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Estratégia Flat Trend EA

Visão geral

Flat Trend EA Strategy é um port StockSharp do consultor especialista MQL5 "Flat Trend EA". O algoritmo combina o indicador Parabolic SAR com o Índice de Direção Médio (ADX) para detectar quatro estados de mercado: tendência de alta, tendência de baixa, fim de compra e fim de venda. A estratégia reage apenas a candles completados do período configurado e espelha a lógica original de fechar posições opostas antes de abrir uma nova.

Lógica de negociação

  • Sinal de compra: o ponto do Parabolic SAR é impresso abaixo do preço de fechamento e a linha +DI do ADX está acima da linha -DI. Qualquer exposição vendida é fechada imediatamente, e um novo comprado é aberto quando nenhuma posição está ativa.
  • Sinal de venda: o ponto do Parabolic SAR é impresso acima do preço de fechamento e +DI é menor ou igual a -DI. Qualquer exposição comprada é fechada antes de abrir uma negociação vendida.
  • Filtros de fim de tendência: quando o SAR está acima do preço enquanto +DI é maior que -DI, a estratégia marca o fim de uma tendência vendida; quando o SAR está abaixo do preço enquanto +DI é menor ou igual a -DI, marca o fim de uma tendência comprada. Ambos os eventos forçam o fechamento de posições existentes sem abrir uma nova negociação.
  • Janela de negociação: filtros de sessão opcionais restringem entradas ao intervalo [StartHour, EndHour). Sinais fora da sessão ainda podem fechar negociações, mas novas entradas são ignoradas.

Gestão de risco

  • As distâncias de stop-loss e take-profit são medidas em pips (escaladas automaticamente para instrumentos de três e cinco dígitos). Os preços são normalizados para o passo do instrumento.
  • O trailing stop é ativado depois que a posição ganha mais que TrailingStopPips + TrailingStepPips. Posições compradas trailam abaixo do último fechamento, vendidas acima. Quando o trailing está desabilitado, o nível de stop permanece fixo.
  • Saídas protetoras: em cada candle finalizado a estratégia verifica os preços baixo/alto contra os níveis de stop-loss, take-profit e trailing. Qualquer violação fecha a posição e reinicia o rastreamento de risco.

Parâmetros

  • StopLossPips – distância ao stop protetor em pips.
  • TakeProfitPips – distância ao alvo em pips.
  • TrailingStopPips – distância do trailing stop em pips (definir 0 para desabilitar o trailing).
  • TrailingStepPips – progresso adicional necessário antes que o trailing stop se mova; deve ser positivo quando o trailing está habilitado.
  • UseTradingHours – habilita o filtro de janela de negociação.
  • StartHour / EndHour – hora de início inclusiva e hora de fim exclusiva para entradas (hora da bolsa).
  • AdxPeriod – período de suavização para o ADX, que controla a sensibilidade de +DI e -DI.
  • SarStart, SarIncrement, SarMaximum – configurações de aceleração do Parabolic SAR correspondendo ao indicador original (0.02 / 0.02 / 0.2 por padrão).
  • CandleType – período usado para assinaturas de candles e cálculos de indicadores.
  • Volume – herdado de Strategy, representa o tamanho da ordem usada ao entrar em novas posições.

Indicadores

  • Índice de Direção Médio (ADX) fornece os componentes +DI e -DI usados para determinar a direção atual da tendência.
  • Parabolic SAR define se a estrutura do mercado é altista ou baixista e fornece o nível do ponto para a lógica de trailing.

Notas adicionais

  • O tamanho do pip é calculado a partir das configurações do instrumento: para instrumentos com três e cinco decimais, o passo de preço é multiplicado por dez para corresponder à definição MQL de um pip.
  • A estratégia sempre fecha posições existentes quando sinais opostos ou de fim aparecem antes de avaliar novas entradas, reproduzindo o fluxo de trabalho original do EA.
  • Apenas a implementação em C# é fornecida; nenhuma versão ou pasta Python é criada, conforme solicitado.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Flat Trend EA strategy. Uses DEMA crossover to distinguish flat from trend.
/// </summary>
public class FlatTrendEaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	private decimal? _prevFast;
	private decimal? _prevSlow;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public FlatTrendEaStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast DEMA", "Fast DEMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 30)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow DEMA", "Slow DEMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;

		var fast = new DoubleExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new DoubleExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		if (_prevFast == null || _prevSlow == null)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fastVal > slowVal;

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;

		if (!prevAbove && currAbove && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (prevAbove && !currAbove && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}
	}
}