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XWAMI 多层 MMRec 策略

该策略将 Exp_XWAMI_NN3_MMRec.mq5 EA 迁移到 StockSharp。三个独立层（A/B/C）在不同周期上运行 XWAMI 动量指标，并把信号汇总成单一净头寸。每个层都重现原版对应 MagicNumber 的资金管理（MMRec）与防护设置。

交易逻辑

  • 每个层以所选价格计算动量序列 price - price[iPeriod]，再经过四级平滑（方法与周期可单独设置），得到 XWAMI 的 up 与 down 线。
  • 信号在 SignalBar 指定的历史柱上评估：若前一柱 up > down，该层会先平掉空单，并在最新柱出现 up <= down 时允许开多；若前一柱 up < down，则平掉多单，并在最新柱 up >= down 时允许开空。
  • 为了适配 StockSharp 的净额模式，转向前会先关闭其他层的反向仓位，相当于在 MQL 中平掉相反 MagicNumber 的单子。
  • 止损和止盈以价格点数设置，并在每根完结 K 线的最高/最低上检查；触发后立即退出该层仓位。

资金管理 (MMRec)

每个层维护自身的最近交易记录。如果在设定窗口内的亏损次数达到 LossTrigger，后续交易将使用 SmallVolume；当亏损不足该阈值时恢复到 NormalVolume。多头与空头各自独立统计，行为与原始 MMRec 模块一致。

参数

  • Layer?CandleType — 层使用的 K 线类型（默认：A=8小时、B=4小时、C=1小时）。
  • Layer?Period — 动量差分所用的滞后周期。
  • Layer?Method1..4、Layer?Length1..4、Layer?Phase1..4 — 四级平滑的方式、长度与相位。
  • Layer?AppliedPrice — 计算动量所用的价格公式（收盘、开盘、加权、Demark 等）。
  • Layer?SignalBar — 用于判定信号的柱索引。
  • Layer?AllowBuy/SellOpen、Layer?AllowBuy/SellClose — 是否允许开/平多空。
  • Layer?NormalVolume、Layer?SmallVolume — 正常与缩减模式的下单数量。
  • Layer?BuyTotalTrigger、Layer?BuyLossTrigger、Layer?SellTotalTrigger、Layer?SellLossTrigger — MMRec 触发参数。
  • Layer?StopLossPoints、Layer?TakeProfitPoints — 止损/止盈点数（0 表示禁用）。

说明

  • 本实现使用单一净持仓，遇到矛盾信号时会先平反向仓位再入场，避免产生对冲。
  • Tillson T3 平滑在 C# 中按原始公式实现；其余平滑方法映射到 StockSharp 内建指标（SMA、EMA、SMMA/RMA、LWMA、Jurik）。
  • 由于平台差异，MMRec 的交易统计在策略内部维护，无需遍历终端历史即可保持原有阈值行为。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// XWAMI multi-layer strategy using triple WMA for trend alignment.
/// </summary>
public class XwamiMultiLayerMmrecStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _midPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	private decimal? _prevFast;
	private decimal? _prevMid;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int MidPeriod
	{
		get => _midPeriod.Value;
		set => _midPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public XwamiMultiLayerMmrecStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 8)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast WMA", "Indicators");

		_midPeriod = Param(nameof(MidPeriod), 21)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Mid Period", "Medium WMA", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow WMA", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevMid = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevFast = null;
		_prevMid = null;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var mid = new ExponentialMovingAverage { Length = MidPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, mid, slow, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, mid);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal midVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevMid = midVal;
			return;
		}

		if (_prevFast == null || _prevMid == null)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevMid = midVal;
			return;
		}

		// Fast crosses above mid with trend alignment (fast > slow)
		if (_prevFast.Value <= _prevMid.Value && fastVal > midVal && fastVal > slowVal)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			if (Position <= 0)
				BuyMarket();
		}
		// Fast crosses below mid with trend alignment (fast < slow)
		else if (_prevFast.Value >= _prevMid.Value && fastVal < midVal && fastVal < slowVal)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			if (Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevMid = midVal;
	}
}