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Sprut Pending Order Grid 策略

概述

Sprut Pending Order Grid Strategy 将 MetaTrader 5 智能交易系统 Sprut (barabashkakvn's edition) 移植到 StockSharp 的高层策略框架中。策略会在当前价格附近构建可配置的买卖挂单网格，管理每一笔订单的生命周期，按照原始公式放大手数，并在成交后通过 BuyStop、SellStop、BuyLimit、SellLimit 等高层方法自动挂出保护单。

与原始 MT5 版本保持一致的核心思想：

  • 每个方向的第一笔挂单可以使用固定价格，也可以按照距离最佳买/卖价的点差自动计算；
  • 网格按照独立的步长为止损单和限价单分层展开；
  • 后续挂单的手数依据系数线性放大，与 MT5 中的实现完全一致；
  • 每笔成交后会立即挂出对应的止损/止盈单，距离用点差表示；
  • 设置整体的盈利/亏损阈值，触发后立即平仓并撤销所有挂单；
  • 挂单可以按分钟设置有效期，到期自动撤单。

工作流程

  1. 市场数据：策略订阅盘口更新以获取最佳买卖价，同时订阅（默认 1 分钟）K 线以进行周期性维护，不需要任何指标。
  2. 网格初始化：在没有仓位且没有挂单时，计算每个方向的首单价格：
    • Buy Stop：最佳卖价 + DeltaFirstBuyStop（若 FirstBuyStop ≠ 0 则使用手动价格）。
    • Buy Limit：最佳买价 − DeltaFirstBuyLimit（若 FirstBuyLimit ≠ 0）。
    • Sell Stop：最佳买价 − DeltaFirstSellStop（若 FirstSellStop ≠ 0）。
    • Sell Limit：最佳卖价 + DeltaFirstSellLimit（若 FirstSellLimit ≠ 0）。 点差通过 Security.PriceStep 转换为价格（默认 0.0001）。
  3. 网格扩展：对每个启用的方向生成 CountOrders 个挂单，间距分别为 StepStop 或 StepLimit。手数的计算方式：第 0 笔使用基础手数，其余为 baseVolume * N * coefficient（当系数 > 1）。生成的手数会根据 VolumeStep、MinVolume、MaxVolume 自动调整。
  4. 到期处理：若 ExpirationMinutes > 0，挂单会记录到期时间，超过时间后自动撤销。
  5. 成交保护：当挂单全部成交后，策略按照 StopLoss、TakeProfit（点差）自动挂出对应方向的止损和止盈单。距离为 0 时表示关闭该保护单。
  6. 盈亏阈值：每次数据更新都会重新计算总盈亏（已实现 + 未实现）。当总盈亏达到 ProfitClose 或跌破 LossClose（通常为负）时，会触发清仓流程：以市价平仓、撤销所有网格挂单以及保护单。仓位归零后策略会自动重新布置网格。
  7. 持续维护：每次循环都会清理已完成或过期的订单，在条件允许时重新挂出网格，并在清仓过程中暂停新单。

参数

参数 说明 默认值
CountOrders 每个启用方向的挂单数量。 5
FirstBuyStop, FirstBuyLimit, FirstSellStop, FirstSellLimit 首单固定价格（0 表示使用自动偏移）。 0
DeltaFirstBuyStop, DeltaFirstBuyLimit, DeltaFirstSellStop, DeltaFirstSellLimit 自动定价时相对于最优价的点差。 15
UseBuyStop, UseBuyLimit, UseSellStop, UseSellLimit 是否启用对应方向的网格。 false
StepStop, StepLimit 相邻止损/限价挂单之间的点差。 50
VolumeStop, VolumeLimit 第一笔止损/限价挂单的基础手数。 0.01
CoefficientStop, CoefficientLimit 后续挂单手数的放大系数（>1 时复制 MT5 行为）。 1.6
ProfitClose 触发清仓的总盈利阈值（账户货币）。 10
LossClose 触发清仓的总亏损阈值（账户货币，通常为负）。 -100
ExpirationMinutes 挂单有效期（分钟，0 表示 GTC）。 60
StopLoss, TakeProfit 成交后挂出的止损/止盈点差（0 表示关闭）。 50 / 0
CandleType 用于维护逻辑的 K 线类型。 1 分钟

使用提示

  • 至少开启一个方向 (UseBuyStop、UseBuyLimit、UseSellStop、UseSellLimit)，否则网格不会生成。
  • 点差转换依赖 PriceStep，若交易品种具有特殊最小价格变动，请相应调整偏移量。
  • ProfitClose/LossClose 采用 Strategy.PnL（已实现盈亏）与最新最优价计算出的浮动盈亏之和；请确认品种设置了 PriceStep 与 StepPrice。
  • 保护单为独立的 StockSharp 订单，若手动平仓，仓位归零后剩余保护单会自动撤销。
  • CandleType 仅决定维护频率，真正的下单行为仍在盘口更新时触发。

与 MT5 版本的差异

  • 采用净额持仓模式，与 MT5 的 netting 逻辑一致。
  • 保护单通过独立订单实现，而不是在挂单上直接填写 SL/TP。
  • 手数归一化使用 VolumeStep、MinVolume、MaxVolume，在 CFD 或加密市场使用前请核对交易所参数。
  • 清仓流程完全由盈亏阈值驱动，没有额外的“全部平仓”按钮。

快速开始

  1. 将策略绑定到可以提供盘口和指定 CandleType K 线的连接器。
  2. 根据策略需求配置方向开关和基础手数。
  3. 如果需要保护单，请设置 StopLoss/TakeProfit（0 表示不挂）。
  4. 根据账户规模调整 ProfitClose 与 LossClose。
  5. 启动策略，等待收到首个盘口快照后网格会自动构建。

Python 版本 未提供。本目录仅包含 C# 实现。

using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Sprut Pending Order Grid strategy. Uses Highest/Lowest midline crossover (period 14).
/// </summary>
public class SprutPendingOrderGridStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _period;
	private decimal? _prevMid;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int Period { get => _period.Value; set => _period.Value = value; }

	public SprutPendingOrderGridStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_period = Param(nameof(Period), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Channel Period", "Highest/Lowest lookback", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevMid = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevMid = null;
		var highest = new Highest { Length = Period };
		var lowest = new Lowest { Length = Period };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(highest, lowest, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal high, decimal low)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var mid = (high + low) / 2m;
		var close = candle.ClosePrice;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevMid = mid; return; }
		if (_prevMid == null) { _prevMid = mid; return; }
		if (close > mid && close > _prevMid.Value && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (close < mid && close < _prevMid.Value && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
		_prevMid = mid;
	}
}