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Estratégia XCCI Histogram Vol Direct

Visão geral

A Estratégia XCCI Histogram Vol Direct é uma conversão do especialista MQL5 Exp_XCCI_Histogram_Vol_Direct. O sistema multiplica o Commodity Channel Index (CCI) pelo volume, suaviza ambas as séries com uma média móvel configurável e avalia a inclinação do oscilador suavizado. Quando a coloração direcional do histograma muda, a estratégia fecha posições contra o movimento e abre novas operações na direção emergente. A lógica funciona apenas em velas finalizadas e, portanto, comporta-se deterministicamente em dados históricos e ao vivo.

O consultor especialista original usava uma biblioteca de suavização proprietária com múltiplos algoritmos, bandas de limiar baseadas em volume e execução de ordens com deslocamento de tempo. O port para StockSharp mantém as entradas configuráveis, aproxima as escolhas de suavização com indicadores disponíveis e implementa a mesma sequência de abertura/fechamento usando a API de alto nível.

Regime de mercado e vantagem

  • Projetado para mercados onde a expansão do volume acompanha explosões de momentum.
  • Prefere períodos com oscilações claras (padrão: velas de 2 horas), mas pode ser ajustado de intradiário a horizontes de swing.
  • Os sinais reagem a uma mudança na inclinação do CCI*volume suavizado; portanto, comporta-se como um detector de reversão de momentum.

Indicadores e pipeline de processamento

  1. Commodity Channel Index (CCI) – calculado no tipo de vela selecionado com período CciPeriod.
  2. Fonte de volume – Tick ou Real (ambos mapeados para o volume de vela porque as contagens de ticks não estão disponíveis nas velas do StockSharp).
  3. Oscilador ponderado – multiplicar o CCI pelo fluxo de volume escolhido.
  4. Suavização – aplicar a família de médias móveis selecionada tanto ao oscilador ponderado quanto ao volume bruto usando o comprimento SmoothingLength.
    • Sma → SimpleMovingAverage
    • Ema → ExponentialMovingAverage
    • Smma → SmoothedMovingAverage
    • Lwma → WeightedMovingAverage
    • Jjma → JurikMovingAverage
    • Jurx → ZeroLagExponentialMovingAverage
    • Parabolic → ArnaudLegouxMovingAverage (parâmetro de fase mapeado para offset ALMA)
    • T3 → TripleExponentialMovingAverage
    • Vidya → ExponentialMovingAverage (melhor aproximação disponível)
    • Ama → KaufmanAdaptiveMovingAverage
  5. Cor direcional – comparar o valor mais recente do oscilador suavizado com o anterior. Valores crescentes são coloridos 0 (altista), valores decrescentes 1 (baixista), e valores iguais herdam a cor anterior, assim como o buffer do indicador original.
  6. Memória de sinais – armazenar as cores recentes para que a estratégia possa inspecionar a barra especificada por SignalBar e a barra anterior.

Regras de negociação

Gestão de posições compradas

  • Entrada: Se a cor da barra de sinal for 1 (baixista) mas a barra anterior foi 0 (altista), abrir uma posição comprada desde que AllowLongEntries = true e a posição líquida atual não seja já comprada. O tamanho da ordem é Volume + |Position|, de modo que qualquer exposição vendida é encerrada primeiro.
  • Saída: Sempre que a barra anterior à barra de sinal for altista (0) e AllowShortExits = true, fechar qualquer posição vendida aberta para evitar lutar contra o novo impulso ascendente.

Gestão de posições vendidas

  • Entrada: Se a cor da barra de sinal se tornar 0 após um 1 anterior, abrir uma posição vendida quando AllowShortEntries = true e a conta não estiver já líquida vendida. O tamanho da ordem espelha a lógica comprada.
  • Saída: Quando a barra anterior à barra de sinal for baixista (1) e AllowLongExits = true, fechar a exposição comprada.

Controles de risco

  • StopLossPoints e TakeProfitPoints se traduzem em deslocamentos de preço usando o PriceStep do instrumento e são aplicados através de StartProtection.
  • Ordens de proteção são ativadas para cada operação; defina ambos os valores para 0 para desabilitar um trecho individual.

Referência de parâmetros

Parâmetro Descrição Padrão
CciPeriod Comprimento do Commodity Channel Index. 14
Smoothing Família de médias móveis usada para suavizar o oscilador e o volume. T3
SmoothingLength Período dos filtros de suavização. 12
SmoothingPhase Valor de fase/offset mapeado para o offset ALMA; mantido por compatibilidade. 15
HighLevel2, HighLevel1, LowLevel1, LowLevel2 Multiplicadores de limiar preservados do indicador (úteis para diagnóstico/visualização). 100, 80, -80, -100
SignalBar Índice de retrocesso da barra que define o sinal (0 = última vela fechada). 1
AllowLongEntries / AllowShortEntries Habilitar ou desabilitar a abertura de operações em uma direção. true
AllowLongExits / AllowShortExits Habilitar ou desabilitar o fechamento de operações em uma direção. true
StopLossPoints Distância do stop-loss em pontos de preço. 1000
TakeProfitPoints Distância do take-profit em pontos de preço. 2000
VolumeSource Fluxo de volume (Tick ou Real). Ambos usam volume de vela neste port. Tick
CandleType Período para análise. 2h

Fluxo de trabalho de processamento de velas

  1. Aguardar uma vela finalizada do tipo configurado.
  2. Calcular o valor do CCI e multiplicá-lo pelo fluxo de volume selecionado.
  3. Alimentar o CCI ponderado e o volume bruto nos filtros de suavização.
  4. Assim que ambos os suavizadores estiverem formados, determinar a nova cor e atualizar o buffer de histórico.
  5. Inspecionar a cor em SignalBar e SignalBar+1 para decidir se fecham posições opostas e/ou abrem uma nova operação.
  6. Aplicar gestão de risco via stop-loss e take-profit pré-configurados.

Notas de uso

  • O Strategy.Volume base deve ser definido como um valor positivo; ele define o tamanho de cada entrada.
  • Como as velas do StockSharp não expõem contagens de ticks, ambos os modos de volume Tick e Real usam candle.TotalVolume. Se dados em nível de tick forem necessários, alimente a estratégia com velas personalizadas que codifiquem o volume de ticks no campo TotalVolume.
  • A fase de suavização afeta apenas o ALMA. Para outros filtros é ignorada, espelhando o comportamento do indicador MQL onde certos modos desconsideram a entrada de fase.
  • Multiplicadores de limiar (HighLevel* e LowLevel*) são mantidos por completude. Podem ser visualizados plotando o volume suavizado e aplicando os multiplicadores externamente, se desejado.

Limitações e diferenças em relação à versão MQL5

  • O StockSharp atualmente carece de implementações diretas de VIDYA e Parabolic MA; EMA e ALMA são usados como substitutos mais próximos. Isso mantém as características de resposta similares, mas não idênticas à biblioteca personalizada original.
  • A execução de ordens ocorre imediatamente no fechamento da vela de sinal. O especialista MQL agendava operações no início do próximo período via TimeShiftSec; esse comportamento é funcionalmente equivalente quando o corretor executa ordens de mercado quase instantaneamente.
  • O volume de ticks é aproximado pelo volume total negociado porque as contagens individuais de ticks não são expostas em mensagens de velas padrão.

Primeiros passos

  1. Vincular a estratégia ao Security desejado e definir Volume para o número de lotes/contratos a negociar por sinal.
  2. Escolher o período das velas através de CandleType (padrão: período de 2 horas).
  3. Ajustar parâmetros de suavização e risco para corresponder ao perfil de volatilidade do mercado alvo.
  4. Executar primeiro no modo papel, revisar o oscilador suavizado no gráfico e ajustar SignalBar se os sinais chegarem muito cedo ou tarde.

Ideias de otimização

  • Otimizar SmoothingLength junto com CciPeriod para alinhar a capacidade de resposta com o ativo alvo.
  • Testar SignalBar em torno de 0 e 1 para reação mais rápida/lenta.
  • Considerar ampliar ou reduzir StopLossPoints / TakeProfitPoints para adaptar ao ATR do instrumento.
  • Executar a estratégia em múltiplos períodos e filtrar operações pela direção de tendência do período superior se confirmação adicional for necessária.

Lista de verificação de segurança

  • Confirmar que Security.PriceStep e Volume correspondem às especificações do contrato do instrumento antes da execução ao vivo.
  • Monitorar o deslizamento e ajustar controles de risco externos se o mercado escolhido for ilíquido.
  • Revisar regularmente os registros de operações para garantir que os filtros de direção (Allow*) estejam alinhados com a exposição pretendida.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// XCCI Histogram Vol Direct strategy. Uses CCI zero-line crossover.
/// </summary>
public class XcciHistogramVolDirectStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;
	private decimal? _prevCci;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int CciPeriod { get => _cciPeriod.Value; set => _cciPeriod.Value = value; }

	public XcciHistogramVolDirectStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("CCI Period", "CCI lookback", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevCci = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevCci = null;
		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(cci, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal cciVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevCci = cciVal; return; }
		if (_prevCci == null) { _prevCci = cciVal; return; }
		if (_prevCci.Value < 0m && cciVal >= 0m && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (_prevCci.Value > 0m && cciVal <= 0m && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
		_prevCci = cciVal;
	}
}