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Sprut Ausstehende-Order-Raster-Strategie

Übersicht

Die Sprut Ausstehende-Order-Raster-Strategie reproduziert den MetaTrader 5-Experten-Advisor Sprut (barabashkakvns Ausgabe) innerhalb von StockSharps High-Level-Strategie-Framework. Sie baut ein konfigurierbares Raster von Buy- und Sell-Ausstehend-Orders um den aktuellen Marktpreis auf und verwaltet die Lebenszeit jeder Order, die Volumenskalierung und den Post-Fill-Schutz mit StockSharps Hilfsmethoden (BuyStop, SellStop, BuyLimit, SellLimit).

Die konvertierte Version behält die Philosophie des ursprünglichen Experten-Advisors bei:

  • die allererste Order für jede aktivierte Richtung entweder bei einem manuellen Preis oder bei einem automatischen Versatz in Pips von der besten Kursnotierung platzieren;
  • das Raster schrittweise mit unabhängigem Abstand für Stop- und Limit-Orders erweitern;
  • Order-Volumina mit einem Multiplikator skalieren, der die MT5-Implementierung widerspiegelt;
  • jede gefüllte Order mit eigenem Stop-Loss und Take-Profit ausstatten, ausgedrückt als Pip-Versätze vom Einstiegspreis;
  • globale Gewinn- und Verlust-Checkpoints durchsetzen, die bei Erreichen sofort Positionen liquidieren und verbleibende ausstehende Orders entfernen;
  • ausstehende Orders optional nach einer bestimmten Anzahl von Minuten verfallen lassen.

Funktionsweise der Strategie

  1. Marktdaten – Die Strategie abonniert Order-Book-Updates, um den besten Bid/Ask zu verfolgen, und Kerzen (Standard: 1 Minute) für periodische Wartung. Keine Indikatoren erforderlich.
  2. Rasterinitialisierung – Wenn keine offene Position und keine aktive Raster-Order vorhanden ist, berechnet die Strategie den Anfangspreis für jeden der vier möglichen Order-Typen:
    • Buy Stop: bester Ask + DeltaFirstBuyStop (es sei denn, FirstBuyStop ist ungleich null).
    • Buy Limit: bester Bid − DeltaFirstBuyLimit (es sei denn, FirstBuyLimit ist ungleich null).
    • Sell Stop: bester Bid − DeltaFirstSellStop (es sei denn, FirstSellStop ist ungleich null).
    • Sell Limit: bester Ask + DeltaFirstSellLimit (es sei denn, FirstSellLimit ist ungleich null). Jeder Versatz wird von Pips mit dem PriceStep des Wertpapiers konvertiert (Fallback: 0.0001).
  3. Order-Stapeln – Für jede aktivierte Richtung erstellt die Strategie CountOrders Einträge, die durch StepStop oder StepLimit getrennt sind (ebenfalls in Pips). Volumina folgen der ursprünglichen Formel: Order #0 verwendet das Basisvolumen, während Order #N baseVolume * N * coefficient verwendet, wenn der Koeffizient größer als 1 ist. Volumina werden angepasst, um Security.VolumeStep, Security.MinVolume und Security.MaxVolume zu respektieren.
  4. Ablauf – Wenn ExpirationMinutes positiv ist, versieht die Strategie jede ausstehende Order mit einem Zeitstempel und storniert sie automatisch nach Ablauf der Frist.
  5. Schutz nach Füllung – Wenn StockSharp meldet, dass eine Einstiegsorder abgeschlossen ist, registriert die Strategie die passenden Stop-Loss- und Take-Profit-Orders (StopLoss und TakeProfit in Pips). Eine Null-Distanz deaktiviert den jeweiligen Schutz.
  6. Gewinn-Checkpoint – Realisiertes plus unrealisiertes PnL wird neu berechnet, wenn neue Daten eintreffen. Wenn ProfitClose positiv und erreicht ist, oder LossClose (typischerweise negativ) unterschritten wird, fordert die Strategie eine vollständige Liquidierung an: Marktschließung der Position, Stornierung aller Raster-Orders und Stornierung verbleibender Schutzorders. Der Handel wird automatisch fortgesetzt, nachdem alles flat ist.
  7. Kontinuierliche Wartung – Jedes Update bereinigt fertige Orders, entfernt abgelaufene Elemente, versucht ein neues Raster zu platzieren, wenn die Bedingungen es erlauben, und vermeidet das Wiederbewaffnen während einer laufenden Liquidierung.

Parameter

Name Beschreibung Standard
CountOrders Anzahl der Orders pro aktivierter Richtung. 5
FirstBuyStop, FirstBuyLimit, FirstSellStop, FirstSellLimit Optionale absolute Preise für die erste Order in jeder Richtung (0 = automatischen Versatz verwenden). 0
DeltaFirstBuyStop, DeltaFirstBuyLimit, DeltaFirstSellStop, DeltaFirstSellLimit Pip-Versätze, die beim besten Bid/Ask angewendet werden, wenn automatische Preisfindung verwendet wird. 15
UseBuyStop, UseBuyLimit, UseSellStop, UseSellLimit Jede Rasterrichtung aktivieren oder deaktivieren. false
StepStop, StepLimit Abstand zwischen aufeinanderfolgenden Stop- oder Limit-Orders (Pips). 50
VolumeStop, VolumeLimit Basisvolumen für die erste Stop-/Limit-Order. 0.01
CoefficientStop, CoefficientLimit Multiplikator für zusätzliche Orders (>1 behält das MT5-Skalierungsverhalten bei). 1.6
ProfitClose Gesamt-PnL-Schwelle, die Liquidierung auslöst (Währungseinheiten). 10
LossClose Gesamt-PnL-Boden, der Liquidierung auslöst (Währungseinheiten, typischerweise negativ). -100
ExpirationMinutes Ausstehende-Order-Lebenszeit in Minuten (0 = gut bis zur Stornierung). 60
StopLoss, TakeProfit Pip-Abstände für schützende Stop-/Take-Orders, die nach einer Füllung erstellt werden (0 deaktiviert). 50 / 0
CandleType Kerzenserie für periodische Wartung. 1-Minuten-Kerzen

Verwendungshinweise

  • Aktivieren Sie mindestens einen der vier booleschen Schalter (UseBuyStop, UseBuyLimit, UseSellStop, UseSellLimit), um das Erstellen des Rasters zu ermöglichen.
  • Die Pip-Konvertierung hängt vom PriceStep des Wertpapiers ab. Instrumente mit exotischen Tick-Größen erfordern möglicherweise eine Anpassung der Versätze für gleichwertiges Verhalten.
  • ProfitClose/LossClose vergleichen die Summe aus realisiertem PnL (Strategy.PnL) und dem unrealisierten PnL, der aus dem letzten besten Bid/Ask berechnet wird; stellen Sie sicher, dass die Preisschritt-Metadaten für das gehandelte Instrument ausgefüllt sind.
  • Schutz-Stop- und Take-Orders sind unabhängige StockSharp-Orders; wenn Sie eine Position manuell außerhalb der Strategie schließen, werden die verbleibenden Schutzorders storniert, wenn die Nettoposition auf null zurückkehrt.
  • Der Parameter CandleType steuert nur, wie oft die Wartung ausgeführt wird; die Order-Platzierung reagiert weiterhin sofort auf Order-Book-Updates.

Unterschiede zum MT5-Experten-Advisor

  • Positions-Buchhaltung wird netto geführt: StockSharp hält eine einzige Nettoposition pro Wertpapier, ähnlich dem MT5-Netting-Regime.
  • Anstelle der eingebauten Stop-Loss/Take-Profit-Felder von MT5 auf ausstehenden Orders werden StockSharp-Schutzorders erst nach der Ausführung einer Einstiegsorder erstellt.
  • Volumen-Normalisierung verwendet Security.VolumeStep, MinVolume und MaxVolume; überprüfen Sie diese Werte beim Handel mit CFDs oder Krypto-Exchanges.
  • Die Strategie stellt keine separate Alles-schließen-Schaltfläche bereit — die Liquidierungsroutine ist vollständig automatisch durch die PnL-Schwellen, was der ursprünglichen Expertenlogik entspricht, wo ProfitClose/LossClose ein vollständiges Herunterfahren auslösten.

Erste Schritte

  1. Weisen Sie die Strategie einem Connector zu, der mindestens Order-Book-Daten und Kerzen für den gewählten CandleType liefert.
  2. Konfigurieren Sie die vier direktionalen Schalter und Volume-Parameter entsprechend Ihrem Risikoprofil.
  3. Definieren Sie Stop-Loss/Take-Profit-Abstände, wenn Schutzorders erforderlich sind (auf null setzen, um zu deaktivieren).
  4. Passen Sie ProfitClose/LossClose an Werte an, die mit Ihrer Kontowährung konsistent sind.
  5. Starten Sie die Strategie; sie wartet auf den ersten Order-Book-Snapshot, bevor sie das Raster aufbaut.

Python-Version – nicht bereitgestellt. Nur die C#-Implementierung ist enthalten, wie angefordert.

using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Sprut Pending Order Grid strategy. Uses Highest/Lowest midline crossover (period 14).
/// </summary>
public class SprutPendingOrderGridStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _period;
	private decimal? _prevMid;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int Period { get => _period.Value; set => _period.Value = value; }

	public SprutPendingOrderGridStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_period = Param(nameof(Period), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Channel Period", "Highest/Lowest lookback", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevMid = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevMid = null;
		var highest = new Highest { Length = Period };
		var lowest = new Lowest { Length = Period };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(highest, lowest, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal high, decimal low)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var mid = (high + low) / 2m;
		var close = candle.ClosePrice;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevMid = mid; return; }
		if (_prevMid == null) { _prevMid = mid; return; }
		if (close > mid && close > _prevMid.Value && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (close < mid && close < _prevMid.Value && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
		_prevMid = mid;
	}
}