录上一根K线的最高价和最低价，并按照 IndentSteps * Security.PriceStep 计算向上和向下的突破价格。
  2. 监控逐笔成交价格。当价格触及上方价格时做多，跌破下方价格时做空。
  3. 可选的均线过滤器要求：做多时快速均线（可向前平移）必须高于慢速均线，做空时快速均线必须低于慢速均线。将任一均线周期设为0可关闭过滤器。
  4. 仅在 StartTime 与 EndTime 指定的时间窗口内允许交易，支持跨越午夜的会话设置。
  5. 风险管理始终关注浮动盈亏，在出现新的突破信号之前，止损、止盈与跟踪止损会优先平掉既有仓位。

风险管理

  • StopLossSteps / TakeProfitSteps — 以价格步长定义的止损、止盈距离，实际价格差为 distance = steps * Security.PriceStep。
  • TrailingStopSteps / TrailingStepSteps — 启用跟踪止损后，当行情向有利方向至少移动“跟踪距离”时开始追踪；只有当利润继续增长超过“跟踪步长”时才会上移/下移止损。
  • ProfitClose — 当浮动盈亏 Position * (最新价 - PositionPrice) 超过阈值时平掉全部仓位，设置为 0 表示关闭。
  • MaxNetPosition — 限制净头寸的绝对值，避免无限加仓。仓位大小由策略的 Volume 属性控制。

参数一览

参数 说明
CandleType 计算突破区间所用的参考K线周期。
IndentSteps 相对于上一根K线高/低点的偏移量（以价格步长计）。
FastMaPeriod / FastMaShift 快速均线周期以及可选的前移条数。
SlowMaPeriod / SlowMaShift 慢速均线周期以及可选的前移条数。
StopLossSteps 止损距离（价格步长）。
TakeProfitSteps 止盈距离（价格步长）。
TrailingStopSteps 跟踪止损距离（0 表示关闭）。
TrailingStepSteps 每次上调/下调跟踪止损所需的最小新增利润，启用跟踪时必须大于0。
ProfitClose 触发全部平仓的浮动收益阈值。
MaxNetPosition 允许的最大净头寸。
StartTime / EndTime 允许交易的时间窗口。

使用说明

  • 请通过策略实例的 Volume 属性设定下单手数。本移植版本未包含原EA中的固定手数或按风险百分比计算功能。
  • 均线使用简单移动平均（SMA）。如需其他平滑方式，可自行扩展。
  • ProfitClose 使用以合约价格计量的浮动盈亏（数量 × 价格差），阈值需根据交易品种调整。
  • 策略按净头寸模式运行，反向下单会自动先平掉当前持仓。
  • 当启用跟踪止损时，TrailingStepSteps 必须为正值，否则策略启动时会抛出异常。

与原版 MQL 策略的差异

  • 未实现按固定手数或风险百分比计算仓位，StockSharp 用户可通过 Volume 或外部风控模块管理仓位。
  • 仅支持简单移动平均，原版可选择不同的均线类型。
  • 平仓盈利阈值基于浮动盈亏计算，未包含经纪商相关的手续费与隔夜利息数据。
  • 日志输出遵循 StockSharp 框架，未复刻 MetaTrader 中详尽的交易结果打印。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class PreviousCandleBreakdownLevelsStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private decimal? _prevHigh, _prevLow;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public PreviousCandleBreakdownLevelsStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 8).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast EMA", "Fast period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 21).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow EMA", "Slow period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevHigh = null;
		_prevLow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevHigh = null; _prevLow = null;
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fast); DrawIndicator(area, slow); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevHigh = candle.HighPrice; _prevLow = candle.LowPrice; return; }
		if (_prevHigh == null) { _prevHigh = candle.HighPrice; _prevLow = candle.LowPrice; return; }
		var close = candle.ClosePrice;
		if (fast > slow && close > _prevHigh.Value && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (fast < slow && close < _prevLow.Value && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
		_prevHigh = candle.HighPrice; _prevLow = candle.LowPrice;
	}
}