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XCCI Histogram Vol 策略

概览

本策略基于 MetaTrader 专家顾问 Exp_XCCI_Histogram_Vol，在 StockSharp 平台上重现其逻辑。核心思想是使用自定义的 “XCCI Histogram Vol” 指标：将 CCI 指标值乘以成交量，并通过可选择的移动平均线平滑，然后与根据成交量动态缩放的阈值比较。策略完全采用高阶 API，只处理收盘蜡烛，并保留原策略的双分批入场设计。

指标流程

  1. 使用配置的周期计算 CCI 值。
  2. 将 CCI 值与当前蜡烛的成交量相乘。
  3. 分别对 CCI×Volume 序列和原始成交量序列应用所选移动平均线（支持 Simple、Exponential、Smoothed、Weighted、Hull、VolumeWeighted）。
  4. 以平滑后的成交量为基准，按比例放大四个阈值系数（HighLevel2/1 与 LowLevel1/2）。
  5. 根据平滑后的 CCI×Volume 值与阈值的关系划分五个区域：0 极强多头、1 多头、2 中性、3 空头、4 极强空头。

策略会记录每根收盘蜡烛对应的区域。SignalBarOffset 参数用于指定延迟多少根已完成的蜡烛再进行交易判断，对应原始指标中的 SignalBar 设置。

交易规则

  • 多头平仓：若评估区域为 3 或 4，立即关闭所有多头仓位。
  • 空头平仓：若评估区域为 1 或 0，立即关闭所有空头仓位。
  • 第一档多头开仓：当当前区域变为 1 且更早一根蜡烛的区域大于 1 时触发，表示价格从中性或空头区进入多头区。使用 PrimaryEntryVolume 指定的手数开仓，并在有空头仓位时先反手。
  • 第二档多头开仓：当当前区域变为 0 且更早一根蜡烛的区域大于 0 时触发，表示价格冲入极强多头区，使用 SecondaryEntryVolume。
  • 第一档空头开仓：当当前区域变为 3 且更早一根蜡烛的区域小于 3 时触发，代表刚进入空头区。使用 PrimaryEntryVolume，若当前持有多头则先平仓。
  • 第二档空头开仓：当当前区域变为 4 且更早一根蜡烛的区域小于 4 时触发，代表极强空头动能，使用 SecondaryEntryVolume。

策略在净头寸穿越 0 时会重置各档位的触发标记，从而模拟 MetaTrader 中两个不同魔术号码的行为——同一档位在被平仓前不会重复加仓。

风险控制

  • UseStopLoss / UseTakeProfit 可分别启用基于点差的固定止损/止盈距离，内部通过 StartProtection 调用实现，可选配置。
  • 所有操作均使用市价单，遵循 StockSharp 平台的滑点与成交控制。
  • 日志会记录每一笔交易的触发原因，方便复盘与排查。

参数说明

  • CciPeriod – CCI 指标的计算周期。
  • MaLength – 两个平滑移动平均的长度。
  • HighLevel2 / HighLevel1 / LowLevel1 / LowLevel2 – 乘以平滑成交量后形成的自适应阈值。
  • SignalBarOffset – 延迟的收盘蜡烛数量（0 表示使用最新收盘，1 表示上一根，以此类推）。
  • Smoothing – 平滑所用的移动平均类型（StockSharp 中提供的子集：SMA、EMA、SMMA、WMA、Hull MA、VWMA）。
  • AllowLongEntries / AllowShortEntries / AllowLongExits / AllowShortExits – 独立控制开仓与平仓方向。
  • PrimaryEntryVolume / SecondaryEntryVolume – 两个分批档位对应的下单手数，对多头与空头共用。
  • UseStopLoss / StopLossPoints – 可选的绝对止损设置。
  • UseTakeProfit / TakeProfitPoints – 可选的绝对止盈设置。
  • CandleType – 订阅的蜡烛类型或时间周期。

与原版的差异

  • 仅提供 StockSharp 现成的平滑方法，原策略中的 JJMA、JurX、ParMA、VIDYA、AMA 等特殊算法未实现，可选择最接近的替代方案。
  • 成交量取自 ICandleMessage.TotalVolume，未模拟 Tick Volume；若行情源只提供成交笔数，结果会与原平台略有差异。
  • StockSharp 采用净头寸模型，而不是多个独立订单。通过档位标记实现类似的分批行为，并确保与平台的执行模型兼容。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// XCCI Histogram Vol strategy. Uses CCI zero-line crossover.
/// </summary>
public class XcciHistogramVolStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;

	private decimal? _prevCci;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int CciPeriod
	{
		get => _cciPeriod.Value;
		set => _cciPeriod.Value = value;
	}

	public XcciHistogramVolStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("CCI Period", "CCI lookback", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevCci = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevCci = null;
		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(cci, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); var cciArea = CreateChartArea(); if (cciArea != null) DrawIndicator(cciArea, cci); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal cciVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevCci = cciVal; return; }
		if (_prevCci == null) { _prevCci = cciVal; return; }
		if (_prevCci.Value < 0m && cciVal >= 0m && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (_prevCci.Value > 0m && cciVal <= 0m && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
		_prevCci = cciVal;
	}
}