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Gordago EA 策略

这是对 MetaTrader 5 中经典的 “Gordago EA” 专家的移植版本。策略在基础周期（默认 3 分钟）上执行交易，同时在更高周期上读取 MACD（默认 12 分钟）和随机指标（默认 1 小时）作为过滤条件。所有原始的止损/止盈和跟踪止损设定都被保留，并使用 StockSharp 的高级 API 完成订阅与下单。

策略逻辑

  • 数据来源
    • 执行蜡烛：可配置，默认三分钟。
    • MACD 蜡烛：可配置，默认十二分钟。
    • 随机指标蜡烛：可配置，默认一小时。
  • 指标配置
    • MACD：快速 12、慢速 26、信号 9。
    • 随机指标：长度 5，%K 平滑 3，%D 平滑 3。
  • 入场条件
    • 做多：当前 MACD 高于前一值且前一值低于零；随机指标 %K 低于买入阈值（默认 37）并且较上一值上升。
    • 做空：当前 MACD 低于前一值且前一值高于零；随机指标 %K 高于卖出阈值（默认 96）并且较上一值下降。
  • 下单规则
    • 使用固定手数，若方向反转会先平掉反向仓位再开新单。
    • 多头和空头拥有独立的止损/止盈距离（默认多头 40/70 pips，空头 10/40 pips）。
  • 离场与风控
    • 每根完成的基础蜡烛都会检查止损和止盈是否触发。
    • 跟踪止损在价格突破“距离 + 步长”后启动，并持续按设定距离上移/下移。
    • 即使初始止损为零，跟踪逻辑也可以创建保护性止损，与原始 EA 的行为一致。

参数

  • OrderVolume – 交易手数。
  • StopLossBuyPips / TakeProfitBuyPips – 多头止损与止盈距离（pips）。
  • StopLossSellPips / TakeProfitSellPips – 空头止损与止盈距离（pips）。
  • TrailingStopPips – 跟踪止损距离，设为 0 可关闭。
  • TrailingStepPips – 跟踪止损每次推进所需的最小额外利润。
  • StochasticBuyLevel / StochasticSellLevel – 随机指标入场阈值。
  • CandleType – 主执行周期。
  • MacdCandleType – 计算 MACD 的周期。
  • StochasticCandleType – 计算随机指标的周期。
  • MacdFastPeriod、MacdSlowPeriod、MacdSignalPeriod – MACD 周期。
  • StochasticLength、StochasticSignalPeriod、StochasticSmoothing – 随机指标周期参数。

实现说明

  • pips 会通过品种的 PriceStep 转换为价格。如果价格步长带有 3 或 5 位小数，则乘以 10，与原版 MQL 中对 3/5 位报价的调整一致。
  • 当设置了正的 TrailingStopPips 但 TrailingStepPips 小于等于零时，跟踪止损会被忽略，并记录警告。
  • 由于基于蜡烛收盘事件运行，保护性逻辑每根蜡烛执行一次，而非逐笔行情，但整体交易逻辑与原始 EA 保持一致。
  • 仅提供 C# 版本，本仓库未包含 Python 版本或相应目录。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Gordago EA strategy. Uses EMA crossover with RSI filter.
/// </summary>
public class GordagoEaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	private decimal? _prevFast;
	private decimal? _prevSlow;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public GordagoEaStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		if (_prevFast == null || _prevSlow == null)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fastVal > slowVal;

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;

		if (!prevAbove && currAbove && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (prevAbove && !currAbove && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}
	}
}