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Estrategia de Cuadrícula de Órdenes Pendientes Sprut

Descripción General

La Estrategia de Cuadrícula de Órdenes Pendientes Sprut reproduce el asesor experto de MetaTrader 5 Sprut (edición de barabashkakvn) dentro del framework de estrategias de alto nivel de StockSharp. Construye una cuadrícula configurable de órdenes pendientes de compra y venta alrededor del precio actual del mercado y gestiona el tiempo de vida de cada orden, el escalado de volumen y la protección posterior al llenado usando los métodos auxiliares de StockSharp (BuyStop, SellStop, BuyLimit, SellLimit).

La versión convertida mantiene la filosofía del asesor experto original:

  • colocar la primera orden para cada dirección habilitada en un precio manual o en un desplazamiento automático medido en pips desde la mejor cotización;
  • extender la cuadrícula paso a paso usando espaciado independiente para órdenes stop y límite;
  • escalar volúmenes de órdenes usando un multiplicador que refleja la implementación de MT5;
  • armar cada orden llenada con su propio stop-loss y take-profit, expresados como desplazamientos en pips desde el precio de entrada;
  • aplicar puntos de control globales de ganancia y pérdida que inmediatamente liquidan posiciones y eliminan cualquier orden pendiente restante cuando se alcanzan;
  • opcionalmente expirar órdenes pendientes después de un número de minutos especificado.

Cómo Funciona la Estrategia

  1. Datos de mercado – la estrategia se suscribe a actualizaciones del libro de órdenes para rastrear el mejor bid/ask y a velas (por defecto 1 minuto) para ejecutar mantenimiento periódico. No se requieren indicadores.
  2. Inicialización de la cuadrícula – cuando no hay posición abierta ni orden de cuadrícula activa, la estrategia calcula el precio inicial para cada uno de los cuatro tipos posibles de órdenes:
    • Buy Stop: mejor ask + DeltaFirstBuyStop (a menos que FirstBuyStop sea distinto de cero).
    • Buy Limit: mejor bid − DeltaFirstBuyLimit (a menos que FirstBuyLimit sea distinto de cero).
    • Sell Stop: mejor bid − DeltaFirstSellStop (a menos que FirstSellStop sea distinto de cero).
    • Sell Limit: mejor ask + DeltaFirstSellLimit (a menos que FirstSellLimit sea distinto de cero). Cada desplazamiento se convierte desde pips usando el PriceStep del valor (alternativa: 0.0001).
  3. Apilamiento de órdenes – para cada dirección habilitada la estrategia crea CountOrders entradas separadas por StepStop o StepLimit (también en pips). Los volúmenes siguen la fórmula original: la orden #0 usa el volumen base, mientras que la orden #N usa baseVolume * N * coefficient siempre que el coeficiente sea mayor que 1. Los volúmenes se ajustan para respetar Security.VolumeStep, Security.MinVolume y Security.MaxVolume.
  4. Expiración – si ExpirationMinutes es positivo, la estrategia marca con tiempo cada orden pendiente y la cancela automáticamente después del plazo.
  5. Protección después del llenado – cuando StockSharp informa que una orden de entrada está completada, la estrategia registra las órdenes de stop-loss y take-profit correspondientes (StopLoss y TakeProfit en pips). Una distancia de cero deshabilita la protección respectiva.
  6. Punto de control de ganancia – el PnL realizado más no realizado se recalcula cuando llegan nuevos datos. Si ProfitClose es positivo y se alcanza, o LossClose (típicamente negativo) se viola, la estrategia solicita una liquidación completa: cierra el mercado de la posición, cancela todas las órdenes de cuadrícula y cancela las órdenes de protección restantes. El trading se reanuda automáticamente después de que todo esté plano.
  7. Mantenimiento continuo – cada actualización limpia órdenes terminadas, elimina elementos expirados, intenta colocar una nueva cuadrícula cuando las condiciones lo permiten y evita rearmar durante una liquidación en progreso.

Parámetros

Nombre Descripción Predeterminado
CountOrders Número de órdenes por dirección habilitada. 5
FirstBuyStop, FirstBuyLimit, FirstSellStop, FirstSellLimit Precios absolutos opcionales para la primera orden en cada dirección (0 = usar desplazamiento automático). 0
DeltaFirstBuyStop, DeltaFirstBuyLimit, DeltaFirstSellStop, DeltaFirstSellLimit Desplazamientos en pips aplicados al mejor bid/ask cuando se usa precio automático. 15
UseBuyStop, UseBuyLimit, UseSellStop, UseSellLimit Habilitar o deshabilitar cada dirección de cuadrícula. false
StepStop, StepLimit Distancia entre órdenes stop o límite consecutivas (pips). 50
VolumeStop, VolumeLimit Volumen base para la primera orden stop/límite. 0.01
CoefficientStop, CoefficientLimit Multiplicador aplicado a órdenes adicionales (>1 mantiene el comportamiento de escalado MT5). 1.6
ProfitClose Umbral de PnL total que activa la liquidación (unidades monetarias). 10
LossClose Suelo de PnL total que activa la liquidación (unidades monetarias, típicamente negativo). -100
ExpirationMinutes Tiempo de vida de la orden pendiente en minutos (0 = buena hasta cancelar). 60
StopLoss, TakeProfit Distancias en pips para órdenes stop/take de protección creadas después de un llenado (0 deshabilita). 50 / 0
CandleType Serie de velas usada para mantenimiento periódico. Velas de 1 minuto

Notas de Uso

  • Habilite al menos uno de los cuatro interruptores booleanos (UseBuyStop, UseBuyLimit, UseSellStop, UseSellLimit) para permitir que se cree la cuadrícula.
  • La conversión de pips depende del PriceStep del valor. Los instrumentos con tamaños de tick exóticos pueden requerir ajustar los desplazamientos para un comportamiento equivalente.
  • ProfitClose/LossClose comparan la suma del PnL realizado (Strategy.PnL) y el PnL no realizado calculado desde el último mejor bid/ask; asegúrese de que los metadatos de precio del paso estén completos para el instrumento operado.
  • Las órdenes de protección stop y take son órdenes independientes de StockSharp; si cierra manualmente una posición fuera de la estrategia, las órdenes de protección restantes se cancelan cuando la posición neta vuelve a cero.
  • El parámetro CandleType solo controla con qué frecuencia se ejecuta el mantenimiento; la colocación de órdenes todavía reacciona inmediatamente a las actualizaciones del libro de órdenes.

Diferencias del Asesor Experto MT5

  • La contabilidad de posiciones está en modo neto: StockSharp mantiene una sola posición neta por valor, similar al régimen neto de MT5.
  • En lugar de los campos de stop-loss/take-profit incorporados de MT5 en las órdenes pendientes, las órdenes de protección de StockSharp se crean solo después de que se ejecuta una orden de entrada.
  • La normalización de volumen usa Security.VolumeStep, MinVolume y MaxVolume; verifique estos valores cuando opere CFDs o exchanges de criptomonedas.
  • La estrategia no expone un botón de cerrar todo separado — la rutina de liquidación es completamente automática a través de los umbrales de PnL, que coincide con la lógica del experto original donde ProfitClose/LossClose activaban un cierre completo.

Primeros Pasos

  1. Asigne la estrategia a un conector que suministre al menos datos del libro de órdenes y velas para el CandleType elegido.
  2. Configure los cuatro interruptores direccionales y parámetros de volumen para que coincidan con su perfil de riesgo.
  3. Defina distancias de stop-loss/take-profit cuando se requieren órdenes de protección (establecer en cero para deshabilitar).
  4. Ajuste ProfitClose/LossClose a valores consistentes con la moneda de su cuenta.
  5. Inicie la estrategia; esperará la primera instantánea del libro de órdenes antes de construir la cuadrícula.

Versión Python – no proporcionada. Solo se incluye la implementación en C#, como se solicitó.

using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Sprut Pending Order Grid strategy. Uses Highest/Lowest midline crossover (period 14).
/// </summary>
public class SprutPendingOrderGridStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _period;
	private decimal? _prevMid;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int Period { get => _period.Value; set => _period.Value = value; }

	public SprutPendingOrderGridStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_period = Param(nameof(Period), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Channel Period", "Highest/Lowest lookback", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevMid = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevMid = null;
		var highest = new Highest { Length = Period };
		var lowest = new Lowest { Length = Period };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(highest, lowest, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal high, decimal low)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var mid = (high + low) / 2m;
		var close = candle.ClosePrice;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevMid = mid; return; }
		if (_prevMid == null) { _prevMid = mid; return; }
		if (close > mid && close > _prevMid.Value && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (close < mid && close < _prevMid.Value && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
		_prevMid = mid;
	}
}