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フラットトレンド EA 戦略

概要

Flat Trend EA Strategyは、MQL5エキスパートアドバイザー「Flat Trend EA」のStockSharpポートです。アルゴリズムはParabolic SARインジケーターをAverage Directional Index (ADX)と組み合わせて、上昇トレンド、下降トレンド、買いの終わり、売りの終わりの4つの市場状態を検出します。戦略は設定された時間軸からの完了したローソク足のみに反応し、新しいポジションを開く前に反対のポジションを閉じるという元のロジックを反映します。

トレーディングロジック

  • 買いシグナル：Parabolic SARのドットが終値より下に印刷され、ADX +DIラインが-DIラインより上にある場合。ショートのエクスポージャーは即座に閉じられ、ポジションがアクティブでない場合に新しいロングが開かれます。
  • 売りシグナル：Parabolic SARのドットが終値より上に印刷され、+DIが-DI以下の場合。ショートトレードを開く前にロングのエクスポージャーが閉じられます。
  • トレンド終了フィルター：SARが価格より上にあり+DIが-DIより大きい場合、戦略はショートトレンドの終わりを示します；SARが価格より下にあり+DIが-DI以下の場合、ロングトレンドの終わりを示します。両方のイベントは新しいトレードを開かずに既存のポジションを強制的に閉じます。
  • 取引ウィンドウ：オプションのセッションフィルターがエントリーを [StartHour, EndHour) インターバルに制限します。セッション外のシグナルはまだトレードを閉じることができますが、新しいエントリーはスキップされます。

リスク管理

  • ストップロスとテイクプロフィットの距離はpipsで測定されます（3桁および5桁の楽器に対して自動的にスケーリングされます）。価格は証券のステップに正規化されます。
  • トレーリングストップはポジションが TrailingStopPips + TrailingStepPips 以上の利益を得た後に有効化されます。ロングポジションは最新の終値の下でトレールし、ショートは上でトレールします。トレーリングが無効化されると、ストップレベルは固定されたままになります。
  • 保護的エグジット：各完了したローソク足で戦略はストップロス、テイクプロフィット、トレーリングレベルに対して安値/高値を確認します。いずれかの違反はポジションを閉じ、リスクトラッキングをリセットします。

パラメーター

  • StopLossPips – pipsでの保護ストップまでの距離。
  • TakeProfitPips – pipsでのターゲットまでの距離。
  • TrailingStopPips – pipsでのトレーリングストップ距離（トレーリングを無効化するには0に設定）。
  • TrailingStepPips – トレーリングストップが動く前に必要な追加の進捗；トレーリングが有効な場合は正でなければなりません。
  • UseTradingHours – 取引ウィンドウフィルターを有効化します。
  • StartHour / EndHour – エントリーの開始時間（含む）と終了時間（含まず）（取引所時間）。
  • AdxPeriod – ADXの平滑化期間、+DIと-DIの感度を制御します。
  • SarStart, SarIncrement, SarMaximum – 元のインジケーターに対応するParabolic SAR加速設定（デフォルトで0.02 / 0.02 / 0.2）。
  • CandleType – ローソク足サブスクリプションとインジケーター計算に使用する時間軸。
  • Volume – Strategy から継承、新しいポジションに入る際に使用される注文サイズを表します。

インジケーター

  • Average Directional Index (ADX) は現在のトレンド方向を決定するために使用される +DI と -DI コンポーネントを提供します。
  • Parabolic SAR は市場構造が強気か弱気かを定義し、トレーリングロジックのドットレベルを提供します。

追加事項

  • Pipサイズは証券設定から計算されます：3桁と5桁の楽器の場合、価格ステップはpipのMQL定義に一致させるために10倍されます。
  • 戦略は新しいエントリーを評価する前に、反対またはエンドシグナルが現れると常に既存のポジションを閉じ、元のEAワークフローを再現します。
  • C#実装のみが提供されます；要求により、Pythonバージョンやフォルダは作成されません。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Flat Trend EA strategy. Uses DEMA crossover to distinguish flat from trend.
/// </summary>
public class FlatTrendEaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	private decimal? _prevFast;
	private decimal? _prevSlow;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public FlatTrendEaStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast DEMA", "Fast DEMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 30)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow DEMA", "Slow DEMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;

		var fast = new DoubleExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new DoubleExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		if (_prevFast == null || _prevSlow == null)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fastVal > slowVal;

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;

		if (!prevAbove && currAbove && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (prevAbove && !currAbove && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}
	}
}