Estrategia de Histograma Vol XCCI

Descripción general

Esta estrategia es un port de StockSharp del asesor experto de MetaTrader Exp_XCCI_Histogram_Vol. Reproduce la lógica codificada por colores del indicador personalizado "XCCI Histogram Vol": un Commodity Channel Index (CCI) multiplicado por el volumen, suavizado por una media móvil seleccionable y comparado con umbrales dinámicos. La implementación sigue las directrices de la API de alto nivel, procesa solo velas cerradas y mantiene la estructura de posición dual original exponiendo volúmenes separados para las entradas primaria y secundaria.

Flujo de trabajo del indicador

Calcular el valor CCI con el período configurable.
Multiplicar el valor CCI por el volumen de la vela.
Suavizar tanto la serie CCI×Volumen como el volumen bruto con la media móvil elegida (Simple, Exponential, Smoothed, Weighted, Hull, o VolumeWeighted).
Escalar cuatro multiplicadores de umbral definidos por el usuario (HighLevel2/1 y LowLevel1/2) por el volumen suavizado.
Clasificar el valor suavizado de CCI×Volumen en una de cinco zonas: 0 extremadamente alcista, 1 alcista, 2 neutral, 3 bajista, 4 extremadamente bajista.

La estrategia almacena la zona para cada vela terminada. El parámetro SignalBarOffset controla cuántas velas completamente cerradas esperar antes de usar la zona en las decisiones de trading (reflejando la entrada original SignalBar).

Reglas de trading

Salidas largas: si la zona evaluada es 3 o 4, se cierra cada posición larga abierta.
Salidas cortas: si la zona evaluada es 1 o 0, se cierra cada posición corta abierta.
Entrada larga primaria: se activa cuando la zona actual se convierte en 1 y la zona anterior (vela más antigua) estaba por encima de 1. Esto refleja la transición de territorio neutral/bajista a la banda alcista. El volumen de la orden es PrimaryEntryVolume y cierra cualquier exposición corta existente antes de invertirse.
Entrada larga secundaria: se activa cuando la zona actual se convierte en 0 y la zona anterior estaba por encima de 0. Esto representa un aumento en la región extremadamente alcista y utiliza SecondaryEntryVolume.
Entrada corta primaria: se activa cuando la zona actual se convierte en 3 y la zona anterior estaba por debajo de 3, indicando un movimiento nuevo hacia territorio bajista. Usa PrimaryEntryVolume y cierra largos primero si es necesario.
Entrada corta secundaria: se activa cuando la zona actual se convierte en 4 y la zona anterior estaba por debajo de 4, señalando una aceleración bajista extrema. Usa SecondaryEntryVolume.

Los indicadores de entrada se restablecen cada vez que la posición neta cruza cero para que el comportamiento coincida con el diseño de "dos números mágicos" de MetaTrader: solo se permite una orden por nivel hasta que la señal opuesta o el módulo de riesgo cierre el trade.

Gestión de riesgos

UseStopLoss / UseTakeProfit habilitan distancias de protección absolutas (expresadas en puntos de precio) mediante el ayudante integrado StartProtection. Los stops son opcionales, igual que en el código original.
La estrategia utiliza órdenes de mercado para cada acción y por tanto respeta el manejo de slippage configurado globalmente en StockSharp.
Las llamadas de registro describen cada entrada y salida, lo que facilita auditar por qué se ejecutó un trade.

Parámetros

CciPeriod – longitud del Commodity Channel Index.
MaLength – longitud aplicada a ambas medias móviles de suavizado.
HighLevel2 / HighLevel1 / LowLevel1 / LowLevel2 – multiplicadores aplicados al volumen suavizado para crear umbrales adaptativos.
SignalBarOffset – número de velas cerradas a esperar antes de actuar en una zona (0 = última vela cerrada, 1 = vela anterior, etc.).
Smoothing – tipo de media móvil utilizado para el suavizado (subconjunto de las opciones originales: SMA, EMA, SMMA, WMA, Hull MA, VWMA).
AllowLongEntries / AllowShortEntries / AllowLongExits / AllowShortExits – habilitar o deshabilitar cada lado de forma independiente.
PrimaryEntryVolume / SecondaryEntryVolume – volúmenes para los dos niveles de entrada (utilizados tanto para trades largos como cortos).
UseStopLoss / StopLossPoints – stop-loss absoluto opcional.
UseTakeProfit / TakeProfitPoints – take-profit absoluto opcional.
CandleType – marco temporal (o cualquier otro tipo de datos de velas) solicitado al conector.

Diferencias con la versión de MetaTrader

Solo se exponen los métodos de suavizado que existen en StockSharp; filtros exóticos como JJMA, JurX, Parabolic MA, VIDYA y AMA no están incluidos. Elige la alternativa disponible más cercana si necesitas un comportamiento similar.
El volumen de la vela se toma de ICandleMessage.TotalVolume. El volumen de ticks no se emula. Si el conector subyacente proporciona solo conteos de transacciones, el resultado diferirá del terminal original.
La gestión de órdenes es neteada (posición única) en lugar de dos números mágicos independientes. Indicadores de entrada primaria/secundaria separados emulan la misma intención mientras permanecen compatibles con el modelo de ejecución de StockSharp.

using System; using System.Collections.Generic; using StockSharp.Algo.Indicators; using StockSharp.Algo.Strategies; using StockSharp.BusinessEntities; using StockSharp.Messages; namespace StockSharp.Samples.Strategies; /// <summary> /// XCCI Histogram Vol strategy. Uses CCI zero-line crossover. /// </summary> public class XcciHistogramVolStrategy : Strategy { private readonly StrategyParam<DataType> _candleType; private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod; private decimal? _prevCci; public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; } public int CciPeriod { get => _cciPeriod.Value; set => _cciPeriod.Value = value; } public XcciHistogramVolStrategy() { _candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()) .SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General"); _cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 14) .SetGreaterThanZero() .SetDisplay("CCI Period", "CCI lookback", "Indicators"); } public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() { return [(Security, CandleType)]; } /// <inheritdoc /> protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevCci = null; } protected override void OnStarted2(DateTime time) { base.OnStarted2(time); _prevCci = null; var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod }; var subscription = SubscribeCandles(CandleType); subscription.Bind(cci, ProcessCandle).Start(); var area = CreateChartArea(); if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); var cciArea = CreateChartArea(); if (cciArea != null) DrawIndicator(cciArea, cci); DrawOwnTrades(area); } } private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal cciVal) { if (candle.State != CandleStates.Finished) return; if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevCci = cciVal; return; } if (_prevCci == null) { _prevCci = cciVal; return; } if (_prevCci.Value < 0m && cciVal >= 0m && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); } else if (_prevCci.Value > 0m && cciVal <= 0m && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); } _prevCci = cciVal; } }

import clr clr.AddReference("StockSharp.Messages") clr.AddReference("StockSharp.Algo") clr.AddReference("StockSharp.Algo.Indicators") clr.AddReference("StockSharp.Algo.Strategies") from System import TimeSpan from StockSharp.Messages import DataType, CandleStates from StockSharp.Algo.Indicators import CommodityChannelIndex from StockSharp.Algo.Strategies import Strategy class xcci_histogram_vol_strategy(Strategy): def __init__(self): super(xcci_histogram_vol_strategy, self).__init__() self._candle_type = self.Param("CandleType", DataType.TimeFrame(TimeSpan.FromHours(1))) \ .SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General") self._cci_period = self.Param("CciPeriod", 14) \ .SetDisplay("CCI Period", "CCI lookback", "Indicators") self._prev_cci = None @property def CandleType(self): return self._candle_type.Value @property def CciPeriod(self): return self._cci_period.Value def OnReseted(self): super(xcci_histogram_vol_strategy, self).OnReseted() self._prev_cci = None def OnStarted2(self, time): super(xcci_histogram_vol_strategy, self).OnStarted2(time) self._prev_cci = None cci = CommodityChannelIndex() cci.Length = self.CciPeriod subscription = self.SubscribeCandles(self.CandleType) subscription.Bind(cci, self._on_process).Start() area = self.CreateChartArea() if area is not None: self.DrawCandles(area, subscription) self.DrawOwnTrades(area) ind_area = self.CreateChartArea() if ind_area is not None: self.DrawIndicator(ind_area, cci) def _on_process(self, candle, cci_value): if candle.State != CandleStates.Finished: return cv = float(cci_value) if not self.IsFormedAndOnlineAndAllowTrading(): self._prev_cci = cv return if self._prev_cci is None: self._prev_cci = cv return # CCI crosses above zero if self._prev_cci < 0.0 and cv >= 0.0 and self.Position <= 0: if self.Position < 0: self.BuyMarket() self.BuyMarket() # CCI crosses below zero elif self._prev_cci > 0.0 and cv <= 0.0 and self.Position >= 0: if self.Position > 0: self.SellMarket() self.SellMarket() self._prev_cci = cv def CreateClone(self): return xcci_histogram_vol_strategy()