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Gordago EA 戦略

歴史的な「Gordago EA」MetaTrader 5エキスパートアドバイザーのポートです。この戦略はベース時間軸（デフォルトM3）で取引しながら、より高いイントラデイチャートからMACDシグナルを読み取り、時間足チャートからストキャスティックフィルターを読み取ります。元のストップ/テイクパラメーターとトレーリングロジックを保持しますが、データサブスクリプションと注文管理にStockSharpの高レベルAPIを使用します。

戦略ロジック

  • 市場データ
    • 主な実行ローソク足：設定可能、デフォルトは3分ローソク足。
    • MACDローソク足：設定可能、デフォルトは12分ローソク足。
    • ストキャスティックローソク足：設定可能、デフォルトは1時間ローソク足。
  • インジケーター
    • MACD（速い12、遅い26、シグナル9）をMACD時間軸で計算。
    • ストキャスティックオシレーター（長さ5、%K平滑化3、%D 3）をストキャスティック時間軸で計算。
  • エントリー条件
    • 買い：現在のMACD値が前の値より高い、前のMACDがゼロ未満、ストキャスティック%Kが買いしきい値（デフォルト37）より低く、前の値より上昇している。
    • 売り：現在のMACD値が前の値より低い、前のMACDがゼロ超え、ストキャスティック%Kが売りしきい値（デフォルト96）より高く、前の値より下落している。
  • 注文の発注
    • 注文ボリュームは固定；方向を切り替えると新しいポジションを開く前に反対のポジションが自動的にオフセットされます。
    • ロングとショートの取引には個別のストップロス/テイクプロフィット距離が存在します（デフォルト：ロングは40/70 pips、ショートは10/40 pips）。
  • エグジット
    • 保護的なストップロスとテイクプロフィットレベルは各完了したベースローソク足で確認されます。
    • トレーリングストップは価格が設定されたトレーリング距離とトレーリングステップを超えて進んだときに有効化されます；一旦発動するとトレーリング距離だけ市場に向かって続けてラチェットします。
    • トレーリングは元のストップが無効化されていても保護ストップを導入できます。これは元のEAを反映しています。

パラメーター

  • OrderVolume – ロットでの取引ボリューム。
  • StopLossBuyPips / TakeProfitBuyPips – ロング側のストップロスとテイクプロフィット距離（pips単位）。
  • StopLossSellPips / TakeProfitSellPips – ショート側のストップロスとテイクプロフィット距離（pips単位）。
  • TrailingStopPips – pipsでのトレーリング距離；トレーリングを無効化するにはゼロに設定。
  • TrailingStepPips – トレーリングストップが進む前の最小追加利益（pips単位）。
  • StochasticBuyLevel / StochasticSellLevel – ロングとショートエントリーのオシレーターしきい値。
  • CandleType – 実行ロジックの作業時間軸。
  • MacdCandleType – MACDインジケーターに供給するために使用する時間軸。
  • StochasticCandleType – ストキャスティックオシレーターに供給するために使用する時間軸。
  • MacdFastPeriod, MacdSlowPeriod, MacdSignalPeriod – MACD期間。
  • StochasticLength, StochasticSignalPeriod, StochasticSmoothing – ストキャスティックオシレーター期間。

実装上の注意

  • Pip距離は証券の PriceStep を使用して価格に変換されます。ステップが小数点以下3桁または5桁を持つ場合、戦略はそれを10倍し、3/5桁のForex相場の元のMQL実装で使用されたpip調整を再現します。
  • TrailingStopPips が正だが TrailingStepPips がそうでない場合、トレーリングストップは無視されます；その場合は警告がログに記録されます。
  • StockSharpバージョンはローソク足クローズイベントで動作するため、保護ロジックはMT5バージョンのように毎ティックではなく、完了した各ローソク足ごとに一度実行されます。取引管理の動作はそれ以外では元のルールに従います。
  • C#実装のみが提供されています；Pythonの翻訳やフォルダは要求により含まれていません。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Gordago EA strategy. Uses EMA crossover with RSI filter.
/// </summary>
public class GordagoEaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	private decimal? _prevFast;
	private decimal? _prevSlow;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public GordagoEaStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		if (_prevFast == null || _prevSlow == null)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fastVal > slowVal;

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;

		if (!prevAbove && currAbove && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (prevAbove && !currAbove && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}
	}
}