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Flat Trend EA策略

概览

Flat Trend EA策略是将MQL5专家顾问“Flat Trend EA”移植到StockSharp平台的版本。策略结合Parabolic SAR与平均趋向指数（ADX），划分出四种市场状态：多头趋势、空头趋势、多头结束以及空头结束。算法仅在指定周期的收盘K线上计算，并严格遵循原始EA的流程——在开新仓之前先平掉所有反向仓位。

交易逻辑

  • 做多信号：Parabolic SAR点位于收盘价下方，同时ADX的+DI高于-DI。策略会先平掉已有空单，然后在没有持仓时开多。
  • 做空信号：Parabolic SAR点位于收盘价上方，同时+DI小于或等于-DI。所有多单会被先行平仓，再开新的空单。
  • 趋势结束过滤：当SAR在价格上方且+DI> -DI时认为空头趋势结束；当SAR在价格下方且+DI≤ -DI时认为多头结束。这两个事件都会强制平掉现有仓位，但不会立即反向开仓。
  • 交易时段：可选的时段过滤器将入场限制在[StartHour, EndHour)区间。时段之外的信号仍然可以平仓，但不会建立新仓位。

风险控制

  • 止损与止盈以点（pip）为单位设置。系统会根据交易品种的精度自动换算三位和五位报价的pip值，并将价格对齐到最小报价步长。
  • 跟踪止损在浮盈超过TrailingStopPips + TrailingStepPips后启动。多单的跟踪止损跟随价格上移，空单则跟随价格下移；当该参数为0时，跟踪功能关闭。
  • 保护性出场：每根收盘K线都会检查最高价和最低价是否触及止损、止盈或跟踪止损。一旦满足条件即刻平仓并重置风险状态。

参数

  • StopLossPips —— 止损距离（点）。
  • TakeProfitPips —— 止盈距离（点）。
  • TrailingStopPips —— 跟踪止损距离（点，0表示关闭）。
  • TrailingStepPips —— 跟踪止损移动所需的附加浮盈，启用跟踪时必须为正数。
  • UseTradingHours —— 是否启用交易时段过滤。
  • StartHour / EndHour —— 入场的起始与结束小时（结束为开区间），基于交易所时间。
  • AdxPeriod —— ADX平滑周期，控制+DI和-DI的灵敏度。
  • SarStart、SarIncrement、SarMaximum —— Parabolic SAR的加速度参数，默认值与原指标保持一致（0.02 / 0.02 / 0.2）。
  • CandleType —— 用于订阅数据和计算指标的K线周期。
  • Volume —— 继承自Strategy的下单手数，决定新仓位的交易量。

指标说明

  • Average Directional Index (ADX) 提供+DI与-DI分量，用于判断趋势方向。
  • Parabolic SAR 判定价格位于趋势上方或下方，并提供跟踪止损的参考点。

补充说明

  • Pip大小依据品种设置计算：若报价保留三位或五位小数，则将价格步长乘以10以匹配MQL的pip定义。
  • 策略在评估新入场前，总会先根据反向或结束信号平掉现有仓位，完整复现原EA的执行顺序。
  • 仅提供C#实现；根据要求未创建Python版本及其目录。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Flat Trend EA strategy. Uses DEMA crossover to distinguish flat from trend.
/// </summary>
public class FlatTrendEaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	private decimal? _prevFast;
	private decimal? _prevSlow;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public FlatTrendEaStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast DEMA", "Fast DEMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 30)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow DEMA", "Slow DEMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;

		var fast = new DoubleExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new DoubleExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		if (_prevFast == null || _prevSlow == null)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fastVal > slowVal;

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;

		if (!prevAbove && currAbove && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (prevAbove && !currAbove && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}
	}
}