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XCCI Histogram Vol Direct 策略

概述

XCCI Histogram Vol Direct Strategy 是 MQL5 顾问 Exp_XCCI_Histogram_Vol_Direct 的移植版本。策略将商品通道指数（CCI）与成交量相乘，再使用可配置的移动平均对两条序列进行平滑，并观察平滑后震荡指标的斜率。当柱状图颜色翻转时，系统会先平掉逆势仓位，再按照新的方向开仓。所有计算仅在收盘后进行，因此在历史回测与实时运行中表现一致。

原始顾问使用自定义的平滑库、基于成交量的阈值以及下一根 K 线的延迟下单。StockSharp 版本保留所有输入参数，使用框架中最接近的指标进行替换，并通过高级 API 复现原有的平仓/开仓顺序。

适用市场与交易思路

  • 适合成交量放大并伴随动量爆发的行情。
  • 默认使用 2 小时 K 线，但可以根据需求调整至日内或波段周期。
  • 通过观察平滑后的 CCI*Volume 斜率变化来识别动量反转。

指标与处理流程

  1. CCI：在所选 CandleType 上计算，周期由 CciPeriod 控制。
  2. 成交量来源：Tick 或 Real（由于标准 K 线不提供 tick 计数，两者都使用 candle.TotalVolume）。
  3. 加权震荡指标：将 CCI 与所选成交量相乘。
  4. 平滑处理：使用相同的平滑器分别处理加权 CCI 和原始成交量，长度为 SmoothingLength：
    • Sma → SimpleMovingAverage
    • Ema → ExponentialMovingAverage
    • Smma → SmoothedMovingAverage
    • Lwma → WeightedMovingAverage
    • Jjma → JurikMovingAverage
    • Jurx → ZeroLagExponentialMovingAverage
    • Parabolic → ArnaudLegouxMovingAverage（SmoothingPhase 映射为 ALMA 的 offset）
    • T3 → TripleExponentialMovingAverage
    • Vidya → ExponentialMovingAverage（最接近的替代方案）
    • Ama → KaufmanAdaptiveMovingAverage
  5. 方向颜色：若最新平滑值高于前一值，颜色记为 0（多头）；低于前一值记为 1（空头）；相等时延续前一个颜色，与原始缓冲区一致。
  6. 信号缓存：保存最近的颜色值，便于读取 SignalBar 指定的 K 线以及其上一根的颜色。

交易规则

多头管理

  • 开仓：当 SignalBar 的颜色变为 1，而上一根颜色为 0 时，在 AllowLongEntries = true 且当前无多头仓位的情况下开多单。下单数量为 Volume + |Position|，会先平掉现有空头。
  • 平仓：若 SignalBar+1 为 0 且 AllowShortExits = true，则平掉所有空头仓位，避免逆势持仓。

空头管理

  • 开仓：当 SignalBar 颜色从 1 变为 0 时，在 AllowShortEntries = true 且当前无空头的情况下开空单。数量规则与多头一致。
  • 平仓：若 SignalBar+1 为 1 且 AllowLongExits = true，则平掉所有多头仓位。

风险控制

  • StopLossPoints 与 TakeProfitPoints 会根据 PriceStep 转换成价格点，通过 StartProtection 设置止损/止盈。
  • 两个防护值默认启用，如需关闭某个保护，将其设为 0 即可。

参数速览

参数 说明 默认值
CciPeriod CCI 周期长度。 14
Smoothing 平滑器类型。 T3
SmoothingLength 平滑长度。 12
SmoothingPhase 阶段/偏移量（仅 ALMA 使用）。 15
HighLevel2, HighLevel1, LowLevel1, LowLevel2 原指标的阈值倍数，可用于可视化。 100, 80, -80, -100
SignalBar 信号引用的历史 K 线（0 = 最近一根已收盘 K）。 1
AllowLongEntries / AllowShortEntries 是否允许开多 / 开空。 true
AllowLongExits / AllowShortExits 是否允许反向信号平多 / 平空。 true
StopLossPoints 止损距离（价格点）。 1000
TakeProfitPoints 止盈距离（价格点）。 2000
VolumeSource 成交量来源（Tick/Real，均使用总成交量）。 Tick
CandleType 使用的 K 线类型。 2 小时

每根 K 线的执行步骤

  1. 等待所选周期的 K 线收盘。
  2. 计算 CCI 并与成交量相乘。
  3. 将加权 CCI 与成交量分别输入平滑器。
  4. 当两个平滑器都完成时，计算新的颜色并更新缓存。
  5. 检查 SignalBar 及其前一根的颜色，决定是否平仓或开新仓。
  6. 应用预先设定的止损 / 止盈。

使用建议

  • 启动策略前请设置 Volume（单笔交易量），默认值为 0 时不会下单。
  • 由于标准 K 线缺少 tick 数，两种 VolumeSource 实际上使用同一字段；如需 tick 级数据，可自定义 K 线。
  • SmoothingPhase 仅影响 ALMA，其它平滑器会忽略该参数。
  • 阈值倍数保留自原始指标，可在图表中叠加平滑成交量后自行绘制。

与 MQL5 版本的差异

  • StockSharp 中没有 VIDYA 与 Parabolic MA 的直接实现，使用 EMA 与 ALMA 作为近似替代，反应特性可能略有差异。
  • 本策略在信号 K 线收盘时立即下单。原始顾问通过 TimeShiftSec 在下一根 K 线开始时下单，两者在低延迟市场中效果接近。
  • tick 成交量以总成交量近似，因为标准 K 线消息不包含 tick 计数。

入门步骤

  1. 选择标的并设置策略属性中的 Volume。
  2. 根据交易计划调整 CandleType、CciPeriod、Smoothing* 等参数。
  3. 配置止损/止盈距离，或将其设为 0 以禁用。
  4. 建议先在模拟/回测环境中观察平滑指标曲线，再上线实盘。

优化方向

  • 同时优化 CciPeriod 与 SmoothingLength，以匹配目标市场的节奏。
  • 将 SignalBar 设置为 0 与 1，比较提前或延迟确认的差异。
  • 根据 ATR 或历史波动调整 StopLossPoints 与 TakeProfitPoints。
  • 可叠加更高周期的趋势过滤器，以减少逆势交易。

风险清单

  • 上线前确认 PriceStep、Volume 与交易标的规格一致。
  • 监控滑点与成交延迟，必要时添加额外的风控措施。
  • 定期检查日志，确保 Allow* 参数符合当前的交易假设。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// XCCI Histogram Vol Direct strategy. Uses CCI zero-line crossover.
/// </summary>
public class XcciHistogramVolDirectStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;
	private decimal? _prevCci;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int CciPeriod { get => _cciPeriod.Value; set => _cciPeriod.Value = value; }

	public XcciHistogramVolDirectStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("CCI Period", "CCI lookback", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevCci = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevCci = null;
		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(cci, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal cciVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevCci = cciVal; return; }
		if (_prevCci == null) { _prevCci = cciVal; return; }
		if (_prevCci.Value < 0m && cciVal >= 0m && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (_prevCci.Value > 0m && cciVal <= 0m && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
		_prevCci = cciVal;
	}
}