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Estratégia de Grade de Ordens Pendentes Sprut

Visão Geral

A Estratégia de Grade de Ordens Pendentes Sprut reproduz o consultor especialista do MetaTrader 5 Sprut (edição de barabashkakvn) dentro do framework de estratégias de alto nível do StockSharp. Ela constrói uma grade configurável de ordens pendentes de compra e venda ao redor do preço atual do mercado e gerencia o tempo de vida de cada ordem, o escalonamento de volume e a proteção pós-preenchimento usando os métodos auxiliares do StockSharp (BuyStop, SellStop, BuyLimit, SellLimit).

A versão convertida mantém a filosofia do consultor especialista original:

  • colocar a primeira ordem para cada direção habilitada em um preço manual ou em um deslocamento automático medido em pips da melhor cotação;
  • estender a grade passo a passo usando espaçamento independente para ordens stop e limite;
  • escalar volumes de ordens usando um multiplicador que espelha a implementação do MT5;
  • armar cada ordem preenchida com seu próprio stop-loss e take-profit, expressos como deslocamentos em pips a partir do preço de entrada;
  • aplicar pontos de controle globais de lucro e perda que imediatamente liquidam posições e removem quaisquer ordens pendentes restantes quando atingidos;
  • opcionalmente expirar ordens pendentes após um número especificado de minutos.

Como a Estratégia Funciona

  1. Dados de mercado – a estratégia assina atualizações do livro de ordens para rastrear o melhor bid/ask e velas (padrão: 1 minuto) para executar manutenção periódica. Nenhum indicador é necessário.
  2. Inicialização da grade – quando não há posição aberta nem ordem de grade ativa, a estratégia calcula o preço inicial para cada um dos quatro tipos possíveis de ordens:
    • Buy Stop: melhor ask + DeltaFirstBuyStop (a menos que FirstBuyStop seja diferente de zero).
    • Buy Limit: melhor bid − DeltaFirstBuyLimit (a menos que FirstBuyLimit seja diferente de zero).
    • Sell Stop: melhor bid − DeltaFirstSellStop (a menos que FirstSellStop seja diferente de zero).
    • Sell Limit: melhor ask + DeltaFirstSellLimit (a menos que FirstSellLimit seja diferente de zero). Cada deslocamento é convertido de pips usando o PriceStep do ativo (substituto: 0.0001).
  3. Empilhamento de ordens – para cada direção habilitada a estratégia cria CountOrders entradas separadas por StepStop ou StepLimit (também em pips). Os volumes seguem a fórmula original: a ordem #0 usa o volume base, enquanto a ordem #N usa baseVolume * N * coefficient sempre que o coeficiente for maior que 1. Os volumes são ajustados para respeitar Security.VolumeStep, Security.MinVolume e Security.MaxVolume.
  4. Expiração – se ExpirationMinutes for positivo, a estratégia carimba cada ordem pendente e a cancela automaticamente após o prazo.
  5. Proteção após preenchimento – quando o StockSharp informa que uma ordem de entrada está concluída, a estratégia registra as ordens de stop-loss e take-profit correspondentes (StopLoss e TakeProfit em pips). Uma distância zero desabilita a proteção respectiva.
  6. Ponto de controle de lucro – o PnL realizado mais não realizado é recalculado quando novos dados chegam. Se ProfitClose for positivo e atingido, ou LossClose (tipicamente negativo) for violado, a estratégia solicita uma liquidação completa: fechamento de mercado da posição, cancelamento de todas as ordens de grade e cancelamento das ordens de proteção restantes. O trading é retomado automaticamente depois que tudo estiver plano.
  7. Manutenção contínua – cada atualização limpa ordens terminadas, remove itens expirados, tenta colocar uma nova grade quando as condições permitem e evita rearmar durante uma liquidação em andamento.

Parâmetros

Nome Descrição Padrão
CountOrders Número de ordens por direção habilitada. 5
FirstBuyStop, FirstBuyLimit, FirstSellStop, FirstSellLimit Preços absolutos opcionais para a primeira ordem em cada direção (0 = usar deslocamento automático). 0
DeltaFirstBuyStop, DeltaFirstBuyLimit, DeltaFirstSellStop, DeltaFirstSellLimit Deslocamentos em pips aplicados ao melhor bid/ask quando o preço automático é usado. 15
UseBuyStop, UseBuyLimit, UseSellStop, UseSellLimit Habilitar ou desabilitar cada direção de grade. false
StepStop, StepLimit Distância entre ordens stop ou limite consecutivas (pips). 50
VolumeStop, VolumeLimit Volume base para a primeira ordem stop/limite. 0.01
CoefficientStop, CoefficientLimit Multiplicador aplicado a ordens adicionais (>1 mantém o comportamento de escalonamento MT5). 1.6
ProfitClose Limiar de PnL total que aciona a liquidação (unidades monetárias). 10
LossClose Piso de PnL total que aciona a liquidação (unidades monetárias, tipicamente negativo). -100
ExpirationMinutes Tempo de vida da ordem pendente em minutos (0 = bom até cancelar). 60
StopLoss, TakeProfit Distâncias em pips para ordens stop/take de proteção criadas após um preenchimento (0 desabilita). 50 / 0
CandleType Série de velas usada para manutenção periódica. Velas de 1 minuto

Notas de Uso

  • Habilite pelo menos um dos quatro interruptores booleanos (UseBuyStop, UseBuyLimit, UseSellStop, UseSellLimit) para permitir que a grade seja criada.
  • A conversão de pips depende do PriceStep do ativo. Instrumentos com tamanhos de tick exóticos podem exigir ajustar os deslocamentos para comportamento equivalente.
  • ProfitClose/LossClose comparam a soma do PnL realizado (Strategy.PnL) e o PnL não realizado calculado a partir do último melhor bid/ask; certifique-se de que os metadados de preço do passo estejam preenchidos para o instrumento operado.
  • As ordens de proteção stop e take são ordens independentes do StockSharp; se você fechar manualmente uma posição fora da estratégia, as ordens de proteção restantes são canceladas quando a posição líquida retorna a zero.
  • O parâmetro CandleType controla apenas com que frequência a manutenção é executada; a colocação de ordens ainda reage imediatamente às atualizações do livro de ordens.

Diferenças do Consultor Especialista MT5

  • A contabilidade de posições é líquida: o StockSharp mantém uma única posição líquida por ativo, semelhante ao regime de compensação do MT5.
  • Em vez dos campos de stop-loss/take-profit incorporados do MT5 em ordens pendentes, as ordens de proteção do StockSharp são criadas apenas após a execução de uma ordem de entrada.
  • A normalização de volume usa Security.VolumeStep, MinVolume e MaxVolume; verifique esses valores ao operar CFDs ou exchanges de criptomoedas.
  • A estratégia não expõe um botão separado de fechar tudo — a rotina de liquidação é totalmente automática através dos limiares de PnL, correspondendo à lógica original do especialista onde ProfitClose/LossClose acionavam um encerramento completo.

Primeiros Passos

  1. Atribua a estratégia a um conector que forneça pelo menos dados do livro de ordens e velas para o CandleType escolhido.
  2. Configure os quatro interruptores direcionais e parâmetros de volume para corresponder ao seu perfil de risco.
  3. Defina distâncias de stop-loss/take-profit quando ordens de proteção são necessárias (definir como zero para desabilitar).
  4. Ajuste ProfitClose/LossClose a valores consistentes com a moeda da sua conta.
  5. Inicie a estratégia; ela aguardará o primeiro snapshot do livro de ordens antes de construir a grade.

Versão Python – não fornecida. Apenas a implementação em C# está incluída, conforme solicitado.

using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Sprut Pending Order Grid strategy. Uses Highest/Lowest midline crossover (period 14).
/// </summary>
public class SprutPendingOrderGridStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _period;
	private decimal? _prevMid;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int Period { get => _period.Value; set => _period.Value = value; }

	public SprutPendingOrderGridStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_period = Param(nameof(Period), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Channel Period", "Highest/Lowest lookback", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevMid = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevMid = null;
		var highest = new Highest { Length = Period };
		var lowest = new Lowest { Length = Period };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(highest, lowest, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal high, decimal low)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var mid = (high + low) / 2m;
		var close = candle.ClosePrice;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevMid = mid; return; }
		if (_prevMid == null) { _prevMid = mid; return; }
		if (close > mid && close > _prevMid.Value && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (close < mid && close < _prevMid.Value && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
		_prevMid = mid;
	}
}