XCCI-Histogramm-Vol-Strategie

Überblick

Diese Strategie ist ein StockSharp-Port des MetaTrader Expert Advisors Exp_XCCI_Histogram_Vol. Sie reproduziert die farbcodierte Logik des benutzerdefinierten "XCCI Histogram Vol"-Indikators: ein Commodity Channel Index (CCI), der mit dem Volumen multipliziert, durch einen auswählbaren gleitenden Durchschnitt geglättet und mit dynamischen Schwellenwerten verglichen wird. Die Implementierung folgt den High-Level-API-Richtlinien, verarbeitet nur geschlossene Kerzen und behält die ursprüngliche Dual-Positions-Struktur bei, indem sie separate Volumen für die primären und sekundären Einstiege exponiert.

Indikator-Workflow

Den CCI-Wert mit dem konfigurierbaren Zeitraum berechnen.
Den CCI-Wert mit dem Kerzenvolumen multiplizieren.
Sowohl die CCI×Volumen-Reihe als auch das Rohvolumen mit dem gewählten gleitenden Durchschnitt (Simple, Exponential, Smoothed, Weighted, Hull oder VolumeWeighted) glätten.
Vier benutzerdefinierte Schwellenwert-Multiplikatoren (HighLevel2/1 und LowLevel1/2) mit dem geglätteten Volumen skalieren.
Den geglätteten CCI×Volumen-Wert in eine von fünf Zonen klassifizieren: 0 extrem bullisch, 1 bullisch, 2 neutral, 3 bärisch, 4 extrem bärisch.

Die Strategie speichert die Zone für jede fertige Kerze. Der Parameter SignalBarOffset steuert, wie viele vollständig geschlossene Kerzen gewartet werden soll, bevor die Zone für Handelsentscheidungen verwendet wird (entspricht dem ursprünglichen SignalBar-Input).

Handelsregeln

Long-Ausstiege: Wenn die bewertete Zone 3 oder 4 ist, wird jede offene Long-Position geschlossen.
Short-Ausstiege: Wenn die bewertete Zone 1 oder 0 ist, wird jede offene Short-Position geschlossen.
Primärer Long-Einstieg: Auslösung, wenn die aktuelle Zone zu 1 wird und die vorherige Zone (ältere Kerze) über 1 lag. Dies spiegelt den Übergang vom neutral/bärischen Territorium in das bullische Band wider. Das Ordervolumen ist PrimaryEntryVolume und schließt jedes bestehende Short-Exposure vor dem Wechsel.
Sekundärer Long-Einstieg: Auslösung, wenn die aktuelle Zone zu 0 wird und die vorherige Zone über 0 lag. Dies stellt einen Surge in die extrem bullische Region dar und verwendet SecondaryEntryVolume.
Primärer Short-Einstieg: Auslösung, wenn die aktuelle Zone zu 3 wird und die vorherige Zone unter 3 lag, was eine neue Bewegung in bärisches Territorium anzeigt. Verwendet PrimaryEntryVolume und schließt zuerst Longs, wenn nötig.
Sekundärer Short-Einstieg: Auslösung, wenn die aktuelle Zone zu 4 wird und die vorherige Zone unter 4 lag, was eine extreme bärische Beschleunigung signalisiert. Verwendet SecondaryEntryVolume.

Einstiegs-Flags werden zurückgesetzt, wann immer die Nettoposition null kreuzt, sodass das Verhalten dem "Zwei-Magische-Zahlen"-Design von MetaTrader entspricht – nur eine Order pro Tier ist erlaubt, bis das entgegengesetzte Signal oder das Risikomodul den Trade schließt.

Risikomanagement

UseStopLoss / UseTakeProfit aktivieren absolute Schutzabstände (in Preis-Punkten ausgedrückt) über den eingebauten StartProtection-Helfer. Stops sind optional, genau wie im ursprünglichen Code.
Die Strategie verwendet Marktorders für jede Aktion und respektiert daher die plattformweit konfigurierten Slippage-Einstellungen in StockSharp.
Protokollierungsaufrufe beschreiben jeden Einstieg und Ausstieg, was die Prüfung vereinfacht, warum ein Trade ausgeführt wurde.

Parameter

CciPeriod – Länge des Commodity Channel Index.
MaLength – Länge, die auf beide glättende gleitende Durchschnitte angewendet wird.
HighLevel2 / HighLevel1 / LowLevel1 / LowLevel2 – Multiplikatoren, die auf das geglättete Volumen angewendet werden, um adaptive Schwellenwerte zu erstellen.
SignalBarOffset – Anzahl der geschlossenen Kerzen, die gewartet werden soll, bevor auf eine Zone reagiert wird (0 = letzte geschlossene Kerze, 1 = vorherige Kerze, etc.).
Smoothing – Typ des gleitenden Durchschnitts für die Glättung (Teilmenge der ursprünglichen Optionen: SMA, EMA, SMMA, WMA, Hull MA, VWMA).
AllowLongEntries / AllowShortEntries / AllowLongExits / AllowShortExits – Jede Seite unabhängig aktivieren oder deaktivieren.
PrimaryEntryVolume / SecondaryEntryVolume – Volumen für die zwei Einstiegsstufen (für Long- und Short-Trades verwendet).
UseStopLoss / StopLossPoints – Optionaler absoluter Stop-Loss.
UseTakeProfit / TakeProfitPoints – Optionaler absoluter Take-Profit.
CandleType – Zeitrahmen (oder jeder andere Kerzendatentyp), der vom Connector angefordert wird.

Unterschiede zur MetaTrader-Version

Es werden nur Glättungsmethoden exponiert, die in StockSharp existieren; exotische Filter wie JJMA, JurX, Parabolic MA, VIDYA und AMA sind nicht enthalten. Wählen Sie die nächste verfügbare Alternative, wenn Sie ähnliches Verhalten benötigen.
Das Kerzenvolumen wird aus ICandleMessage.TotalVolume entnommen. Tick-Volumen wird nicht emuliert. Wenn der zugrundeliegende Connector nur Transaktionszählungen liefert, wird das Ergebnis vom ursprünglichen Terminal abweichen.
Das Ordermanagement ist genetzt (einzelne Position) anstatt zwei unabhängiger magischer Zahlen. Separate primäre/sekundäre Einstiegs-Flags emulieren dieselbe Absicht, während sie mit dem StockSharp-Ausführungsmodell kompatibel bleiben.

using System; using System.Collections.Generic; using StockSharp.Algo.Indicators; using StockSharp.Algo.Strategies; using StockSharp.BusinessEntities; using StockSharp.Messages; namespace StockSharp.Samples.Strategies; /// <summary> /// XCCI Histogram Vol strategy. Uses CCI zero-line crossover. /// </summary> public class XcciHistogramVolStrategy : Strategy { private readonly StrategyParam<DataType> _candleType; private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod; private decimal? _prevCci; public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; } public int CciPeriod { get => _cciPeriod.Value; set => _cciPeriod.Value = value; } public XcciHistogramVolStrategy() { _candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()) .SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General"); _cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 14) .SetGreaterThanZero() .SetDisplay("CCI Period", "CCI lookback", "Indicators"); } public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() { return [(Security, CandleType)]; } /// <inheritdoc /> protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevCci = null; } protected override void OnStarted2(DateTime time) { base.OnStarted2(time); _prevCci = null; var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod }; var subscription = SubscribeCandles(CandleType); subscription.Bind(cci, ProcessCandle).Start(); var area = CreateChartArea(); if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); var cciArea = CreateChartArea(); if (cciArea != null) DrawIndicator(cciArea, cci); DrawOwnTrades(area); } } private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal cciVal) { if (candle.State != CandleStates.Finished) return; if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevCci = cciVal; return; } if (_prevCci == null) { _prevCci = cciVal; return; } if (_prevCci.Value < 0m && cciVal >= 0m && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); } else if (_prevCci.Value > 0m && cciVal <= 0m && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); } _prevCci = cciVal; } }

import clr clr.AddReference("StockSharp.Messages") clr.AddReference("StockSharp.Algo") clr.AddReference("StockSharp.Algo.Indicators") clr.AddReference("StockSharp.Algo.Strategies") from System import TimeSpan from StockSharp.Messages import DataType, CandleStates from StockSharp.Algo.Indicators import CommodityChannelIndex from StockSharp.Algo.Strategies import Strategy class xcci_histogram_vol_strategy(Strategy): def __init__(self): super(xcci_histogram_vol_strategy, self).__init__() self._candle_type = self.Param("CandleType", DataType.TimeFrame(TimeSpan.FromHours(1))) \ .SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General") self._cci_period = self.Param("CciPeriod", 14) \ .SetDisplay("CCI Period", "CCI lookback", "Indicators") self._prev_cci = None @property def CandleType(self): return self._candle_type.Value @property def CciPeriod(self): return self._cci_period.Value def OnReseted(self): super(xcci_histogram_vol_strategy, self).OnReseted() self._prev_cci = None def OnStarted2(self, time): super(xcci_histogram_vol_strategy, self).OnStarted2(time) self._prev_cci = None cci = CommodityChannelIndex() cci.Length = self.CciPeriod subscription = self.SubscribeCandles(self.CandleType) subscription.Bind(cci, self._on_process).Start() area = self.CreateChartArea() if area is not None: self.DrawCandles(area, subscription) self.DrawOwnTrades(area) ind_area = self.CreateChartArea() if ind_area is not None: self.DrawIndicator(ind_area, cci) def _on_process(self, candle, cci_value): if candle.State != CandleStates.Finished: return cv = float(cci_value) if not self.IsFormedAndOnlineAndAllowTrading(): self._prev_cci = cv return if self._prev_cci is None: self._prev_cci = cv return # CCI crosses above zero if self._prev_cci < 0.0 and cv >= 0.0 and self.Position <= 0: if self.Position < 0: self.BuyMarket() self.BuyMarket() # CCI crosses below zero elif self._prev_cci > 0.0 and cv <= 0.0 and self.Position >= 0: if self.Position > 0: self.SellMarket() self.SellMarket() self._prev_cci = cv def CreateClone(self): return xcci_histogram_vol_strategy()