Стратегия XCCI Histogram Vol Direct

Обзор

XCCI Histogram Vol Direct Strategy — портирование советника MQL5 Exp_XCCI_Histogram_Vol_Direct. Алгоритм умножает Commodity Channel Index (CCI) на объём, сглаживает обе серии выбранным типом скользящего среднего и анализирует знак наклона сглаженного осциллятора. Как только цвет гистограммы меняется, стратегия закрывает позиции против нового движения и открывает сделки в его сторону. Все расчёты выполняются только по завершённым свечам, поэтому поведение совпадает в тестере и в реальном времени.

Оригинальный эксперт использовал собственную библиотеку сглаживания, уровни на основе объёма и отложенное исполнение на следующей свече. Версия для StockSharp сохраняет параметры, подбирает ближайшие доступные индикаторы и реализует последовательность закрытия/открытия позиций через высокоуровневый API.

Режим рынка и идея

• Нацелен на участки рынка, где всплески объёма сопровождают ускорение импульса.
• Лучше всего работает на таймфреймах с явными колебаниями (по умолчанию 2-часовые свечи), но масштабируется от внутридневной до свинговой торговли.
• Сигналы реагируют на смену знака наклона у сглаженного произведения CCI и объёма, поэтому индикатор ведёт себя как детектор разворотного импульса.

Индикаторы и последовательность обработки

1. Commodity Channel Index (CCI) — рассчитывается по выбранному типу свечей с периодом CciPeriod.
2. Источник объёма — Tick или Real (в StockSharp оба варианта используют candle.TotalVolume, потому что количество тиков недоступно).
3. Взвешенный осциллятор — произведение CCI на выбранный объём.
4. Сглаживание — к взвешенному осциллятору и к чистому объёму применяется однотипное сглаживание длиной SmoothingLength:
   • Sma → SimpleMovingAverage
   • Ema → ExponentialMovingAverage
   • Smma → SmoothedMovingAverage
   • Lwma → WeightedMovingAverage
   • Jjma → JurikMovingAverage
   • Jurx → ZeroLagExponentialMovingAverage
   • Parabolic → ArnaudLegouxMovingAverage (фаза из параметра преобразуется в смещение ALMA)
   • T3 → TripleExponentialMovingAverage
   • Vidya → ExponentialMovingAverage (наиболее близкая замена)
   • Ama → KaufmanAdaptiveMovingAverage
5. Окраска по направлению — сравнивается текущее сглаженное значение с предыдущим. Рост получает цвет 0 (бычий), снижение — 1 (медвежий), одинаковые значения наследуют предыдущий цвет, как в буфере исходного индикатора.
6. Память сигналов — сохраняется история цветов, чтобы анализировать свечу SignalBar и предыдущую.

Торговые правила

Управление длинными позициями

• Вход: если цвет сигнальной свечи 1 (медвежий), а предыдущей — 0 (бычий), открывается покупка при AllowLongEntries = true, если нет текущей длинной позиции. Объём ордера равен Volume + |Position|, что позволяет закрыть шорт перед новым лонгом.
• Выход: если свеча до сигнальной окрашена в бычий цвет (0) и AllowShortExits = true, все короткие позиции закрываются, чтобы не идти против нового импульса.

Управление короткими позициями

• Вход: если сигнальная свеча получила цвет 0 после 1, открывается шорт при AllowShortEntries = true и отсутствии текущей короткой позиции. Логика объёма идентична.
• Выход: когда свеча до сигнальной медвежья (1) и AllowLongExits = true, длинная позиция закрывается.

Управление рисками

• StopLossPoints и TakeProfitPoints переводятся в цену через PriceStep инструмента и применяются через StartProtection.
• Оба защитных уровня активируются для каждой сделки; установите параметр в 0, чтобы отключить отдельный уровень.

Параметры

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
CciPeriod	Период CCI.	14
Smoothing	Тип сглаживания для произведения CCI и объёма.	T3
SmoothingLength	Длина скользящего среднего.	12
SmoothingPhase	Фазовый параметр, используемый ALMA; сохранён для совместимости.	15
HighLevel2, HighLevel1, LowLevel1, LowLevel2	Множители порогов исходного индикатора (пригодны для визуализации).	100, 80, -80, -100
SignalBar	Номер свечи назад, определяющий сигнал (0 = последняя закрытая).	1
AllowLongEntries / AllowShortEntries	Разрешение на открытие позиций.	true
AllowLongExits / AllowShortExits	Разрешение на закрытие позиций противоположным сигналом.	true
StopLossPoints	Размер стоп-лосса в пунктах цены.	1000
TakeProfitPoints	Размер тейк-профита в пунктах цены.	2000
VolumeSource	Источник объёма (Tick или Real, оба используют свечной объём).	Tick
CandleType	Таймфрейм анализа.	2 часа

Последовательность обработки свечи

1. Дождаться закрытия очередной свечи выбранного таймфрейма.
2. Рассчитать CCI и умножить его на выбранный объём.
3. Пропустить взвешенный CCI и чистый объём через одинаковые фильтры сглаживания.
4. После формирования обоих фильтров определить новый цвет и обновить историю.
5. Проанализировать цвета свечей SignalBar и SignalBar + 1, принять решение о закрытии текущей позиции и/или открытии новой.
6. Применить защитные ордера согласно параметрам риска.

Практические рекомендации

• Перед запуском задайте положительное значение Volume — оно определяет размер сделки.
• Из-за отсутствия счётчика тиков в стандартных свечах StockSharp оба режима объёма используют TotalVolume. При необходимости точного тик-объёма используйте кастомные свечи.
• Параметр SmoothingPhase влияет только на ALMA. Для остальных фильтров он игнорируется, как и в оригинальном индикаторе.
• Множители HighLevel*/LowLevel* сохранены для совместимости. Их можно визуализировать, если построить сглаженный объём и умножить на эти коэффициенты.

Ограничения и отличия от MQL5

• В библиотеке StockSharp отсутствуют точные аналоги VIDYA и Parabolic MA, поэтому используются EMA и ALMA. Характеристики близки, но не полностью совпадают с оригиналом.
• Исполнение происходит на закрытии сигнальной свечи. В MQL5 использовалось смещение на начало следующей свечи (TimeShiftSec); при рынке с низкой задержкой результат эквивалентен.
• Тиковый объём аппроксимируется общим объёмом свечи, поскольку количество тиков не передаётся в сообщениях свечей.

Начало работы

1. Подключите стратегию к нужному инструменту, задайте Volume — количество лотов/контрактов на сделку.
2. Выберите таймфрейм через CandleType (по умолчанию 2 часа).
3. Настройте параметры сглаживания и риск-менеджмента под волатильность инструмента.
4. Запустите в режиме теста/бумажной торговли, оцените график сглаженного осциллятора и при необходимости скорректируйте SignalBar.

Идеи для оптимизации

• Совместно оптимизируйте CciPeriod и SmoothingLength, чтобы добиться нужной чувствительности.
• Протестируйте значения SignalBar 0 и 1 для более раннего или более позднего реагирования.
• Подберите значения StopLossPoints и TakeProfitPoints под средний диапазон (ATR) конкретного инструмента.
• Используйте дополнительные фильтры тренда старшего таймфрейма, если требуется подтверждение направления.

Чек-лист безопасности

• Убедитесь, что PriceStep и Volume соответствуют спецификации инструмента перед выходом на реальный рынок.
• Контролируйте проскальзывание и при необходимости добавляйте внешние ограничения по риску.
• Периодически проверяйте логи сделок, чтобы параметры разрешения направлений (Allow*) соответствовали текущей торговой гипотезе.

using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// XCCI Histogram Vol Direct strategy. Uses CCI zero-line crossover.
/// </summary>
public class XcciHistogramVolDirectStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;
	private decimal? _prevCci;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int CciPeriod { get => _cciPeriod.Value; set => _cciPeriod.Value = value; }

	public XcciHistogramVolDirectStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("CCI Period", "CCI lookback", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevCci = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevCci = null;
		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(cci, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal cciVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevCci = cciVal; return; }
		if (_prevCci == null) { _prevCci = cciVal; return; }
		if (_prevCci.Value < 0m && cciVal >= 0m && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (_prevCci.Value > 0m && cciVal <= 0m && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
		_prevCci = cciVal;
	}
}

import clr

clr.AddReference("StockSharp.Messages")
clr.AddReference("StockSharp.Algo")
clr.AddReference("StockSharp.Algo.Indicators")
clr.AddReference("StockSharp.Algo.Strategies")

from System import TimeSpan
from StockSharp.Messages import DataType, CandleStates
from StockSharp.Algo.Indicators import CommodityChannelIndex
from StockSharp.Algo.Strategies import Strategy


class xcci_histogram_vol_direct_strategy(Strategy):
    def __init__(self):
        super(xcci_histogram_vol_direct_strategy, self).__init__()

        self._candle_type = self.Param("CandleType", DataType.TimeFrame(TimeSpan.FromHours(1))) \
            .SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General")
        self._cci_period = self.Param("CciPeriod", 14) \
            .SetDisplay("CCI Period", "CCI lookback", "Indicators")

        self._prev_cci = None

    @property
    def CandleType(self):
        return self._candle_type.Value
    @property
    def CciPeriod(self):
        return self._cci_period.Value

    def OnReseted(self):
        super(xcci_histogram_vol_direct_strategy, self).OnReseted()
        self._prev_cci = None

    def OnStarted2(self, time):
        super(xcci_histogram_vol_direct_strategy, self).OnStarted2(time)
        self._prev_cci = None

        cci = CommodityChannelIndex()
        cci.Length = self.CciPeriod

        subscription = self.SubscribeCandles(self.CandleType)
        subscription.Bind(cci, self._on_process).Start()

        area = self.CreateChartArea()
        if area is not None:
            self.DrawCandles(area, subscription)
            self.DrawOwnTrades(area)

    def _on_process(self, candle, cci_value):
        if candle.State != CandleStates.Finished:
            return
        cv = float(cci_value)
        if not self.IsFormedAndOnlineAndAllowTrading():
            self._prev_cci = cv
            return
        if self._prev_cci is None:
            self._prev_cci = cv
            return
        if self._prev_cci < 0.0 and cv >= 0.0 and self.Position <= 0:
            if self.Position < 0:
                self.BuyMarket()
            self.BuyMarket()
        elif self._prev_cci > 0.0 and cv <= 0.0 and self.Position >= 0:
            if self.Position > 0:
                self.SellMarket()
            self.SellMarket()
        self._prev_cci = cv

    def CreateClone(self):
        return xcci_histogram_vol_direct_strategy()