Estratégia de Histograma Vol XCCI

Visão Geral

Esta estratégia é um port StockSharp do consultor especialista MetaTrader Exp_XCCI_Histogram_Vol. Reproduz a lógica codificada por cores do indicador personalizado "XCCI Histogram Vol": um Commodity Channel Index (CCI) multiplicado pelo volume, suavizado por uma média móvel selecionável e comparado com limites dinâmicos. A implementação segue as diretrizes da API de alto nível, processa apenas velas fechadas e mantém a estrutura de posição dual original expondo volumes separados para as entradas primária e secundária.

Fluxo de trabalho do indicador

Calcular o valor CCI com o período configurável.
Multiplicar o valor CCI pelo volume da vela.
Suavizar tanto a série CCI×Volume quanto o volume bruto com a média móvel escolhida (Simple, Exponential, Smoothed, Weighted, Hull ou VolumeWeighted).
Escalar quatro multiplicadores de limite definidos pelo usuário (HighLevel2/1 e LowLevel1/2) pelo volume suavizado.
Classificar o valor suavizado de CCI×Volume em uma das cinco zonas: 0 extremamente otimista, 1 otimista, 2 neutro, 3 pessimista, 4 extremamente pessimista.

A estratégia armazena a zona para cada vela terminada. O parâmetro SignalBarOffset controla quantas velas completamente fechadas aguardar antes de usar a zona nas decisões de negociação (espelhando o input original SignalBar).

Regras de negociação

Saídas compradas: se a zona avaliada for 3 ou 4, cada posição comprada aberta é fechada.
Saídas vendidas: se a zona avaliada for 1 ou 0, cada posição vendida aberta é fechada.
Entrada comprada primária: acionada quando a zona atual se torna 1 e a zona anterior (vela mais antiga) estava acima de 1. Isso reflete a transição de território neutro/pessimista para a faixa otimista. O volume da ordem é PrimaryEntryVolume e fecha qualquer exposição vendida existente antes de virar.
Entrada comprada secundária: acionada quando a zona atual se torna 0 e a zona anterior estava acima de 0. Isso representa um surge para a região extremamente otimista e usa SecondaryEntryVolume.
Entrada vendida primária: acionada quando a zona atual se torna 3 e a zona anterior estava abaixo de 3, indicando um novo movimento para território pessimista. Usa PrimaryEntryVolume e fecha posições compradas primeiro se necessário.
Entrada vendida secundária: acionada quando a zona atual se torna 4 e a zona anterior estava abaixo de 4, sinalizando uma aceleração pessimista extrema. Usa SecondaryEntryVolume.

Os flags de entrada são redefinidos sempre que a posição líquida cruza zero para que o comportamento corresponda ao design de "dois números mágicos" do MetaTrader — apenas uma ordem por nível é permitida até que o sinal oposto ou o módulo de risco feche o trade.

Gestão de risco

UseStopLoss / UseTakeProfit habilitam distâncias de proteção absolutas (expressas em pontos de preço) através do auxiliar integrado StartProtection. Stops são opcionais, assim como no código original.
A estratégia usa ordens de mercado para cada ação e, portanto, respeita o tratamento de slippage configurado globalmente no StockSharp.
Chamadas de log descrevem cada entrada e saída, tornando mais fácil auditar por que um trade foi executado.

Parâmetros

CciPeriod – comprimento do Commodity Channel Index.
MaLength – comprimento aplicado a ambas as médias móveis de suavização.
HighLevel2 / HighLevel1 / LowLevel1 / LowLevel2 – multiplicadores aplicados ao volume suavizado para criar limites adaptativos.
SignalBarOffset – número de velas fechadas a aguardar antes de agir em uma zona (0 = última vela fechada, 1 = vela anterior, etc.).
Smoothing – tipo de média móvel usado para suavização (subconjunto das opções originais: SMA, EMA, SMMA, WMA, Hull MA, VWMA).
AllowLongEntries / AllowShortEntries / AllowLongExits / AllowShortExits – habilitar ou desabilitar cada lado de forma independente.
PrimaryEntryVolume / SecondaryEntryVolume – volumes para os dois níveis de entrada (usados tanto para trades comprados quanto vendidos).
UseStopLoss / StopLossPoints – stop-loss absoluto opcional.
UseTakeProfit / TakeProfitPoints – take-profit absoluto opcional.
CandleType – período (ou qualquer outro tipo de dado de vela) solicitado ao conector.

Diferenças da versão MetaTrader

Apenas métodos de suavização que existem no StockSharp são expostos; filtros exóticos como JJMA, JurX, Parabolic MA, VIDYA e AMA não estão incluídos. Escolha a alternativa disponível mais próxima se precisar de comportamento semelhante.
O volume da vela é obtido de ICandleMessage.TotalVolume. O volume de ticks não é emulado. Se o conector subjacente fornecer apenas contagens de transações, o resultado diferirá do terminal original.
O gerenciamento de ordens é neteado (posição única) em vez de dois números mágicos independentes. Flags de entrada primária/secundária separados emulam a mesma intenção enquanto permanecem compatíveis com o modelo de execução do StockSharp.

using System; using System.Collections.Generic; using StockSharp.Algo.Indicators; using StockSharp.Algo.Strategies; using StockSharp.BusinessEntities; using StockSharp.Messages; namespace StockSharp.Samples.Strategies; /// <summary> /// XCCI Histogram Vol strategy. Uses CCI zero-line crossover. /// </summary> public class XcciHistogramVolStrategy : Strategy { private readonly StrategyParam<DataType> _candleType; private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod; private decimal? _prevCci; public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; } public int CciPeriod { get => _cciPeriod.Value; set => _cciPeriod.Value = value; } public XcciHistogramVolStrategy() { _candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()) .SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General"); _cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 14) .SetGreaterThanZero() .SetDisplay("CCI Period", "CCI lookback", "Indicators"); } public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() { return [(Security, CandleType)]; } /// <inheritdoc /> protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevCci = null; } protected override void OnStarted2(DateTime time) { base.OnStarted2(time); _prevCci = null; var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod }; var subscription = SubscribeCandles(CandleType); subscription.Bind(cci, ProcessCandle).Start(); var area = CreateChartArea(); if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); var cciArea = CreateChartArea(); if (cciArea != null) DrawIndicator(cciArea, cci); DrawOwnTrades(area); } } private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal cciVal) { if (candle.State != CandleStates.Finished) return; if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevCci = cciVal; return; } if (_prevCci == null) { _prevCci = cciVal; return; } if (_prevCci.Value < 0m && cciVal >= 0m && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); } else if (_prevCci.Value > 0m && cciVal <= 0m && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); } _prevCci = cciVal; } }

import clr clr.AddReference("StockSharp.Messages") clr.AddReference("StockSharp.Algo") clr.AddReference("StockSharp.Algo.Indicators") clr.AddReference("StockSharp.Algo.Strategies") from System import TimeSpan from StockSharp.Messages import DataType, CandleStates from StockSharp.Algo.Indicators import CommodityChannelIndex from StockSharp.Algo.Strategies import Strategy class xcci_histogram_vol_strategy(Strategy): def __init__(self): super(xcci_histogram_vol_strategy, self).__init__() self._candle_type = self.Param("CandleType", DataType.TimeFrame(TimeSpan.FromHours(1))) \ .SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General") self._cci_period = self.Param("CciPeriod", 14) \ .SetDisplay("CCI Period", "CCI lookback", "Indicators") self._prev_cci = None @property def CandleType(self): return self._candle_type.Value @property def CciPeriod(self): return self._cci_period.Value def OnReseted(self): super(xcci_histogram_vol_strategy, self).OnReseted() self._prev_cci = None def OnStarted2(self, time): super(xcci_histogram_vol_strategy, self).OnStarted2(time) self._prev_cci = None cci = CommodityChannelIndex() cci.Length = self.CciPeriod subscription = self.SubscribeCandles(self.CandleType) subscription.Bind(cci, self._on_process).Start() area = self.CreateChartArea() if area is not None: self.DrawCandles(area, subscription) self.DrawOwnTrades(area) ind_area = self.CreateChartArea() if ind_area is not None: self.DrawIndicator(ind_area, cci) def _on_process(self, candle, cci_value): if candle.State != CandleStates.Finished: return cv = float(cci_value) if not self.IsFormedAndOnlineAndAllowTrading(): self._prev_cci = cv return if self._prev_cci is None: self._prev_cci = cv return # CCI crosses above zero if self._prev_cci < 0.0 and cv >= 0.0 and self.Position <= 0: if self.Position < 0: self.BuyMarket() self.BuyMarket() # CCI crosses below zero elif self._prev_cci > 0.0 and cv <= 0.0 and self.Position >= 0: if self.Position > 0: self.SellMarket() self.SellMarket() self._prev_cci = cv def CreateClone(self): return xcci_histogram_vol_strategy()