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XCCI Histogram Vol Direct-Strategie

Überblick

Die XCCI Histogram Vol Direct-Strategie ist eine Portierung des MQL5-Experten Exp_XCCI_Histogram_Vol_Direct. Das System multipliziert den Commodity Channel Index (CCI) mit dem Volumen, glättet beide Reihen mit einem konfigurierbaren gleitenden Durchschnitt und bewertet dann die Steigung des geglätteten Oszillators. Wenn die Richtungsfarbe des Histogramms wechselt, schließt die Strategie Positionen gegen die Bewegung und eröffnet neue Trades in der entstehenden Richtung. Die Logik arbeitet ausschließlich auf abgeschlossenen Kerzen und verhält sich daher deterministisch auf historischen und Live-Daten.

Der originale Expert Advisor verwendete eine proprietäre Glättungsbibliothek mit mehreren Algorithmen, volumenbasierten Schwellenbändern und zeitversetzter Orderausführung. Der StockSharp-Port behält die konfigurierbaren Eingaben bei, approximiert die Glättungsoptionen mit verfügbaren Indikatoren und implementiert dieselbe Öffnungs-/Schließungssequenz über die High-Level-API.

Marktregime und Edge

  • Entwickelt für Märkte, in denen Volumenexpansion Momentum-Schübe begleitet.
  • Bevorzugt Zeitrahmen mit klaren Schwankungen (Standard: 2-Stunden-Kerzen), kann aber von Intraday bis Swing-Horizonte angepasst werden.
  • Signale reagieren auf eine Änderung der Steigung des geglätteten CCI*Volumen; daher verhält es sich wie ein Momentum-Umkehr-Detektor.

Indikatoren und Verarbeitungspipeline

  1. Commodity Channel Index (CCI) – berechnet auf dem ausgewählten Kerzentyp mit Periode CciPeriod.
  2. Volumenquelle – entweder Tick oder Real (beide auf Kerzenvolumen gemappt, da Tick-Zählungen in StockSharp-Kerzen nicht verfügbar sind).
  3. Gewichteter Oszillator – CCI mit dem gewählten Volumenstrom multiplizieren.
  4. Glättung – die ausgewählte Familie gleitender Durchschnitte auf den gewichteten Oszillator und das Rohvolumen mit Länge SmoothingLength anwenden.
    • Sma → SimpleMovingAverage
    • Ema → ExponentialMovingAverage
    • Smma → SmoothedMovingAverage
    • Lwma → WeightedMovingAverage
    • Jjma → JurikMovingAverage
    • Jurx → ZeroLagExponentialMovingAverage
    • Parabolic → ArnaudLegouxMovingAverage (Phasenparameter wird auf ALMA-Offset gemappt)
    • T3 → TripleExponentialMovingAverage
    • Vidya → ExponentialMovingAverage (beste verfügbare Annäherung)
    • Ama → KaufmanAdaptiveMovingAverage
  5. Richtungsfarbe – den neuesten geglätteten Oszillatorwert mit dem vorherigen vergleichen. Steigende Werte werden 0 (bullisch) gefärbt, fallende Werte 1 (bärisch), und gleiche Werte erben die vorherige Farbe, genau wie der ursprüngliche Indikator-Puffer.
  6. Signalspeicher – die letzten Farben speichern, damit die Strategie die durch SignalBar angegebene Bar und die Bar davor prüfen kann.

Handelsregeln

Long-Management

  • Einstieg: Wenn die Farbe der Signalbar 1 (bärisch) ist, die Bar davor jedoch 0 (bullisch) war, eine Long-Position eröffnen, sofern AllowLongEntries = true und die aktuelle Nettoposition nicht bereits Long ist. Die Ordergröße entspricht Volume + |Position|, sodass jede Short-Exposure zuerst glattgestellt wird.
  • Ausstieg: Wann immer die Bar vor der Signalbar bullisch (0) ist und AllowShortExits = true, alle offenen Short-Positionen schließen, um nicht gegen den neuen Aufwärtsschwung zu kämpfen.

Short-Management

  • Einstieg: Wenn die Signalbar-Farbe nach einem vorherigen 1 zu 0 wird, eine Short-Position eröffnen, wenn AllowShortEntries = true und das Konto nicht bereits netto short ist. Die Ordergröße spiegelt die Long-Logik wider.
  • Ausstieg: Wenn die Bar vor der Signalbar bärisch (1) ist und AllowLongExits = true, Long-Exposure schließen.

Risikokontrollen

  • StopLossPoints und TakeProfitPoints werden über PriceStep des Instruments in Preispunkt-Offsets umgerechnet und über StartProtection angewendet.
  • Schutzorders werden für jeden Trade aktiviert; beide Werte auf 0 setzen, um ein einzelnes Bein zu deaktivieren.

Parameterreferenz

Parameter Beschreibung Standard
CciPeriod Länge des Commodity Channel Index. 14
Smoothing Familie gleitender Durchschnitte für die Glättung von Oszillator und Volumen. T3
SmoothingLength Periode der Glättungsfilter. 12
SmoothingPhase Phasen-/Offsetwert, der auf den ALMA-Offset gemappt wird; aus Kompatibilitätsgründen beibehalten. 15
HighLevel2, HighLevel1, LowLevel1, LowLevel2 Schwellenmultiplikatoren aus dem Indikator (nützlich für Diagnose/Visualisierung). 100, 80, -80, -100
SignalBar Rückblick-Index der Bar, die das Signal definiert (0 = zuletzt geschlossene Kerze). 1
AllowLongEntries / AllowShortEntries Öffnen von Trades in einer Richtung aktivieren oder deaktivieren. true
AllowLongExits / AllowShortExits Schließen von Trades in einer Richtung aktivieren oder deaktivieren. true
StopLossPoints Stop-Loss-Abstand in Preispunkten. 1000
TakeProfitPoints Take-Profit-Abstand in Preispunkten. 2000
VolumeSource Volumenstrom (Tick oder Real). Beide verwenden Kerzenvolumen in diesem Port. Tick
CandleType Zeitrahmen für die Analyse. 2h

Kerzenverarbeitungs-Workflow

  1. Auf eine abgeschlossene Kerze des konfigurierten Typs warten.
  2. Den CCI-Wert berechnen und mit dem ausgewählten Volumenstrom multiplizieren.
  3. Den gewichteten CCI und das Rohvolumen in die Glättungsfilter einspeisen.
  4. Sobald beide Glätter gebildet sind, die neue Farbe bestimmen und den Verlaufspuffer aktualisieren.
  5. Die Farbe bei SignalBar und SignalBar+1 prüfen, um zu entscheiden, ob entgegengesetzte Positionen geschlossen und/oder ein neuer Trade eröffnet werden soll.
  6. Risikomanagement über den vorkonfigurierten Stop-Loss und Take-Profit anwenden.

Verwendungshinweise

  • Das Basis-Strategy.Volume muss auf einen positiven Wert gesetzt werden; es definiert die Größe jedes Einstiegs.
  • Da StockSharp-Kerzen keine Tick-Zählungen bereitstellen, verwenden sowohl Tick- als auch Real-Volumenmodi candle.TotalVolume. Wenn Tick-Level-Daten erforderlich sind, die Strategie mit benutzerdefinierten Kerzen füttern, die das Tick-Volumen im Feld TotalVolume kodieren.
  • Die Glättungsphase betrifft nur ALMA. Für andere Filter wird sie ignoriert, was das Verhalten des MQL-Indikators widerspiegelt, bei dem bestimmte Modi die Phaseneingabe ignorieren.
  • Schwellenmultiplikatoren (HighLevel* und LowLevel*) werden der Vollständigkeit halber beibehalten. Sie können visualisiert werden, indem das geglättete Volumen geplottet und die Multiplikatoren extern angewendet werden.

Einschränkungen und Unterschiede zur MQL5-Version

  • StockSharp verfügt derzeit über keine direkten Implementierungen von VIDYA und Parabolic MA; EMA und ALMA werden als nächste Substitute verwendet. Dies hält die Reaktionscharakteristiken ähnlich, aber nicht identisch zur ursprünglichen benutzerdefinierten Bibliothek.
  • Die Orderausführung erfolgt sofort beim Schließen der Signalkerze. Der MQL-Experte plante Trades zu Beginn der nächsten Periode über TimeShiftSec; dieses Verhalten ist funktional äquivalent, wenn der Broker Marktorders nahezu sofort ausführt.
  • Tick-Volumen wird durch das gesamte gehandelte Volumen approximiert, da individuelle Tick-Zählungen nicht in Standard-Kerzen-Nachrichten bereitgestellt werden.

Erste Schritte

  1. Die Strategie dem gewünschten Security zuordnen und Volume auf die Anzahl der Lots/Kontrakte pro Signal setzen.
  2. Den Kerzen-Zeitrahmen über CandleType wählen (Standard: 2-Stunden-Zeitrahmen).
  3. Glättungs- und Risikoparameter an das Volatilitätsprofil des Zielmarkts anpassen.
  4. Zunächst im Papiermodus ausführen, den geglätteten Oszillator im Chart überprüfen und SignalBar feinjustieren, wenn Signale zu früh oder zu spät eintreffen.

Optimierungsideen

  • SmoothingLength zusammen mit CciPeriod optimieren, um die Reaktionsfähigkeit auf den Zielwert abzustimmen.
  • SignalBar um 0 und 1 stressgetestet werden für schnellere/langsamere Reaktion.
  • Erwägen, StopLossPoints / TakeProfitPoints zu erweitern oder zu verringern, um sich an den ATR des Instruments anzupassen.
  • Die Strategie auf mehreren Zeitrahmen ausführen und Trades nach der Trendrichtung des höheren Zeitrahmens filtern, wenn zusätzliche Bestätigung benötigt wird.

Sicherheits-Checkliste

  • Bestätigen, dass Security.PriceStep und Volume mit den Kontraktspezifikationen des Instruments übereinstimmen, bevor die Live-Ausführung beginnt.
  • Slippage überwachen und externe Risikokontrollen anpassen, wenn der gewählte Markt illiquide ist.
  • Handelsprotokolle regelmäßig überprüfen, um sicherzustellen, dass Richtungsfilter (Allow*) mit der beabsichtigten Exposition übereinstimmen.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// XCCI Histogram Vol Direct strategy. Uses CCI zero-line crossover.
/// </summary>
public class XcciHistogramVolDirectStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;
	private decimal? _prevCci;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int CciPeriod { get => _cciPeriod.Value; set => _cciPeriod.Value = value; }

	public XcciHistogramVolDirectStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("CCI Period", "CCI lookback", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevCci = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevCci = null;
		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(cci, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal cciVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevCci = cciVal; return; }
		if (_prevCci == null) { _prevCci = cciVal; return; }
		if (_prevCci.Value < 0m && cciVal >= 0m && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (_prevCci.Value > 0m && cciVal <= 0m && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
		_prevCci = cciVal;
	}
}